На днях в одном из закрытых телеграмм-каналов для биржевых новичков меня пригласили высказать свое мнение о рыночной торговле. Решил не лениться, не стал давать ссылки на кучу своих старых статей на эту тему, а написал новый текст со старыми основными тезисами именно под новую аудиторию канала. Неожиданно получил настолько хорошие отзывы, что решил бросить этот текст и тут, тем более, что вероятно не все мои новые друзья и подписчики видели мои старые статьи и видео и подробно знакомы с моими взглядами на рынок и трейдинг.А тут получилось все тезисно собрано в одном месте. Итак, лонгрид)) :

 Добрый день) Спасибо за доверие)

 Ок, я выскажусь, правда, уверен, что большинство читателей данного чата меня не услышат и/или воспримут в штыки то, что я говорю.Поскольку эта правда слишком сильно диссонирует с тем, ради чего новички приходят на рынок и тем что они слышат от брокеров и начинающих “преподавателей”.Эта информация не очень приятна и рушит много иллюзий. Но тем не менее, часть аудитории надеюсь меня услышит, в первую очередь это люди торгующие подольше (от 5-10 лет) и/или начинающие понимать, что распространенные представления о рынке, прогнозах, плечах и стоплоссах, которые обычно преподаются – не приносят результата на длительных отрезках, вернее – приносят исключительно потери, о чем неумолимо говорит статистика и что знают все профессионалы и старожилы.



( Читать дальше )

Динамика цен на различные виды ОФЗ (ОФЗ-ПК нового и старого формата, ОФЗ-ПД) в период весенней рыночной коррекции. Источник: Локо-Банк

Интересную тенденцию по госбумагам выделили аналитики Локо-Банка. В новых выпусках ОФЗ с плавающим купоном (24020 и 24021), размещаемых Минфином, купон рассчитывается по новой схеме. Если в прежних флоутерах существовала возможность временного арбитража до оглашения новой ставки купона (бралось среднеарифметическое за 182 дня), то на этих выпусках такой возможности уже нет. Плавающая ставка в них рассчитывается как среднеарифметическое значение ставки RUONIA уже за семь дней до определения купона. И отсутствие пространства для спекуляций не является плохой вещью.

В том числе за счет этого новшества, в момент весенней коррекции цена облигаций почти не изменилась. В то же время, по старым флоутерам просадка цены произошла на 2%, а по классическим выпускам ОФЗ — еще сильнее.

( Читать дальше )

Мы записали интервью с легендарным трейдером, одним из мировых авторитетов в области биржевой торговли и автором бестселлера «Как играть и выигрывать на бирже» Александром Элдером.

— Как он переехал в США и почему спустя десятки лет торговли на рынке так и не завёл инвестиционный портфель

— Почему образование мешает зарабатывать на бирже и сколько времени нужно, чтобы понять, что трейдинг — не твоё

— Как поменялись рынки и на какие индикаторы технического и фундаментального анализа стоит обращать внимание сегодня

Смотрите видео, ставьте под ним свой лайк, если было полезно, ну и подписывайтесь на «Деньги не спят», чтобы не пропустить следующие выпуски.

Привет. Меня зовут Кофман Леонид, я предприниматель и квалифицированный инвестор с 10ти летним стажем. Ведущий YouTube-канала и Telegram-канала об инвестициях «Инвестиции Шаг за Шагом».

Пару месяцев назад на Смартлабе вышла первая часть этой статьи и вызвала шквал противоречивых мнений — почти 300 комментариев:). От «Стыдно жить в России и покупать американские акции!» до «Капец, ты только сейчас понял, что в рублях нельзя инвестировать?».

У читателей было две основных претензии:

 1. «Вот вы рисуете графики с 2010 года, а начали б инвестировать в 2008, увидели б, что рынок умеет не только расти, но и активно падать». Разумно. Теперь возьмем для анализа не 10 лет, а 20.

2. Так же высказывалось недовольство тем, что для сравнения я брал индексы не полной доходности. Исправляюсь. Теперь буду сравнивать индексы с учетом реинвестирования дивидендов.

Погнали!

Немного личного.

( Читать дальше )

Стратегия очень простая. Дневной таймфрейм. Акции сбербанка. Ждём 4 закрытия подряд вниз (когда закрытие ниже открытия). На следующий день на открытии дня покупаем, а на закрытии продаём. Повторяем тоже самое для продаж, только наоборот. Ждём 4 закрытия подряд вверх. На следующий день продаём на открытии и откупаем на закрытии. Всё это делаем с 5 плечом. Таких сделок за 10 лет 233 штуки. То есть примерно по две в месяц. Комиссию я считал 0,06% за сделку.

