Торгую примерно полтора года, за это время успел выучить почти все, включая опционы, поторговал акциями, фьючами, погонял на форексе, прочел два десятка книг и пересмотрел курсы Герчика на 15 дисках.

Так как я всегда был чисто интуитивным трейдером, очень часто из-за тильта попадал на крупных лосей. Хотя торгую я достаточно стабильно, именно эта стабильность толкнула меня к использованию больших плечей (захотелось больше денег). Надо отметить, что профит иногда был достачно существенный (трехмесячная ЗП за день). Такие профиты кружат голову и отрывают от суровой действительности. Я стал зависим от риска. 10% в неделю меня уже не устраивало, мне казалось, что я могу брать гораздо больше, ну все как обычно вообщем. 

После того, как я в очередной раз быстро отдавал в рынок быстро заработанное (примерно 30-40% от депо по спекулятивному счету), я понял, что пора что-то  менять. Я знал в чем моя проблема, мне надо было:

( Читать дальше )

Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал «священный Грааль», абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

( Читать дальше )

Не знаю почему некоторые так категорично критикуют технический анализ, ведь как ни крути — это самый популярный инструмент среди трейдеров, позволяющий анализировать рынок и строить торговую стратегию.

Даже занимаясь скальпингом, я с удовльствием использую теханализ, потому что он работает. Это не пустые слова, они, если выражаться научно, эмпирически доказуемы)

Вот наприемер сегодняшнее снижение цены с 14.30 до 17.30. Примерно за три часа цена прошла 3500 пунктов. Только скальпируя на этом движении я снял более 4000 пунктов, при максимальной потере 300 пунктов (Дроудаун) в течении этого времени. В данном случае я ловил откаты, так как сегодня было мало инмпульсных движений.



( Читать дальше )

Каждая позиция в равной степени может быть прибыльной или убыточной, рынок ни чего не знает о моей позиции.

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ УЧИТЫВАЕТСЯ ВНЕШНИЙ ФОН

1) Определяется экстремальный объём контрактов проторгованных за 60 минут за доступный период.
2) Определяется экстремальный объём контрактов проторгованных за 5 минут за доступный период.
3) Определяется наиболее вероятное направление движения цены но 60 минутном графике с использованием; объёмов, уровней, линий, формаций.
4) Поиск внутри дня уровней входа по 5 минутным графикам в непосредственной близости от пикового объёма и выхода из позиции по этим же параметрам согласно проведённому анализу.
5) Позиция формируется в 2 приёма равными частями с таким расчётом чтобы набранная позиция не превышала 2-3 плечо или 30% от депозита
6) Стоп выставляется сразу после открытия 1 части позиции не более (-1%) от депозита, после формирования позиции стоп переносится на соответствующий уровень (-1%)

( Читать дальше )

Тема риск-менеджмента — одна из главных в трейдинге. Как не слить весь счет? На чем ограничивать дневные потери? Сколько терять в одной сделке и т.д. Недавно увидел довольно интересный вариант, многие не согласятся (я и сам когда-то против него протестовал, когда его ко мне применяли, но потом понял, что некий глубокий смысл в этом есть).
 
Рассчитано на дейтрейдеров на NYSE, но при желании почерпнуть что-то полезное и подстроить под себя сможет каждый.
 
Железная дисциплина


1 этап — 1 неделя
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 9$, ограничение объема торговли — 600 акций. Если первая сделка плюсовая, он может сделать еще 1 сделку, если вторая сделка тоже плюсовая, он может сделать 3-ю. Если трейдер сделал первую сделку минусовую, торговлю следует прекратить, даже невзирая на то, что общие потери меньше 9$.


( Читать дальше )

 
Моё первое видео набрало 35 тысяч  просмотров и многим открыло глаза на очевидное..
Второе видео будет из той же серии, т.е.:«Разоблачение всех книг и постулатов классического тех. анализа».

( Читать дальше )

Ребята всем привет.
Хочу поделиться своими соображениями по поводу работы на нашем фондовом рынке.
Читая различные посты складывается мнение, что  большинство хочет срубить на рынке много и по быстрому.
И я так понимаю большинство работает на РТС-Фортс. (В принципе как и я сам)
Давайте подумаем за счет кого мы сделаем деньги быстро и много? У кого мы пытаемся отнять деньги …ведь конечно все знают что заработок на фьючерсном рынке это обязательно (на 80%) убыток другого.
1.Профессиональные участники рынка: Банки и брокеры (Управляющие средствами).У этих парней деньги водятся.
2.Крупные участники которые могут работать напрямую минуя брокера.(Обеспеченные люди ).У них поменьше но тоже есть. Правда этих людей не так и много.
3.Частные лица с капиталом от 30000 до нескольких миллионов. (Обычные люди пытающиеся разбогатеть. Средний возраст 25-35 лет). Их много а денег у них мало.
4.К моему большому сожалению иностранные инвесторы нас не сильно жалуют.


( Читать дальше )

Друзья, Добрый вечер и приятных выходных!
Хочу с Вами поделиться своими мыслями/наблюдениями о том, как зарождается тренд...
Вы не обращали внимание, на то, что на своих максимумах тренда (возьмем бычий тренд), оптимисты (быки) в разы превосходят  пессимистов (медведей) (!). Это важно! Эпогей тренда последние сомневающиеся вступают в игру и покупают, играя на стороне быков… Объемы зашкаливают...
Отсюда вопрос! Кто теперь дальше будет толкать котировки вверх, если все, кто хотел купить — купили??? Отсюда внезапный разворот!!!
Сделаем небольшой вывод:
— тренд всегда питают сомневающиеся;
— апогей оптимизма — это сигнал к завершению бычего тренда.
Зеркально в отношении медвежего тренда...
На пике медвежего тренда пессимисты в разы превышают оптиимистов. Истощение объемов. Когда объемы продаж превышают максимально возможное за последние 3-6 месяцев, это сигнал! Кто еще будет продавать, когда все, кто хотел,  уже продали? А последние «неразумные шортисты» только и делают запал к покупкам! Также зеркально в отношении бычего тренда, когда последние открытие лонги делают запал к распродажам!


( Читать дальше )

В данном посте разберу свою торговлю в прошедшую пятницу, прошу комментировать ТОЛЬКО ПО ДЕЛУ. Тупые вопросы — пожалуйста в личку, полезные советы строго приветствуются! Приступим.

Моя торговля — это поиск экстремальных точек внутри дня для входа в позицию либо для фиксации прибыли. Позиция набирается постепенно, у каждой сделки стоп стараюсь ставить не более 100 пунктов, хотя этот параметр пока не устаканился. Направление торговли определяется по теханализу часовых и четырёхчасовых графиков. На пятницу у меня был запланирован пробой треугольника, а следовательно работа строго в шорт:



Эта уверенность в собственном прогнозе в итоге и подвела. После того как первоя половина для принесла ощутимую прибыль, я отказался поверить в то что ситуация координально поменялась. В итоге отдал рынку большую часть заработанного.

Экстремальные точки ищутся на гистограмме объёмов на пяти и пятнадцатиминутных графиках, плюс отслеживание крупных заявок в таблице всех сделок. Здесь можно увидеть момент когда крупные игроки заходят в рынок — это я наблюдал в пятницу на пробое 139к, чему предшествовали крупные покупки, одна была даже больше 2К лотов.

( Читать дальше )