Блог им. tradezen

12000% на сбербанке за 10 лет (комиссии включены)

Стратегия очень простая. Дневной таймфрейм. Акции сбербанка. Ждём 4 закрытия подряд вниз (когда закрытие ниже открытия). На следующий день на открытии дня покупаем, а на закрытии продаём. Повторяем тоже самое для продаж, только наоборот. Ждём 4 закрытия подряд вверх. На следующий день продаём на открытии и откупаем на закрытии. Всё это делаем с 5 плечом. Таких сделок за 10 лет 233 штуки. То есть примерно по две в месяц. Комиссию я считал 0,06% за сделку.

Теперь рассмотрим подробнее. Раньше я рассмотрел, что 1 и 2 одинаковых закрытия подряд это не очень. Комиссии там всё съедают. Лучший ретурн, когда ждать 4 одинаковых закрытия подряд и покупать или продавать, в зависимости от ситуации. Посмотрим на графики 3, 4 и 5 одинаковых закрытий подряд и плечо от 1 до 5.

12000% на сбербанке за 10 лет (комиссии включены)
Только покупки. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5



12000% на сбербанке за 10 лет (комиссии включены)
Только продажи. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5



12000% на сбербанке за 10 лет (комиссии включены)
Покупки и продажи. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5

Просадки конечно тут конские. Кстати, в следующий раз, посчитаю какие именно.

Код бектестера можно взять в телеграме t.me/zenoftrading
★15
35 комментариев
Если без плеча то просадки не считаются
avatar
ICEDONE, да тут вообще не считается ничего, подгонки подгоночки
avatar
Xmeli Suneli, проверьте руками на истории. Сделок-то всего ничего.
avatar
zenoftrading, смысл проверять лажу? Таких кейсов можно накидать вагон и тележку, это как ТА на левой части графика, красиво но бессмысленно
avatar
zenoftrading, Автор, можно несколько вопросов.
1. Как считается в вашей стратегии, что имеем день роста/ день падения?
Закрытие бара к закрытию предыдущего бара? Или закрытие бара к открытию текущего бара?

2. Дивидендные гэпы отсекались или нет? И каким образом?

3. Допустим, в стратегии «4Days Buy/Sell» — у вас 4 дня роста. — Пятый вы шортите.
Если и 5-ый — тоже день роста — Вы кроете убыток и 6-ой будете шортить (т.к. условие выполняется же — со 2ого по 4ый это дни роста)?

И так далее до бесконечности? А если 20 дней роста? Да-да, все 20 дней.
Стратегия предполагает шортить каждый из них?

4. Можно ли увидеть список ваших трейдов для каждой стратегии.

Спасибо 
avatar
Иван Совяк, 
1. Все в один день.
2. Нет.
3. Да, так до бесконечности. На истории 5 и более одинаковых закрытий подряд встречается крайне редко.
4. Можно. Куда вам прислать?
avatar
zenoftrading, 
1. то есть Рост если current_close > current_open? 
И имеем Падение если current_close < current_open?

2. ok )
3. Ну окей. Так значит так. Хотя на моей памяти и 20 дней в ряд были падения по отдельным вещам (не сбер).
4. vanya.sovyak на mail.ru

спасибо
avatar
Иван Совяк, 
1. Да, все верно.

Можете взять файлик со сделками у меня в телеграме https://t.me/zenoftrading/57
avatar
zenoftrading, спасибо. 
Интересная работа и интересные результаты.

Но из очевидных реалий российского рынка — отсутствие ордеров типа 'market/limit at opening' и 'market/limit on close' и слипаж цены.
Например сегодня, смещение цены за первые 5 секунд торгов было порядка +0.3% к цене открытия. Понятно, что это выгоднее сегодня в плане шорта, открыть его подороже. Но все могло бы быть и иначе.

