Блог им. tradezen

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет

Пришлось немного поработать и проанализировать 15 активов на дистанции в 10 лет. Спасибо питону, руками в ексельке я бы долго всё это ковырял. Код можно найти в телеграме t.me/zenoftrading

Пока напомню, что было в прошлых сериях:
1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет
3. Посмотрел как влияют комиссии

Для сегодняшней заметки исторические данные брал с yahoo finance. Не без приключений, конечно, но о них дальше. Вот полный список бумаг:

Российский рынок
— Сбербанк (SBER.ME)
— Газпром (GAZP.ME)
— ВТБ (VTBR.ME)
— Лукойл (LKOH.ME)

Индексы
— Индекс Московской биржи (IMOEX.ME)
— S&P500 (SPY)

Американский рынок
— Apple Inc. (AAPL)
— Exxon Mobil Corporation (XOM)
— Bank of America Corporation (BAC)

Товары
— Фьючерсы на пшеницу (Chicago SRW Wheat Futures, ZW=F)
— Фьючерсы на сою (Soybean Futures, ZS=F)
— Фьючерсы на нефть (Crude Oil, CL=F)

Валюта
— USD/RUB (RUB=X)
— USD/EUR (EUR=X)
— BTC/USD (BTC-USD)

Комиссии важная штука. Для простоты для все бумаг я взял её 0.06% за сделку


Российский рынок

Начнём с российского рынка.

Сбербанк

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График цен за 10 лет


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити сбербанка

Видно какую-то ерудну в начале 2012 года. В прошлой статье такого не было. Там я данные брал с финама. Посмотрим другие бумаги.

Газпром

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График цен сбербанка за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити газпрома

ВТБ


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График цен втб за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити втб

Лукойл


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График цен лукойл за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет


График эквити лукойл

Тут видна такая же аномалия в начале 2012 года. Посмотрим подробнее.
Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График сбербанка в начале 2012 года

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График лукойла в начале 2012 года

Похоже московская биржа отдаёт США данные с ошибками. Видимо, чтобы сбить врагов с толку. Посмотрим на все графики с 2012-04-01.

Сбербанк


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити сбербанка

Газпром


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити газпрома

ВТБ


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити втб

Лукойл


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити лукойл

Теперь похоже на прошлые графики.

Что тут можно заметить:
— Идея как-то работает только на сбербанке. Интересно. Я так и не понял почему.
— Чем больше одинаковых закрытий подряд, тем лучше результат. Тут чаще всего меньше убыток.
— На газпроме продажи ведут себя лучше всего. У сбера покупки и продажи.
— На втб и лукойле лучше отрабатывают покупки

Индексы

Индекс московской биржии

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График цен индекса московской биржи за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити московской биржи

Индекс S&P500

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График цен индекса S&P500 за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити S&P500

Что видно:
— Да так же, покупки работают лучше в обоих случаях


Американский рынок

Apple Inc.


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График цен Apple Inc. за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити Apple Inc.

Exxon Mobil Corporation


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График цен Exxon Mobil Corporation за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити Exxon Mobil Corporation

Bank of America Corporation


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График цен Bank of America Corporation за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити Bank of America Corporation

Что заметно:
— Bank of America с продажами после каждого закрытия вверх резко выделяется на общем фоне. Там вообще все зеркально. Самая прибыльная стратегия здесь это самая убыточная у остальных.


Товары


Фьючерсы на пшеницу


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График цен фьючерсов на пшеницу за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити фьючерсов на пшеницу

Фьючерсы на сою


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График цен фьючерсов на сою за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити фьючерсов на сою

Фьючерсы на нефть


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График цен фьючерсов на нефть за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити фьючерсов на нефть

Из интересного:
— На нефти продажи после четырёх закрыти подряд к концу срока вырывается в лидеры.

Валюты


USD/RUB


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График USD/RUB за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити USD/RUB

USD/EUR


Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График USD/EUR за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити USD/EUR

BTC/USD

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График BTC/USD за 10 лет

Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет
График эквити BTC/USD

Наблюдения:
— Рубль и евро плавненько опускаются. Интересно что характер графиков похож.
— Биткоин живёт отдельной жизнью. Интересно что характер графиков вообще не похож на предыдущие два.


И что?


— Это вскользь упомянутая первая же идея из книги. Глупо было ждать от неё откровения божьего.
— Идея с улучшением качества сделок с количеством одинаковых закрытий подряд работает. За исключением продаж на Bank of America. Похоже оно подтверждает правило.
— Покупки в целом работат лучше чем продажи или комбинация. Про них и писал Ларри Вильямс. Так что плюсик емуу.
— Какая-то идея может сработать только на одной бумаге. Похоже, что какую-то универсальную стратегию для всех бумаг врядли получится найти. А вот для какой-то конкретной вполне вероятно (продажи на Bank of America)

Возможно ещё поковыряюсь и подумаю как можно это всё улучшить. Интересно проверить несколько идей.
★14
Чё делать то? Ась???
avatar

Владимир

Владимир, копать дальше)
avatar

zenoftrading

10 лет назад глядя на биткой все говорили — гавно зачем нужно это.
а сейчас простая стратегия…
avatar

Йонатан Берсон

Плюс за исследования, но, по-моему, вы не там копаете.
avatar

krolix

krolix, так я всегда открыт для новых направлений
avatar

zenoftrading

Это все хорошо, но эти 10 лет нужно прожить, а там скорее всего будет кризис 2.0 когда В.В.П уйдёт то скорее всего проще золото скупать и кризис ждать, а там Мосбиржа на все на дне 4-5 траншами.
avatar

Ур Урычь

Истории повторяются. Такой ерундой мы занимались 20 лет назад.Только системы тестировались поинтереснее.Однако рынок простой механикой не взять. На озознание этого, увы, треьуется время.
avatar

P2020

P2020, а накопали что за 20 лет?
avatar

zenoftrading

zenoftrading, опыт
avatar

P2020

P2020, поделитесь?
avatar

zenoftrading

zenoftrading, С удовольствием. Что конкретно интересует? Трейдинг? Но, одной фразой в чужом блоге не расскажешь. Жизнь? Тем более. А, вообще-то можно: ее уже сказал классик: учиться, учиться и учиться!
avatar

P2020

P2020, как раз взять.
только:
1) немного в % в год
2) с просадкой БОЛЬШЕЙ чем этот % в год.

все хотят 10% в месяц.

а тут и 10% в год чтобы забрать нужно много чего сделать.
avatar

Антон Б

напишите в личку, есть икея
а то рейтинг не позволяет
avatar

Виталий

Вы делаете вывод о том, что качество сделок улучшается с количеством одинаковых закрытий подряд. Это не так, просто сделок становится меньше, а соответственно и слив кажется меньше.
avatar

Vanches

Vanches, я имел ввиду качество торговой стратегии в целом. А на счёт качества средней сделки нужно посмотреть. Спасибо за комментарий.
avatar

zenoftrading

What do you mean by “equity”? A type of ownership regulated through the system of equity law? Do you mean it as an equity that an asset purchased through a secured loan has? Or «an equity of a business», which is, BTW is the net balance of its assets reduced by its liabilities that you've never mentioned. «Shareholder equity»? «Ownership equity»? Or is that sad looking piggy bank of yours? So, what is it exactly?
avatar

3way_banana_split

3way_banana_split, thanks for comment. Of course «return» will be better in this case. I'll fix it.
avatar

zenoftrading


теги блога zenoftrading

....все тэги



2010-2020
UPDONW