Продолжение. Начало здесь.

Выбор активов

Для долгосрочных портфелей вы не сможете использовать такой же высокий леверидж Форекса или инструментов CFD, которые вы предпочитаете использовать для своих краткосрочных стратегий. Вместо этого вы обычно инвестируете в акции, ETF или подобные инструменты. Они предлагают несколько преимуществ для алго-трейдинга:

 

— Никаких игр «кто кого». В долгосрочной перспективе, акции и индекс ETF имеют положительную среднюю окупаемость благодаря дивидендам и накопленным значениям, в то время как валютные пары Форекса и индексы CFD имеют отрицательную среднюю окупаемость вследствие сборов за своп/пролонгацию кредита.
— Серьезные брокеры. Все брокеры фондовой биржи/ETF контролируются, чего нельзя сказать о брокерах Forex/CFD.

( Читать дальше )

Несколько месяцев назад мы писали, что следующая большая угроза нефтяным ценам не имеет ничего общего ни с нефтяными фундаменталиями, ни с недостатком спроса и ни с избыточным предложением. Дело также не в технической картине, которая заставляет алгоритмы покупать или продавать нефть. Следующая угроза нефтяным ценам- переизбыток самого главного производного этого сырья – бензина.

И вот сейчас, когда пришло лето, этот прогноз разыгрывается как по нотам: согласно изданию Reuters, летний автомобильный сезон находится в самом разгаре и автомобилисты наполняют баки своих авто под завязку, но это не приводит к росту прибыли независимых нефтепереработчиков таких, как PBF Energy и Valero Energy Corp, как это происходило раньше.

Как же так случилось? Вышло так, что весенние надежды нефтепереработчиков на то, что лето вычистит переизбыток топлива, не воплотились в жизнь. По результатам первого квартала отчетности переработчиков оставляли желать лучшего, но управляющие этими компаниями говорили, что низкие прибыли – это аберрация, которая будет исправлена летом. “Мы до сих пор по бычьи настроены на счет топлива и высокооктанового бензина”, говорил управляющий нефтеперерабатывающей компании PBF CEO Том Нимбли на собрании инвесторов по итогам отчетности за первый квартал. “Автомобильный сезон еще не начался.”

( Читать дальше )

Тысячу раз писал, что отслеживать нужно не одномоментный показатель, а динамику процесса, иначе сегодняшние данные «вдруг» начинают восприниматься как нечто непреложное и видятся как тенденция, хотя это всего лишь одна строчка в статистике. Поэтому приведу исторический график прироста новых рабочих мест вне сельского хозяйства, или так называемые non-farm-payrolls. Этот показатель отлично отображает рост не просто новых рабочих мест, но и… как бы это получше выразиться? — экономическую активность населения, назовём это так. Я специально взял достаточно длинный период для того, чтобы захватить годы до так называемого «кризиса 2008 года», поэтому данные на картинке начинаются с июня 2006 года и заканчиваются в мае нынешнего.

( Читать дальше )

Несколько дней я изучал отчеты Газпрома. Должен сказать, что это был самый запутанный отчет из всех, которые мне доводилось видеть. Самое ужасное, что я так и не нашел нигде разбивку расходов Газпрома, где было бы написано, сколько Газпром тратит на футбол или например на бессмысленную рекламу. Газпром — это госмонополия. И менеджмент у госмонополии тоже бессменный, монополизированный. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то конкретные свидетельства газпромовской неэффективности, но за что мы все привыкли гнобить Газпром?

• огромные растущие выплаты менеджменту на фоне стагнации бизнеса
• есть такое мнение, что в Газпроме очень много воруют на капексе 
• косвенным индикатором неэффективности является огромная доля затрат на трубы и мизерная — на НИОКР
• все недоумевают — зачем Газпром тратит на рекламу, в которой не нуждается?

(я допускаю, что всё это может быть неправдой, но людям почему-то кажется именно так:)
В общем мы все с вами завидуем Газпрому и сожалеем о том, что национальное достояние конвертируется лишь в благо менеджеров газпрома и его подрядчиков. Скажу так… Когда у тебя 6 трлн руб выручки в год, наверное не тратить их невозможно. Не акционерам же в конце концов все отдавать?! Газпром — это гигантский бизнес. Честно говоря, листая годовой отчет, я даже грешным делом подумал на секундочку — «вот молодцы». Ну в самом деле, 1 место в мире по добыче газа, по запасам, вроде как говорили даже что у них в 2015-м самый большой в мире свободный денежный поток оказался.

Что я скажу про акции Газпрома? Они могут удвоится легко. Потенциал там скрыт большой. Но потенциал этот не реализуется уже много-много лет. 

Почему акции Газпрома стагнировал все это время?

( Читать дальше )

Нашёл новую прикольную прогу.
Генератор свечных паттернов, бесплатная и с открытым кодом.
mechanicalforex.com/kantu-system-generator
И кстати у её создателей классный сайт, там много статей про создание и тестирование систем.
И у них есть платная версия с кучей кучей функций за около 300 баксов в первый год и 160 в следующие, https://asirikuy.com/newsite/
По описанию платная версия круче тслаба во многом. Так что когда тслаб поднимет цены то скорее всего переёду на неё,
она может торговать мосбиржу через мт5 протокол.


