<HELP> for explanation

Блог им. __santiago__

Система риск-менеджмента для дейтрейдеров

Тема риск-менеджмента — одна из главных в трейдинге. Как не слить весь счет? На чем ограничивать дневные потери? Сколько терять в одной сделке и т.д. Недавно увидел довольно интересный вариант, многие не согласятся (я и сам когда-то против него протестовал, когда его ко мне применяли, но потом понял, что некий глубокий смысл в этом есть).
 
Рассчитано на дейтрейдеров на NYSE, но при желании почерпнуть что-то полезное и подстроить под себя сможет каждый.
 
Железная дисциплина


1 этап — 1 неделя
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 9$, ограничение объема торговли — 600 акций. Если первая сделка плюсовая, он может сделать еще 1 сделку, если вторая сделка тоже плюсовая, он может сделать 3-ю. Если трейдер сделал первую сделку минусовую, торговлю следует прекратить, даже невзирая на то, что общие потери меньше 9$.

 
При успешном прохождении 1 этапа — переход на второй этап.


2 этап — 2 недели
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 10$, ограничение объема торговли — 1000 акций. Трейдер может сделать 5 положительных сделок подряд, допускаются 2 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.
 
3 этап — 4 недели
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 15$, ограничение объема торговли — 1400 акций. Трейдер может сделать 7 положительных сделок подряд, допускается 3 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.
 
4 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц

Трейдер устанавливает себе риск на день — 20$, ограничение объема торговли — 2000 акций (то есть трейдер может делать до 10 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 300 акций или добавление в позиции до 300 акций (суммарно в одной позиции).


5 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 25$, ограничение объема торговли — 3000 акций (то есть трейдер может делать до 15 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 400 акций или добавление в позиции до 400 акций (суммарно в одной позиции).


6 этап — 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц

Трейдер устанавливает себе риск на день — 40$, ограничение объема торговли — 5000 акций. При четырех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 500 акций или добавление в позиции до 500 акций (суммарно в одной позиции).
 
У них там есть еще допуски для переноса позиций овернайт, но мне кажется, это уже немного смахивает на казино, поэтому овернайт вообще выбросил.
 
Ссылка
 
Disclaimer: к конторе отношения не имею, хотя 5 лет назад пришлось 3 месяца поторговать у них в зале на NYSE.
 

Максим Воробьев, нашел ли ты что-нибудь полезное для себя за 3 месяца торговли на NYSE в этом зале?
avatar

Creed

Creed, тогда мне показалось, что нет. Наверное был слишком молод:)

Со временем начал понимать, что мне говорили умные вещи, которые я просто не осознавал до конца. Если бы попал туда сейчас — было бы определенно больше толку. Тогда ушел из-за того, что время торговли полностью перекрывало учебу в универе, которая казалась более важной.

Минус был в том, что меня посадили за комп и сказали «ну, торгуй». Если бы была более развита часть mentorship, как это сказать по-русски… Короче, если бы кто-то взял под свое крыло и объяснил что как, может пошло бы лучше. А так три месяца пторговал в плюс-минус, и подумал что акции — это не мое.

В последнее время сильно тянет повторить попытку. Думаю, что не удержусь. Правда в страшном ужасе смотрю на торговые платформы. Метатрейдер по сравнению с ними — это тетрис. А посоветоваться не с кем.
avatar

Santiago

Максим Воробьев, А зачем тебе торговать чем-либо другим, если ты сейчас торгуешь прибыльно?
avatar

Creed

Creed, прибыльно я торговал в августе-октябре. В ноябре какая-то хрень пошла. Движения вроде и не сильно изменились, а месяц в нуле, причем с тенденцией к небольшому сливу. Ищу запасные пути…
avatar

Santiago

Тоже самое можна и на форексе проделоть=) заходи 0.01 потерять не страшно а если заработаешь копеечку мелочь но приятно.
avatar

Nickolas

Nickolas, мне кажется, что в акциях легче высмотреть места, где можно стать с реально коротким стопом и поймать длинное движение. На форексе такое редко удается.
avatar

Santiago

Максим Воробьев,
Все тоже самое что на форексе что на фьючах ты сидишь и ждешь. На акций ты постоянно ищешь.
avatar

Nickolas

Nickolas, на форексе пусть 30 адекватных пар, а на NYSE 3000 акций, из которых добрую тысячу мне кажется можно торговать.

