Сегодня мы рассмотрим индикатор Trix. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1. История создания индикатора.

2. Как проводятся расчеты индикатора Trix.

3. Какие сигналы может подавать индикатор.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Trix.

4.1. Стратегия, основанная на дивергенции индикатора Trix.

4.2. Стратегия, основанная на индикаторах Trix и Envelopes.

4.3. Контертрендовая стратегия на индикаторах Trix, CCI и PriceChannel.

5. Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора TRIX.

Индикатор TRIX был разработан в 1980-х годах американским трейдером Джеком Хатсоном, который также является автором других популярных индикаторов, таких как MACD и ADX. Идея создания Trix возникла у Хатсона из необходимости устранить недостатки других индикаторов, таких как MACD и RSI, и предложить более точный инструмент для технического анализа рынка.

Сегодня мы рассмотрим индикатор Parabolic. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1. История создания индикатора.

2. Как проводятся расчеты индикатора Parabolic SAR.

3. Какие сигналы может подавать индикатор.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Parabolic.

4.1. Стратегия, основанная на пересечении Parabolic с ценой.

4.2. Стратегия, основанная на индикаторах Parabolic и канала из двух Sma.

4.3. Стратегия на трех индикаторах Ema и Parabolic SAR.

5. Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора Parabolic SAR.

Индикатор Parabolic SAR был разработан техническим аналитиком по имени Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году и был представлен в книге «New Concepts in Technical Trading Systems» («Новые концепции в технических торговых системах») и с тех пор стал одним из популярных инструментов для технического анализа на финансовых рынках.

Сегодня рассмотрим пример робота, торгующего в тренд с оглядкой на индекс по стадиям волатильности. Исходники в проекте. Приятного использования!

Торговая идея:

Брать инструменты, которые идут жёстко и с импульсом против широкого рынка и торговать их в тренд. Т.е. в сторону, куда они отклоняются.

Сегодня мы рассмотрим индикатор LRLine. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается. 

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1. История создания индикатора.

2. Как проводятся расчеты индикатора Linear Regression Line.

3. Какие сигналы может подавать индикатор.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Linear Regression Line.

4.1. Стратегия, основанная на пересечений Ema и LRMA.

4.2. Стратегия, основанная на пересечении двух LRMA и Rsi.

4.3. Стратегия, основанная на пробой канала из LRMA с индикатором ADX.

5. Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора Linear Regression Line.

Индикатор Linear Regression Line был разработан на основе метода линейной регрессии, который широко используется для анализа и прогнозирования тенденций в финансовых рынках. Он был создан в результате большой потребности в анализе трендов и прогнозировании ценовых движений на финансовых рынках.

Рассмотрим еще один пример бесплатного арбитражного робота. Продолжаем знакомиться с возможностями BotTabIndex.




Торговая идея:

Брать инструменты, которые отклоняются от широкого рынка без импульса и торговать их на возврат к индексу.

Изменения, баг-фикс и улучшения, которые были внесены в проект за предыдущий месяц.

Юзер-френдли апгрейды.

Торговых стратегий, которые торгуют от индекса очень много. Все их обойти не представляется возможным. Поговорим об этом коротком списке:

1. Индексный одноногий арбитраж на возврат к среднему.

2. Индексный арбитраж в тренд.

3. Парный межбиржевой арбитраж от индекса.

4. Индексный арбитраж классический.

 0. Сам сбор индекса пока за скобками.

В каждом следующем примере робота предполагается, что Вы уже как-то индекс построили.

1. Взяли схожие с торгуемым активы.
2. Как-то взвесили их. По цене, объёму или равными долями.
3. И далее собираетесь сравнивать с индексом бумаги, которые хотите торговать.
4. Так вот, какие есть варианты. Статья про это.

 1. Индексный одноногий арбитраж на возврат к среднему.

Торгуем отклонившиеся от индекса составляющие этого индекса, рассчитывая на то, что бумага вернётся к среднему.

Введение в серию постов по торговле, при которой роботы ориентируются на индекс во время принятия решений.

У нас в OsEngine есть прекрасный источник данных, который генерирует индекс по автоформуле. В первом квартале 2024 года мы провели его глубокую модернизацию. Настала пора поговорить о нём.

В этой серии будем обсуждать:

1. Возможные алгоритмы роботов. Зачем это надо в трейдинге?

2. Как можно собирать индекс?

3. Волатильность, Корреляция, Коинтеграция и объёмы в торговле от индекса.

4. Зачем ещё при этом смотреть на широкий рынок и как это делать.

5. Как это делается в OsEngine?

6. Посмотрим на примеры нескольких роботов с данным типом источника данных в OsEngine.

7. Зачем интегрировать с источником Индекс источник Скринеры. И как правильно это делать.

1. Индекс в контексте алготрейдинга.

Индекс это — некоторые ценовые ряды биржевых активов, комбинированные (сложенные, взвешенные или нормированные и т.д.) вместе в ряд, который должен отражать общую динамику исходных ценовых рядов.

Итак, Тинькофф даёт кэшбек в 10% от комиссии при торговле через Tinkoff Api. Какой бы тариф у Вас не был, вы получите возврат в 10% комиссии, если будете торговать через наш терминал OsEngine. И если Вы настоящий экономный трейдер, вы ей воспользуетесь. Ибо, чтобы получить кэшбек, Вам нужно будет потратить от нескольких часов.

А в данной статье мы будем учиться торговать акции РУКАМИ через OsEngine, что даст Вам возможность экономить. Кому-то на мороженое, а кому-то на новый автомобиль.

План такой:

1. Выписываем токен для Tinkoff Api
2. Качаем OsEngine.
3. Запускаем OsEngine.
4. Подключаемся к торгам.
5. Создаём списки бумаг, которые Вы хотите торговать.
6. Учимся работать с графиком и индикаторами.
7. Учимся выставлять отложенные заявки для открытия позиций.
8. Учимся рисовать наклонные линии пробоев уровней для открытия позиций.
9. Журнал в OsEngine.
10. Стопы и профиты для уже открытых позиций.
11. Получаем кэкшбек в 10 % на комиссиях в Тинькове.

 
0. Предисловие

В Os Engine содержится около 200 роботов с открытым кодом. Огромная экосистема по тестированию и созданию практически любых видов роботов. И в целом — данную статью можно использовать как инструкцию по знакомству с этой платформой.

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Vertical Horizontal Filter.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История появления индикатора VHF.

2.      Как проводятся расчеты индикатора VHF.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор VHF.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе VHF.

4.1.   Контертрендовая стратегия на индикаторах VHFilter и PriceChannel.

4.2.   Стратегия на индикаторах VHFilter и MACD.

4.3.   Стратегия на пересечение двух VWMA и индикатора VHFilter.

5.      Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора VHF.

Vertical Horizontal Filter — это технический индикатор, разработанный Адамом Уайтом в 1991 году. Он был разработан с целью идентификации трендов на финансовых рынках.