Есть предложение, написать pinescript-стратегию для Трейдингвью.
И машинно прогнать вашу идею через TV-тестер стратегий для топовых американских акций и ETF, с которыми проще в плане открыть/закрыть позицию вблизи цены открытия/закрытия дня, с минимальными рисками слиппажа.
И заодно посмотреть, как работает ваша стратегия с другими активами.
Там есть в тестере стратегий опции по выбору суммы капитала, нагрузке трейда в % от депозита, выбор размера комиссии и другие.
avatar
Xmeli Suneli, 
подгонки подгоночки

то есть стратегия автора будет сливать?
avatar
AlexGood, подкололи знатно)
вообще есть алгоритмы, которые на истории и 15 лет рубят капусту, но по одному инструменту одни настройки, а по другому другие, и найдется конечно же кто-то нудный и назовет это подгоночкой))
avatar
Бесплатные плечи? Где дают такие?))
avatar
$100, сколько нужно платить за плечо в процентах в день? в следующий раз добавлю в бектестер
avatar
$100, Комиссия за кредит. Брокер дает займ бесплатно для сделок внутри торгового дня. При переносе позиции на следующий день взимается комиссия.

С сайта московской биржи place.moex.com/useful/marzhinalnaya-torgovlya-s-plechom
avatar
Почему на сбербанке? Давайте на ВТБ
avatar
Dimg Иванов, на ВТБ нет такого графика, как на сбере. Рассмотрел раньше smart-lab.ru/blog/661728.php
avatar
zenoftrading, 
Рассмотрел раньше smart-lab.ru/blog/661728.php

там Сбер как и прочие сливает, а тут наращивает капитал! Стратегии разве разные?
avatar
AlexGood, https://smart-lab.ru/uploads/images/08/17/14/2020/12/01/392aaf.png картинка оттуда. Касненькая кривая там это оранжевая кривая тут.
avatar
zenoftrading, ну так там красненькая до 1,4 только доходит, не то что оранжевая!)
avatar
AlexGood, так там с 2012 года, ибо yahoo finance до 2012 кукую-то странную историю хранит. Тут я данные с финама взял.
avatar
Ваш ексель не считает гепы. Если вы открываете позу по экселю, на откритии, то он считает от лоу до хоая, или наоборот. Но в реальности хрен вы войдете по такой схеме. режте сразу доходность в 5 раз.
Мартынов Данила, может проскальзывание? Гэпы внутри дня редко бывают. Но проверять нужно на практике, согласен.
avatar
Для статистики, российский рынок с учетом дивидендов вырос в 4 раза (+300%), за последние 8 лет, с 10 декабря 2012 года.


Без всяких стратегий, левереджей и прочей эквилибристики.
Или ваши руки не для скуки?
avatar
Иван Совяк, 
российский рынок с учетом дивидендов вырос в 4 раза (+300%)

а вон если только продавать сбер с 5-м плечом (последний график) депо вырастет в 120 раз!
avatar
AlexGood, Боюсь мой организм не выдержит такой Веги 
avatar
Проще было фейсбук купить или теслу и просто держать. Доходность быда бы выше.
avatar
Жирный трейдер из Лондона, это из той же области, что — проще было биток купить по 0,1 доллару и держать:) но для этого надо быть В. Мессингом. 
avatar
all silver, ну почему же. Юнаты в 12 году кричали, берите биток.
avatar
Жирный трейдер из Лондона, 
да что ты начинаешь, нормально общались же, ну 


avatar
интересно, если с часовками замутить?)  есть закономерности?
avatar
Денис Михайлов, не знаю, часовики не смотрел
avatar
Дык по 280 заходить или уже нет? 
avatar
1. Как себя стратегия вела в 2000-2011?
2. Это особенность Сбера или у др. акций тоже такое есть?
avatar
asfa, 
1. Не знаю, не проверял.
2. Вот тут рассмотрел ещё 14 активов smart-lab.ru/blog/661728.php Это скорее особенность сбера
avatar
zenoftrading, 

Приветствую автора!
Тоже немного присмотрелся, читал идею покупки закрытия и продажи на открытии.

Вопрос. 
На открытии в какой момент лучше закрываться, есть идеи?
Прикинул это для фьючерса на Ри, закрытие между 3 точками: точка открытия, первый хай и второй клоуз. Конечно, хай в моменте не определить и всё же. 

Это на минутном графике, кажется даёт лучше результат.
avatar

теги блога zenoftrading

....все тэги



UPDONW