Ну, если окажется, что я неправ, всегда смогу вернуться. Но попробовать хочется.
avatar

Santiago

На форексе только 1 адекватная пара=)
avatar

Nickolas

Nickolas, тоже правда) Я еще баксофранк любил, пока его не убили.
avatar

Santiago

Максим Воробьев, успешно тебе освоиться в торговле акциями. Когда попробуешь торговать акциями, расскажи о результатах, если не секрет :)
avatar

Creed

плюсанул :) любые подобные статьи полезны, но долго это ужасно. уверен, мозг ставится на место, но госпади, скока ж это времени.

хотя, в то же время, я больше времени впустую без дисциплины потратил… может, если с самого начала так дисциплину ставить, то на выходе получится не человек, а грааль! да и в итоге меньше года все длится
avatar

moneymaker

moneymaker, в One Good Trade чувак пишет, что у них в пропе новички тоже по похожей программе начинают. Правда у них лимит сначала 500 баксов, а не 9…
avatar

Santiago

Максим Воробьев, 500$? эт ж много… не на демо? они с ходу получают лимиты в полтыщи баксов? зеленые?
avatar

moneymaker

moneymaker, не скажу что прям с первого дня, и не могу найти точно, но точно помню читал, что у них новички по 500 баксов сливали. Может не в первый день, но в первые недели.
avatar

Santiago

Максим Воробьев, хотелось бы понять критерии отбора :) но 500$ в день — это солидно. знаю лишь 1 контору, где подобные лимиты есть, но там довольно строгий и жесткий отбор в живые трейдеры.
avatar

moneymaker

moneymaker, они писали, что у них в среднем на тысячу резюме 1-2 человека берут. Тоже довольно жестко)
avatar

Santiago

moneymaker, А сколько у тебя ушло времени на то, чтобы научиться стабильно зарабатывать?
avatar

Creed

Creed, я нигде не говорил, что ручками умею стабильно делать деньги :) это было одной из причин перехода к алготрейдингу :)
avatar

moneymaker

ты сам этому следуешь?
Дмитрий Петухов, пока нет, поскольку не акциями торгую. Но если перейду на NYSE, то наверное начинать буду где-то в таком ключе, поскольку не хочется слить сразу и много. Ну а если прибыльно пойдет, то там уже посмотрим.

По золоту стараюсь следовать, но там я уже давно прошел все начальные временные отрезки)
avatar

Santiago

Максим Воробьев, да железные нервы надо иметь… давай пробуй потом поведаешь!!!
Это риск менеджмент бессистемной торговли. То есть он и есть ядро системы. Если есть прибыльная система, то ограничение дневных убытков уменьшает результат, так как она может вытянуть себя из минуса в течение дня. А судить по одной сделке тот ли рынок в данный момент или нет — чушь!
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, разделяю твое мнение, но отчасти. хочу сейчас создать систему с ММ дейтрейдеров пропа, чтобы отсекалась после лимита на день. и не важно, что в целом, система граальна. нищмогла с начала дня сделать денег — на покой до следующей сессии
avatar

moneymaker

moneymaker, Я пытался найти «точку невозврата». В результате вывод такой. 1. Система должна быть прибыльной (пусть меньше) без фикс стопов. 2. Стопы должны быть фикс + тайминг. Дневной стоп — чисто фикс-стоп.
avatar

CamarillaDaily

moneymaker, это сугубо от ТС. очень сложно сказать как и на сколько ограничивать торговлю. Ты же сам понимаешь, что каждый сигнал с хорошо оптимизированной ТС является потенциально прибыльным (инача зачем мы работаем по данной ТС?), за это говорит мат ожидание со сделки. а поэтому, к примеру, после 3 лосей и убытка в 10 бачей уходить с рынка — лишь усугублять свой профит фактор и потенциальную прибыльность.
Если проще:
-если ТС трендовая, а сейчас флэт, то ты естественно ловишь лосей, однако тренд может начаться в любой момент, а ты уже можешь сидеть в кеше
— если флэтовая тс, то в тренде сливается, но всегда может начаться флэт…
avatar

