Избранное трейдера Bullet
VWAP — это внутридневный расчет, используемый в основном HFT алгоритмами и институциональными трейдерами для оценки того, где акции торгуются относительно среднего значения объема за день. Внутридневные трейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед использованием VWAP, необходимо понять, как он рассчитывается, как его интерпретировать и использовать, а также какие недостатки у этого инструмента.
VWAP (Volume Weighted Average Price) — это аббревиатура от Средневзвешенной цены по объему. На первый взгляд, вы можете думать, что VWAP — это всего лишь индикатор средней цены. Но VWAP — это нечто большее.
Индикатор скользящей средней чаще всего основан только на одной цене (закрытия) актива, и он никогда не даст вам точной информации об истинной средней цене. Чтобы определить истинную среднюю цену акции (или другого актива), вам необходимо фактическое количество транзакций по целому ряду цен. Это то, что может делать VWAP.
«Несколько моих знакомых попросили меня высказать свое мнение. Что я думаю о новых санкциях. Действительно, что то серьезное или как обычно. Очень неприятно, но ничего катастрофического...
Я полагаю, что последние действия США — это на порядки более серьезно и болезненно, чем то, что было ранее.
Не буду пересказывать содержание этого документа. Думаю, все его просмотрели.
Решил внимательнейшим образом сам перечитать первоисточник. А не комментарии.
Честно говоря — говоря простым языком, прифигел.
Очень и очень жестко.
Что принципиально нового-
1. Теперь — это закон. Не указ президента. А именно закон. То есть ОЧЕНЬ НАДОЛГО.
БЕЗ НАДЕЖД НА ОТМЕНУ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА — двух.
2. Данный пакет санкций как мне видится, ставит крест практически на ЛЮБЫХ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, которые могли бы поступить в Россию. Дело в том, что строго говоря, Практически любая технология может быть по желанию США объявлена технологией санкционного назначения. Более того, любой человек, гражданин любой страны мира, любая компания, поставляющая данные технологии может иметь очень серьезные последствия.
Невероятно. Долго и стабильно прибыльный для игроков рынка продукт превращается в убыточный, в головную боль для всех торговцев и производителей. Рынок продукта, стабильно дававшего хорошую прибыль его производителям и продавцам, превращается в низкорентабельный и с отрицательной рентабельностью. И находится в таком стагнирующем состоянии долгие годы.
В чём дело, какие причины? Глобальный и/или региональный экономический кризис? Нет. Просто много конкурентов? Нет. Конкуренты всегда были, есть и будут на рынках. Новые ниши потребления быстро заполняются производителями и торговцами.
И в то же время соседние рынки продуктов, близких по технологии производства, способу хранения и распространения, рынки с той же самой клиентской базой как давали, так и продолжают давать хорошую норму прибыли. Мы раз-другой попадали в подобную ситуацию. Вопрос требовал ответа.
require"QL" log = "sbrf.log" seccode = "SRM6" lots_in_trade = 80 accnt = "" better = -5 chart = "sberbankxxx" is_run = true prev_datetime = {} len = 100 basis = 9 k_bal = {0,1,2,3} sell = false buy = false id = 0 first = true function trade_signal(shift) number_of_candles = getNumCandles(chart) bars_temp,res,legend = getCandlesByIndex(chart,0,number_of_candles-2*len-shift,2*len) bars={} i=len j=2*len while i>=1 do if bars_temp[j-1].datetime.hour>=10 then sk=true if bars_temp[j-1].datetime.hour==18 and bars_temp[j-1].datetime.min==45 then sk=false end if sk then bars[i]=bars_temp[j-1] i=i-1 end end j=j-1 end t = len+1 do_sell = false do_buy = true value = 0 if do_sell then value = 1 end if do_buy then value = -1 end toLog(log,"value="..value.." on candle: "..bars[len].datetime.year.."-"..bars[len].datetime.month.."-"..bars[len].datetime.day.." "..bars[len].datetime.hour..":"..bars[len].datetime.min.." O="..bars[len].open.." H="..bars[len].high.." L="..bars[len].low.." C="..bars[len].close.." V="..bars[len].volume) return value end function mysplit(inputstr, sep) if sep == nil then sep = "%s" end local t={} ; i=1 for str in string.gmatch(inputstr, "([^"..sep.."]+)") do t[i] = str i = i + 1 end return t end function OnInit(path) log=getScriptPath()..'\\'..log toLog(log,"==========OnInit: START") toLog(log,"==========OnInit: FINISH") end function OnStop() is_run = false toLog(log,"==========OnStop: script finished manually") end function CheckBit(flags, bit) -- Проверяет, что переданные аргументы являются числами if type(flags) ~= "number" then error("Ошибка!!! Checkbit: 1-й аргумент не число!"); end; if type(bit) ~= "number" then error("Ошибка!!! Checkbit: 2-й аргумент не число!"); end; local RevBitsStr = ""; -- Перевернутое (задом наперед) строковое представление двоичного представления переданного десятичного числа (flags) local Fmod = 0; -- Остаток от деления local Go = true; -- Флаг работы цикла while Go do Fmod = math.fmod(flags, 2); -- Остаток от деления flags = math.floor(flags/2); -- Оставляет для следующей итерации цикла только целую часть от деления RevBitsStr = RevBitsStr ..tostring(Fmod); -- Добавляет справа остаток от деления if flags == 0 then Go = false; end; -- Если был последний бит, завершает цикл end; -- Возвращает значение бита local Result = RevBitsStr :sub(bit+1,bit+1); if Result == "0" then return 0; elseif Result == "1" then return 1; else return nil; end; end; function killorders(ccode,scode) for i=0,getNumberOf("orders")-1,1 do local t=getItem("orders", i) if t ~= nil and type(t) == "table" then if( t.seccode == scode and CheckBit(t.flags, 0) == 1) then local transaction={ ["TRANS_ID"]=tostring(math.random(2000000000)), ["ACTION"]="KILL_ORDER", ["CLASSCODE"]=ccode, ["SECCODE"]=scode, ["ACCOUNT"] = accnt, ["ORDER_KEY"]=tostring(t.ordernum), } res=sendTransaction(transaction) end end end end function killstoporders(ccode,scode) for i=0,getNumberOf("stop_orders")-1,1 do local t=getItem("stop_orders", i) if t ~= nil and type(t) == "table" then if( t.seccode == scode and CheckBit(t.flags, 0) == 1) then local transaction={ ["TRANS_ID"]=tostring(math.random(2000000000)), ["ACTION"]="KILL_STOP_ORDER", ["CLASSCODE"]=ccode, ["SECCODE"]=scode, ["ACCOUNT"] = accnt, ["STOP_ORDER_KEY"]=tostring(t.ordernum), } res=sendTransaction(transaction) end end end end function main() toLog(log,"==========main: START") while is_run do if isConnected() == 1 then ss = getInfoParam("SERVERTIME") if string.len(ss) >= 5 then hh = mysplit(ss,":") str=hh[1]..hh[2] h = tonumber(str) if (h>=1000 and h<1400) or (h>=1405 and h<1845) or (h>=1905 and h<2350) then if first then for ti = 50,2,-1 do trade_signal(ti) end if buy and not sell then message(seccode.." Current state: green and buy",1) end if sell and not buy then message(seccode.." Current state: red and sell",1) end if buy and sell then message(seccode.." ERROR: green and red",1) end if not buy and not sell then message(seccode.." WARNING: nothing",1) end first = false end prev_candle = getPrevCandle(chart,0) if not isEqual(prev_candle.datetime,prev_datetime) then current_value = trade_signal(1) if current_value ~= 0 then optn = "B" if current_value==1 then optn = "S" end curvol=0 no=getNumberOf("FUTURES_CLIENT_HOLDING") if no>0 then for i=0,no-1,1 do im=getItem("FUTURES_CLIENT_HOLDING", i) if im.sec_code==seccode then curvol=im.totalnet end end end trvol = -current_value*lots_in_trade-curvol if trvol ~= 0 then killorders("SPBFUT",seccode) killstoporders("SPBFUT",seccode) f = io.open(getScriptPath().."\\sbrf2_pos.txt","r") sbrf2_pos=f:read("*n") f:close() f = io.open(getScriptPath().."\\sbrf3_pos.txt","r") sbrf3_pos=f:read("*n") f:close() pr,n,l = getCandlesByIndex ("futsber", 0, getNumCandles("futsber")-1, 1) local trans = { ["ACTION"] = "NEW_ORDER", ["CLASSCODE"] = "SPBFUT", ["SECCODE"] = seccode, ["ACCOUNT"] = accnt, ["OPERATION"] = optn, ["PRICE"] = toPrice(seccode,pr[0].close+current_value*better), ["QUANTITY"] = tostring(math.abs(curvol-sbrf2_pos-sbrf3_pos)), ["TRANS_ID"] = tostring(getTradeDate().month*100+getTradeDate().day+id) } id = id+1 --res = sendTransaction(trans) message(seccode.." Send : " .. res, 2) toLog(log,"Send: ".. res) for btr=0,200,5 do local trans = { ["ACTION"] = "NEW_STOP_ORDER", ["CLASSCODE"] = "SPBFUT", ["SECCODE"] = seccode, ["ACCOUNT"] = accnt, ["OPERATION"] = optn, ["PRICE"] = toPrice(seccode,pr[0].close-current_value*btr), ["STOPPRICE"] = toPrice(seccode,pr[0].close-current_value*(btr+better)), ["QUANTITY"] = tostring(6), ["TRANS_ID"] = tostring(getTradeDate().month*100+getTradeDate().day+id), ["EXPIRY_DATE"] = "GTC" } id = id+1 --res = sendTransaction(trans) message(seccode.." Send : " .. res, 2) toLog(log,"Send: ".. res) end if current_value == 1 then message(seccode..' RED: buy->sell',1) toLog(log,"RED signal") else message(seccode..' GREEN: sell->buy',1) toLog(log,"GREEN signal") end else if current_value == 1 then message(seccode..' RED: buy->sell',1) toLog(log,"RED signal, but nothing to do") else message(seccode..' GREEN: sell->buy',1) toLog(log,"GREEN signal, but nothing to do") end end else if buy and not sell then toLog(log,"Nothing to do. Current state: green and buy",1) end if sell and not buy then toLog(log,"Nothing to do. Current state: red and sell",1) end if buy and sell then toLog(log,"Nothing to do. ERROR: green and red",1) end if not buy and not sell then toLog(log,"Nothing to do. WARNING: nothing",1) end end prev_datetime = prev_candle.datetime end end end end sleep(5*1000) end toLog(log,"==========main: FINISH") end