Дисклеймер — сезонный  " депозит" по Газпрому

Пока фишки падают или не растут на слабом рынке, и  нет перспективных  идей, можно на пару-тройку месяцев открыть опционный депозит и взять паузу.

Сохраняемый кэш с плюсом под ликвидным куполом остается всегда под контролем,  и в нужный момент его легко задействовать в других позициях.

Растущая глубина и величина ОИ по Газпрому в премиальных опционах  на высоких страйках в диапазоне 110-170 (декабрь) показывает, куда нацелен крупный капитал на ближайшее будущее.

Так что  сохраняем умеренный оптимизм, деньги и, как пионеры, будем всегда готовы к новым ценовым уровням " национального достояния".

Дисклеймер — оптимальная консервативная стратегия 

В последние дни на смартлабе  много постов про опционы, калькуляторы и мечты построить некую прибыльную стратегию на все времена.

Имхо, некоторые маститые коллеги давно уже не мечтают об иллюзорных граалях и иксах, а просто торгуют проверенные и рабочие стратегии.
Как небезысвестный А.К., адепт слабо-гамма положительности и создатель своей «улыбки».
Выбирая желаемый срок такого «депозита» и расчетную доходность.

Возможно, «зигзаг» вполне подходящий конкурент фонда LQDT, так как по доходности он значительно обгоняет его, а по рискам соответствует критерию «лишь бы биржа и брокер сохраняли свои лицензии и обеспечивали возвратность средств».

Если вы знаете другие достойные внимания условно безрисковые стратегии, пишите, обсудим.

\\

Мы ведём свои стратегии автоследования с 2024 года, еженедельно показываем результаты, не скрываем даже факапы (👋Монополия), делимся логикой принятия решения и анализа. Чтобы понимать результат на фоне коллег по цеху, чтобы было с чем сравнивать, и чтобы учиться друг у друга – мы выбрали 9 лучших стратегий, вложили туда по 100 тысяч рублей и будем делиться с вами результатами эксперимента

 

🔎Принципы отбора:

🔹стратегия входит в Каталог Пульса

🔹только облигации: бонды дают уникальные возможности предсказуемого дохода. Сравниваем облигационные стратегии только с аналогичными

🔹минимальная комиссия

👉Подробно про комиссии писали здесь

 

Мы выбрали ТОП-20 стратегий с отличными результатами, низкими комиссиями и авторитетными авторами. Задача выбрать лучших из лучших – сложная. Для этого мы добавили критерии публичности авторов:

🔹> 1000 подписчиков у автора

🔹> 50 подписчиков на стратегию

🔹 > 1 млн. руб. общие вложения в стратегию

Эти критерии делают стратегии значимыми для авторов. Их не бросят, потому что на кону личная репутация

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 759 – обновления для пятницы

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 05.03.2026 по 12.03.2026. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 13.03.2026.

                                                Таблица 1.

 

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

 

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

 

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.

( Читать дальше )

Дeлюcь eщe oднoй cтpaтeгиeй для pyчнoй тopгoвли нa индeкce Mocбиpжи. Topгoвля бyдeт зaнимaть y вac 1 минyтy в дeнь. Kopoткo cyть:

1. Haклaдывaeм SMA(5) (H+L+C)/3 нa днeвнoй гpaфик IMOEX
2. Oткpывaeм лoнг нa зaкpытии дня, ecли цeнa вышe SMA
3. Oткpывaeм шopт нa зaкpытии дня, ecли цeнa нижe SMA
4. Зaкpывaeм (или ocтaвляeм) пoзy нa зaкpытии cлeдyющeгo дня.

Пpимep днeвнoгo гpaфикa IMOEX c SMA(5) (H+L+C)/3:



Kaк eгo тopгoвaть?

He читaйтe нoвocти. He cлyшaйтe инфoцыгaн. Игнорируйте мнения местных задротов. Уcпoкoйтecь. Cмoтpитe нa гpaфик. Oткpывaйтe лoнг нa зaкpытии дня, ecли цeнa вышe SMA. Oткpывaйтe шopт нa зaкpытии дня, ecли цeнa нижe SMA. Ecли бyдeтe тopгoвaть пo этoй cиcтeмe, тo зa последние 10 лeт yвидитe дoxoднocть 303% c тaкoй эквити:



( Читать дальше )

Дисклеймер — опционная ситетическая облигация (СО)

Если комбинировать премиальники и маржинальники, например, на ВТБ, то получится отличная синтетическая конструкция.
С гарантированным доходом на дату экспирации или досрочно.
Требуется только внимательное око и калькулятор для расчета потенциала прибыли.
Доступно через адекватных брокеров с биржевым неттингом.

Один страйк это хорошо, но их всегда больше.
Важно отметить, что  даже по одному БА возможно эмитировать целую серию СО на коллах и путах.
А любители синтетики легко увидят и другие комбинации с вечными и календарными фьючерсами.

Удалось ли средневековым алхимикам синтезировать вожделенное золото, доподлинно неизвестно.
Но то, что доступно сегодня даже на нашем FORTS в плане создания подобных несложных формул для успешного трейдинга, вполне реально и достижимо.

Аргументы для скептиков

1. Малоликвидность не препятствует построению СО.

2. Положительное матожидание есть всегда.

3. После построения СО риски практически нулевые.

4. Потенциальная доходность рассчитывается изначально.

( Читать дальше )

Я понимаю, что здесь у большинства стояк на пенсию, дивиденды, облигации и вклады, но позвольте слегка за трейдинг рассказать.

Ha дняx пpoвeл HИOKP пo индeкcy Mocбиpжи зa 10 лeт. Peзyльтaты пoлyчилиcь интepecными. Peшил пoдeлитьcя co cвoими дopoгими читaтeлями. Bдpyг ктo-нибyдь paзбoгaтeeт 💰

Cyть пpoдeлaннoй paбoты:

1. Бepeм цeны зaкpытия тpex днeвныx cвeчeй (3 тoчки) и cocтaвляeм из ниx 6 вoзмoжныx кoмбинaций.
2. Cчитaeм кoличecтвo pacтyщиx и пaдaющиx днeвныx cвeчeй пocлe этиx кoмбинaций.
3. Cчитaeм дoxoднocти лoнгoв и шopтoв пocлe этиx кoмбинaций (oткpывaeм пoзы ceгoдня вeчepoм, зaкpывaeм — зaвтpa вeчepoм).

Peзyльтaты выглядят тaк:



Kaк видим, пocлe кoмбинaции #1 выпaли 395 pacтyщиx и 329 пaдaющиx днeй. Пpи этoм, нaкoплeннaя дoxoднocть зa 10 лeт (к цeнaм открытия сделок) cocтaвилa +72%. Cлeдoвaтeльнo, этy кoмбинaцию cмeлo игpaeм в лoнг — oткpывaeм пoзy ceгoдня вeчepoм — зaкpывaeм зaвтpa вeчepoм.

Koмбинaции #2, #3 и #4  — cлaбыe. Иx нe игpaeм. Ecли выпaли нa гpaфикe — oтдыxaeм. Hикoгo нe cлyшaeм и нe дeлaeм глyпыe cтaвки.

( Читать дальше )

Дисклеймер — комбинация линейных и НЕлинейных инструментов

Если базовый актив (БА) имеет производные на него в виде фьючерсов и опционов, то у нас появляется уникальная возможность на основе линейности и НЕлинейности строить  любые стратегии с положительным матожданием.

1. 
   Покупка колл-опциона — ставка на рост цены базового актива. Подходит для инвесторов, которые ожидают повышения котировок. 
   


2. 
   Покупка пут-опциона — ставка на снижение цены базового актива. Используется, когда ожидается падение рынка. 
   


3. 
   Одновременная покупка колл- и пут-опционов на один актив (например, стратегия стрэддл). Такая комбинация позволяет заработать при сильном движении цены в любом направлении (вверх или вниз). Однако для окупаемости стратегии необходимо, чтобы цена актива значительно отклонилась от страйка, так как нужно «отбить» две премии.
   


4. 
   Продажа коллов и путов  только для ХЕДЖИНГА опционных позиций.
   


5. 
   Покупка/продажа фьючерсов только для  ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛИ всего портфеля.

( Читать дальше )

Дисклеймер — расширение линейки БА для комби-спрэдов с условным безриском ( фьючерс+опционы ПО/МО)

В продолжение вчерашней темы (на примере Si)  стоит отметить, что на голубых фишках также можно строить аналогичные спрэды.
И поскольку опционная ликвидность постепенно перетекает  на премиальники (ПО), то проще всего это делать на Газпроме, Сбербанке и ВТБ.

Сам всегда торговал преимущественно на валютных деривативах, но, очевидно, пришло время возвращаться к истокам нашего рынка.
Благо сегодня возможностей стало значительно больше.
А минимизировать и контролировать риски значительно легче.

Надеюсь, опционщики внимательно изучат биржевые стаканы и оценят возможные профили PnL.

Норма прибыли стандартная — от 30...50% годовых ( относительно ГО).

Остальное — стратегии, выбор БА,  оптимальные сроки и т.д. на личное усмотрение.

Имхо, игнорировать такие кэрри-трейды именно на срочном рынке, значит, упускать отличные возможности для комфортного позиционного трейдинга.

PER ASPERA AD ASTRA!

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 754 – обновления для пятницы

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 29.01.2026 по 05.02.2026. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 06.02.2026.

                                               Таблица 1.

 

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

 

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Обратите внимание на таблицу 1: за прошедшую неделю выросло всего 3 бумаги. Это очень плохой сигнал, по моей статистике это означает то, что, скорее всего, и следующая неделя закроется падением. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто торгует по системе BWS:

 

1. Продать все акции.

( Читать дальше )