Всем, привет! Неделя выдалась «боевой», надеюсь все живы-здоровы!
В продолжении топика «Искусственный трейдер. Часть 1. Подготовка данных для машинного обучения (видео)»
Рассмотрим python-код «парсера» и «визуализатора» данных. Скажу сразу, что этот код вы можете легко модифицировать для анализа ваших данных любого другого формата.
Сам датасет формируется при помощи платформы Jatotrader, которая во время воспроизведения исторических данных сохраняет параметры частотных графиков для дальнейшего анализа и построения модели машинного обучения  в Python.
Для работы с тестовой выборкой нам понадобятся:
1. Установленная платформа Jatotrader FREE (или круче) версии 2.9.3 (или выше). С ее помощью вы сможете создавать любые тестовые наборы для любых инструментов. Либо воспользоваться, в качестве примера, готовым набором для фьючерсного контракта RIH0 с 20.12.19 по 28.02.20 (по два частотных графика 500 и 125 тиков на бар для каждой торговой сессии).

( Читать дальше )

12.02.2020 мы открыли сделку по календарному спреду на фьючерсах SBRF-03.20 и SBRF-06.20 при спреде -1100 — см. предыдущий топик Календарный спред на фьючерсах Сбера. Работаем. Я написал тогда и писал ранее, что стратегии на календарных спредах безрисковые, или почти безрисковые — сдуру можно и на безрисковых стратегиях получать убытки. Были также поставлены цели для закрытия сделки: спред — 800-850.
Сделка несколько затянулась, я ожидал получить результат быстрее. Однако время закрытия пришло.

где с1 — стоимость SBRF-03.20, c2 — SBRF-06.20 и Delta — значение календарного спреда.

Для простоты расчетов будем считать, что мы закрылись при спреде — 850. Итого, получили 250 п. прибыли на один контракт.
ГО по фьючерсам составляло — для SBRF-03.20 -4 369,96 и  для SBRF-06.20 - 4 786,83. В сумме ГО на один контракт составляет ~9000 руб.
Прибыль от сделки составила — 2.77%. Продолжительность сделки — 15 дней.
Неплохая прибыль, если учесть, что все это время сделка никакого внимания не требовала, да и смотрел ее состояние далеко не каждый день.

( Читать дальше )

 При всех имеющихся преимуществах  в виде удобного визуального и функционального интерфейса,  большого набора исследовательского инструментария (готовые стратегий и индикаторы),  огромного количества доступных финансовых инструментов (российский и зарубежные рынки),  а самое главное легкости и простоты реализации собственных торговых идей и гипотез за счёт наличия встроенного языка Pine Script (всё это к слово ещё приплавлено русскоязычной поддержкой и подробным манулом), у TradingView всегда был серьёзный недостаток — отсутствие возможности полноценной автоматизации торговли. И здесь позиция разработчиков (а скорее всего руководства компании) мне была не совсем понятна. Написали ребята крутую прилажуху с использованием последних веб технологий,  дали людям широкий инструментарий для кастомизации своих

( Читать дальше )

Приветствую.

В предыдущих обращениях просили уровни. 
Смысл такой. Если от уровня, верхнего или нижнего, цена на 2000 (параметризируемое значение) отскочила — то уровень «значимый»
На самом деле делается не сложно. Вначале просто запоминаем уровни любые. Далее придаем им уже значимость.

получится так: 

Так мы получаем «вечные уровни самой высокой и низкой цены. и на истории у нас в итоге зажмется цена например по ртс между 50000 и 220000. Естественно для работы не получится их использовать. И далее уже добавляем логику.
1 уровни если раздетелись между собой больше заданного (например более 8000) то уже нужно искать новые уровни так как сильный размах цен. 
2 кроме этого, можно смотреть так же если например мы растем, то верхние значения будут меняться, а нижние нет. и например если несколько дней, верх меняется, а низ нет, то искать новый нижний уровень
Далее получим ситуацию, когда цена зажмется между двумя „значимыми“ неизменными уровнями (эт наш некий боковик). Дальше как обычно — полет фантазии. можно применить это как фильтры, можно торговать от уровней итд. 

( Читать дальше )

Начал вчера работы по реализации "Брошенной стратегии". Хорошо когда есть наработки: взял готовые куски кода, немного доработал под новые нужды, соединил их вместе и уже все готово — почти все необходимые данные передаются в DLL, расставляются по местам и готовы к использованию. С этим почти закончено, остальное будет делаться по ходу пьесы, и по мере необходимости.

С передачей данных закончено, а стратегия даже не начиналась. Система новая и архитектора системы пока не ясна, есть несколько вариантов, выбрать из которых не так просто.
Пока суд, да дело, решил написать о передаче данных из Quik в С++DLL.
О том как сделать простую С++DLL для работы с Quik-Lua написано на сайте https://quikluacsharp.ru  здесь и о передаче данных из Lua — здесь и в других материалах сайта. Наверняка многие из вас все это видели и знают, а некоторые это даже применяют. Я это все не использую, не очень разбирался, но, тем не менее, сам сайт

( Читать дальше )

Боевые торговые советники время от времени перенастраиваются по разным причинам через Тестер на исторических данных.

Однако, результат таких периодических настроек сводится к наблюдению за неизвестным — будущая торговля.

Аргументировать и обосновать целесообразность таких действий в отношении того или иного торгового советника довольно непросто.

Крайне малая часть авторов роботов создают внутренние адаптивные механизмы через автооптимизацию, т.к. это требует серьезной подготовки программиста и не носит универсальный характер. Это всегда сложно, громоздко и индивидуально.

Поэтому говорить об автооптимизации всех торговых роботов не приходилось. Особенно, когда речь заходила о платных чужих роботах с закрытым исходным кодом (Маркет).

Именно так начинается описание бесплатного инструментария Validate с открытым исходным кодом, который легко позволяет через автооптимизацию проверить любой советник на робастность.

( Читать дальше )

Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.
ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».
ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая вдолгую ещё и профитная! То есть со стоплоссами ТС  и элементарным МаниМенеджментом (чтоб не торговать «на всю котлету», а динамически изменять размер позиции в зависимости от размера депозита) у Вас НЕ будет историй, когда рынок полетел против Вас и Вы нарвались на маржинколл и потеряли ВСЁ. Наоборот, эти выстрелы нефти ТС поможет превратить в приятный вишневый профит!

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).
И поэтому четвертой  вишенкой

( Читать дальше )

Если Вы знаете ответы на нижеприведённые вопросы, то Вы знакомы с РискМенеджментом!
1. Есть ли у Вашего брокера услуга типа «РискМенеджмент»?
У некоторых брокеров существует такая услуга, она называется «Риск менеджмент». Вы можете обратиться к специалисту и узнать, если у Вашего брокера такая услуга. Ее суть в том, что вы можете установить некую планку, лимит потерь от Вашего депозита, при достижении которого доступ к торгам будет остановлен. Потеряли 10% депозита – торговля запрещена. Захотите торговать дальше – придется зайти в личный кабинет и нажать на кнопку. Лимит потерь Вы сможете подобрать лично под себя, как удобно.

2. Знаете ли Вы, что в своем торговом терминале ( QUIK) Вы можете сами установить лимиты?
При чем, они устанавливаются Вами по разным параметрам (сумма, бумага и т.д.)

3. Знаете ли Вы, что в своем торговом терминале ( QUIK) Вы можете сами установить в настройках галочку, чтоб торговать только на собственные средства, без всякого плеча?

( Читать дальше )

В начале хочу написать что будет выложено на следующей недели.
Это будет видеокурс по TSLab, C# + TSLab API. TSLab — 12 часов, C# — 18 часов, TSLab API — 24 часа. Всего 6гб инфы.
Курс по платформе TSLab, программированию на C#, написанию торговых роботов на TSLab API.
В процессе обучения вы научитесь создавать свои блоки и инструменты для визуального редактора, помогающие в написании скриптов.
Примеры скринов с материала. 


( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 272 – обновления для среды

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 14.01.2020 по 21.01.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 22.01.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

                                                    Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по средам:

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

( Читать дальше )