Скальпёр

frxmax, Да уж, это главная задача. Флэт или тренд. Решить ее невозможно. Поэтому пытаюсь найти другие преимущества. Сейчас пытаюсь придумать как входить в каждой сделке по лучшей цене, чем показывает система на тесте…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, это нерешимый вопрос. я лишь хотел сказать что торгуя сигналы ТС нельзя применять такого рода ограничения.
Такие правила только для бессистемной торговли.
я решаю эту проблему следующим образом.
есть свинговая трендовая ТС
есть среднесрочная трендовая
есть пипсовщик
так вот втроем они отлично уживаются и дополняют друг друга на эквити.
Получается что во время тренда я в плюсах по трендовой тс, и имею минуса по скальпингу.
во флэте я минусую трендовым и зарабатываю на пипсовщике.
На каждые выпады рынка есть чем отторговывать скажем так.
К слову сказать что вся эта идея еще очень сырая. я даже не на реале ее прогоняю. но потенциал у нее есть.
avatar

Скальпёр

frxmax, Смысл такой диверсификации только в гладкой эквити. Для самоуспокоения. В положительном смысле. Только запасная система в момент не ее рынка должна не сливать, а быть в нуле. А иначе получается суммарный 0.
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, нет, нет, эквити растет. потому что мат ожидания каждой по отдельности стратегии- положительные.
avatar

Скальпёр

frxmax, если матожидание хорошее — конечно согласен, но если это первые дни ручной торговли, о чем и был пост, то тут другое дело. Так что каждому свое)
avatar

Santiago

CamarillaDaily, пока писал свое, ты выложил ту же суть что и я, респект!)
avatar

Скальпёр

CamarillaDaily, там же большими буквами написано: первая неделя торговли. Какая прибыльная система может быть у человека, который первый день торгует?)
avatar

Santiago

бред это все… единственный плюс — это борьба с тильтом, но на то он и тильт, чтоб таким ограничением не следовать (если никто не отключит)… у феникса хорошая статья была в F&O по поводу того, что если система не работает, то такой риск-менеджмент только замедлит слив. Нахрена все эти ограничения, если торгуешь с положительным матожиданием?! Если с плечами не перебарщивать, то в таких методах смысла нет.
avatar

krolix

krolix, Вот и я о том же!
avatar

CamarillaDaily

krolix, это система риск-менеджмента для _начинающих_ торговать. У них по умолчанию нет положительного матожидания. Думал что это ясно, судя по коментам понял, что неясно, но не могу подредактировать пост, увы.

При положительном МО — согласен.
avatar

Santiago

а какому размеру депозита примиными данные цифры?) просто соотношения могут быть разные.
Ты сам, Максим, таким образом работаешь/работал.
Я вот например торгую все сигналы своей ТС. И хоть там будет 10 убыточных подряд я все равно войду 11 трейд.
Поэтому здесь наверное есть разграничение:
1) если есть формализованная ТС, то тогда следуем как там написано
2)если например торгуем графический анализ или фракталы или свечи (что в таком виде не является системой, стратегией торговли).
Потому что в 1 случае мы знаем возмоности нашей ТС, мы знаем когда как сколько она дает минусов и сколько прибылей (по статистике). Т.е. есть четкая картина происходящего и ты, начав торговать систему, уже готов ко всем минусам.
А во втором случае ты не знаешь сколько раз (условно) ложно пробивался треугольник вниз — и тогда тебе нужно жетско контролировать свои оттоки.
avatar

Скальпёр

frxmax, не смог отредактировать пост, чтобы объяснить суть системы: суть в том, чтобы новички в первые дни не сливали слишком много. На профи с х-летним стажем это не распространяется. Это для новеньких. Зато если один лось — то сидишь целый день просто наблюдаешь. Завтра уже больше опыта. Пусть его и крайне мало, но уже больше. А депо целое.
avatar

Santiago

Максим Воробьев, Вспомни себя-новичка… Новичок не может наблюдать за рынком. фраза в мозгу «Блин, вот если бы я здесь зашел...» на след. день заставит его в похожей же ситуации забыть о существовании слов риск-менеджмент…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, зря ты так. Сам человека не видел в вживую, но в интернете переписывались. Так вот он военный в отстаке, на пенсии, решил торговать на форексе. так у него такие железные нервы, что жесть.
Его трейдинг лучше автоматизированнного, потому что сочетает в себе алгоритмизированую торговлю + чуйка.
Сказывается его дисциплинированность на прошлой работе.
сейчас контакт с ним потерян, так что о его судьбе ничего уже не знаю около года.
avatar