Теперь рассмотрим подробнее. Раньше я рассмотрел, что 1 и 2 одинаковых закрытия подряд это не очень. Комиссии там всё съедают. Лучший ретурн, когда ждать 4 одинаковых закрытия подряд и покупать или продавать, в зависимости от ситуации. Посмотрим на графики 3, 4 и 5 одинаковых закрытий подряд и плечо от 1 до 5.


Только покупки. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5





( Читать дальше )

Хотелось бы сразу уточнить, сама система по сути не имеет индикаторов внутри, но любая наша логика это так или иначе созданный индикатор.
Идея реально простая, суммируем объем на растущих свечах, отдельно от падающих, до определенной «отсечки». В нашем случае как раз отсечка и есть индикатор (тот самый параметр который можно менять).
Проверяем логику, если объем и на падающих свечах и растущих, достиг нужного значения, и рынок при этом вырос — то покупаем, если падает — продаем.
Выглядет эквити довольно таки приятно, хотя если посмотреть по сделкам — то явно напрашивается стоп к позиции прикручивать.

Для тех кто хочет разобраться с использованием блоков обновляемых значений — самое то, открыть данный скрипт, так как он в основном и состоит их этих блоков!)


( Читать дальше )

Можно сказать, РискМенеджмент (РМ) может быть основан на разных стилях. (разные грани, разные оттенки РМ):

◓ «Задница НЕжелезная» предполагает запрет «просиживания штанов» перед монитором в попытках совершить много сдедок, ведь бОльшее количество сделок – это такая же бОльшая вероятность риска. 

◓ «Ведение дневника» — «все ходы записаны». И в НЕторговое время можно поискать слабые места Торговой ситемы (ТС).

◓ «Стоп на раз-два»! Ну Вы поняли, про стоплоссы постоянно пишу.

◓ «Яйца по разным корзинам»! Это, теоретически, скорее всего, правильно. Но для меня более приемлем стиль: «Забудь про ва-банк (ОЛЛ-ИН)»! Ищи оптимальный размер риска для ТС.
.
А что Вы думаете по теме поста? Напишите в комментариях про ошибочные (или другие) оттенки (грани) РМ.
.


( Читать дальше )

Навеяно вчерашней беседой в уютном чатике: www.teleg.run/stockgamblers

Дорогой друг, если ты сунулся на «базар», то скорее всего тебя ждет он. НИКОЛАЙ!

Немного пару слов о том, как он проходит. Чтобы ты был готов.

Сидишь ты такой… видишь тренд. Trend is your friend! На курсах за 100500 рублей тебя учили именно этому.

Ну и ты покупаешь РИ за 141090. А потом за каким-то бесом ты продаешь по 141020. Свеча, видимо, не такая была. На курсах за 100500 тебя, наверное, учили про нетакие свечи.

А ты же сидишь всеми плечами. И 70 пунктов превратились в 500. И это уже чуть-чуть больно. Чуть-чуть. По-настоящему больно будет потом. Подожди немного.

( Читать дальше )

Значит, так. Даю установку: ближайшие два (а, может, и три) месяца торгуйте только от шорта! Шортите каждый вынос наверх. И каждый откат вниз тоже.

***

Все говорят: «The trend is your friend». Не будьте как все! Станьте героем, угадывая разворот.

***

Да забудьте вы уже про стопы! Ведь наверняка уже слышали, что стопы для трусов!?

***

Со-вер-шай-те торговую сделку каждый час. Нет, каждую минуту! Надо постоянно смотреть в монитор! В идеале — вести посекундный тайминг. Да поймите же наконец, у окулистов тоже должна быть работа. У психиатров — тем более!

***


( Читать дальше )

                                У зулусов жить — по-зулусьи выть.
                                Международная вежливость, как говорится.
                                (М. Булгаков)

Всем трям и привет пятничное!!!
Ура-ура, пятница!!! завтра выходные. И послезавтра тоже)

ну на рынкетах всё то же и так же… небольшое затишье в честь дня поедания индюшек в США. 
а нам то что?? ну ничо в общем то… пилимся. 
На днях обсуждали с Александр НеПушкин способы лесеники-пирамиды с наращиванием поз, и я обещалась рассказать, как это делаю я.)
У меня это ваще гибрид какой-то между лесенкой, пирамидой и мартингейлом. 

( Читать дальше )