( Читать дальше )

Добрый день, сегодня на смартлабе обсуждают тему что лучше, письменный обзор текстом или аудио-видео формат. Выясняется, что 5 минут видео для многих это много. хотя читать текст тоже 5 минут. и часто аудиоформат намного более удобен, чтобы прослушать его в машине, в транспорте, в очереди… если вам интересно кто говорит и что говорит, конечно.

Недавно я дал интервью своему знакомому, который ведет свой канал на ютубе и группу вконтакте, но больше рассматривает не рыночные, а связанные с рынком события, экономические аспекты, он больше  общается с широкой аудиторией, больше с интересующимися рынком людьми, чем с трейдерами. Я конечно тот еще «докладчик», поэтому никогда не лез в СМИ, прошу быть снисходительным в этом плане. Но тем не менее видео набрало 11 000 просмотров и почти 600 лайков. И скоро выйдет второе интервью, думаю, оно будет даже лучше.



( Читать дальше )

      Лучше всего текущее состояние российского финансового рынка можно оценить  анализируя ситуацию в акциях Сбербанка и Газпрома.
Сбербанк —  Давление продаж на Сбербанк началось еще 30 июня. Но цена удерживалась в районе 133-132 до 5 июля. Вчера к концу торгов (данные на 18:40), в Сбербанке, исчерпалась поддержка, фондов активного управления. Сегодня бумага беспрепятственно снижается, так как спроса на падении не было. ИМПУЛЬС покупок в СБЕРБАНКЕ от 28 июня, ИСЧЕРПАН. До этого бумага, реагировала на покупки 28-29 июня.
Инвесторы опасались продолжения покупок и выхода бумаги выше 134 р.   Видно, что из Сбербанка деньги распределяются в целом по рынку.
Активнее всего покупаются: ГМКНорНик, Сургут преф., ВТБ, Северсталь, МТС. В эти бумаги уходит более 80% позиций закрытых в Сбербанке.


     Газпром -  Покупки постепенно слабеют после 1 июля. АКЦИЯ в районе 141 р., столкнулась с продажами фондов активного управления, это СБИЛО весь пыл ПОКУПАТЕЛЕЙ, которые увидели давление в стакане. И приняли эти продажи за выход стратегического продавца.

( Читать дальше )

Казалось бы — простой вопрос, однако, точного ответа сходу никто не даст...
Я не скажу, что я глаголю истину, но все таки дам свое представление, чем все таки отличаются
цели от мечты.

1. Где находится объект? Мечта находится в нашей голове, в наших мыслях, где тепло и уютно, где в часы расслабления, вы хотите немного побаловать себя раздумыванием о вашей мечте. Вы погружаетесь в зону комфорта практически сразу. Мечта живет в вашем сознании, в этаком выдуманном мире, где почти все до мелочей продуманно и приятно.

Цель же наоборот, она живет как бы в реальном мире. Вы думаете о цели, когда вам плохо, когда вам больно, когда вы преодолеваете очередное препятствие. Цель живет в ваших мыслях всегда, в любом настроении, в зоне агрессивного мира, вы понимаете, чтобы достичь цели вам нужно потрудиться, и путь к цели — это дискомфорт.



( Читать дальше )

Сколько бы аналити не выкладывали убеждаюсь только в одном, что народ считают за «быдло» и его надо мах. вгонять в ипотеку, в повышенные кредиты… так сказать стричь их как… Во всяком случае действия со стороны правящих противоречащие этому пока не видны.
На основании чего такие выводы? Нам говорят что недвига будет дорожать т.к. ввод сокращается и накопленный спрос подкинет цены вверх, поэтому берите сейчас вот вам и ипотека по дешевке пока программа не закончилась и как только заканчивается, то сразу же продлевают ее(если коротко)… вот вам из данной статьи инфа Минстроя, а точнее планы по вводу жилья по годам:
2016 -85 млн кв. м
2017- 93 млн кв. м
2018- 88 млн кв. м
2019- 97 млн кв. м
2020- 100 млн кв. м
Вопрос: как при растущих планах по вводу жилья оно может дорожать? Вы же сами и выводите на рынок много новой недвиги и не даете накопиться спросу… а если дадите то у вас вся строительная индустрия встанет… выбор из 2-х зол ...
А судя по сегодняшним новостям из Британии недвига и у нас полетит еще вниз на пару «этажей» ...
Так что готовимся к горячей осени-зиме 2016-2017 в этом нам помогу и Европа и Британия и Китай и США — все с кем дружим...


( Читать дальше )

Дни выхода отчета FOMC (Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США) порождают значительные тревоги и волнения среди участников рынка. Что скажет Джанет Йеллен?  Как отреагирует рынок? Интересные вопросы. Но дейтрейдеру вовсе не обязательно ставить их перед собой, когда FOMC собирает пресс-конференцию, чтобы обнародовать свое заявление.

Существует прибыльная стратегия торговли внутри дня, включающая в себя 4 простых шага. Ее с успехом можно применять в такие новостные дни. При этом, нет необходимости стараться предугадать ответы на приведенные выше вопросы.

Шаг 1. Настраиваем графики

Рассмотрим данную стратегию на примере фьючерсных контрактов ES (S&P500). Этот метод будет работать также с ETF SPY и любыми другими биржевыми фондами, отслеживающими индекс S&P500. Торгуя такие ETF, вы, фактически, опосредованно торгуете фьючерсы.

( Читать дальше )