Скальпёр

frxmax, Конечно есть такие… Характер подходящий. Я о большинстве.
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, Не знаю… Чувствую больше к ручной никогда не вернусь. Эти италии-греции совсем задолбали
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, хех, нужны стоящие идеи, чтобы все был дохо в долгосроке.
я не знаю конечно сколько может жить стратегия (я имею виду сколько воемени приносить прибыль), но мне кажется это время ограниченно.
avatar

Скальпёр

frxmax, Начинаю понимать, что дело не в стратегии, а в тактике. Т.е. нужно искать сиюмоментные преимущества в рынке. Не зря же HFT такие прибыльные. У них есть преимущества. Они могут входить в сделку хоть по рандому. А выходить или с прибылью или почти без убытка. Вот к чему надо стремиться. К примеру — женщины все разные, а тактика обольщения почти всегда одна — дай ей то, что она хочет.
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily,HFT- хедж фонд имеется ввиду?
и ты думаешь что будь у тебя соедение с маленьким пингом к серверу и робота, который будет открываться в любую сторону брать 50 пп и закрываться, все это будет успешно работать.
Честно говоря я сомневаюсь. но если у тебя есть хоть какие то доводы, то я с удовольстием в дальнейшем подумаю над реализацией данной идеи)
avatar

Скальпёр

frxmax, HFT — Высокочастотная торговля. А почему нет? Я не говорю, что скорость это главное, но это — ПРЕИМУЩЕСТВО. Вот их и надо искать.
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, преимущество должно прикрепляться к чему-то.
само по себе оно ничего не даст. в к купе с ТС с положительным матожиданием это даст более лучший результат.
Хотя тесты истории роботов- дают, как мне кажется близкий к идеальному вариантов работы робота. А вот в жизне хуже будут результаты. Таким образом нужно капать робота, чтобы добится еще более дучшего результата на истории и тогда, есть вероятность улучшения результатов в реале.
avatar

Скальпёр

frxmax, Все правильно… Копаем)))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, в принципе ты прав)
avatar

Скальпёр

Максим Воробьев, ну да. сразу и не дошло что речь чисто о новичках. хотя на сколько я могу предположить и «бывалые» тоже этим правилами пользуются.
avatar

Скальпёр

Не слушайте его, это спамер, который ради ссылки вконце все форумы загадил одним и тем же сообщением)
avatar

Never-trade

Never-trade, обоснуй.
avatar

Скальпёр

severum, ну, как я это понимаю: скорее имеется в виду гросс, а не нэт. То есть 1 пункт спред, и 8 стоп. Может конечно 9 и слишком жестко, я просто привел в оригинале для примера. Зато это дает стимул искать очень уж верняковый вход. Я когда там начинал, пару раз попался на стоп в перые 15 минут, а потом уже начал тщательнее выискивать, потому что сидеть потом до закрытия ничего не делая — неинтересно)
avatar

Santiago

а где у них (sdg) зал? :)
avatar

wavelet

wavelet, www.sdg-trade.com/contact/

Правда пишут что сейчас никого в проп не набирают.
avatar

Santiago

Максим Воробьев, если не секрет, через какого брокера будешь торговать Америку?
avatar

Creed

Creed, да вот сегодня как раз пост был на тему поиска… Есть два пути — американские брокеры, или наши компании.

В американских брокерах я не шарю, они мне все на одно лицо. Из наших есть United Traders и SDG, в которой я когдато работал. Не исключаю, что попробую UT — хоть какое-то имя у них есть, немного денег туда загнать вроде не очень страшно, хотя и гарантий похоже никаких, а там глядишь разберусь что к чему, и может перейду к американцам (пока не выяснил до конца, реально ли это сделать, не будучи резидентом). Ну а может вообще не пойдет и брошу через какое-то время, такое тоже исключать нельзя. Поэтому пока склоняюсь к варианту начать с того, что ближе.
avatar

Santiago


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW