У владельцев ИИС рано или поздно возникнет необходимость в закрытии индивидуального инвестиционного счета. И сразу возникают вопросы. Как это сделать правильно? Какие шаги нужно предпринять? В закрытии ИИС есть несколько нюансов про которые нужно заранее знать. Дабы не попасть на лишние бабки или не нарушить законодательство. Которое опять же, может привести к дополнительным расходам или недополученной прибыли.Итак, поехали.

Как закрыть ИИС

Неважно где. В Сбербанке, ВТБ, БКС, Открытие, Финам или у другого брокера.

Процедура закрытия счета состоит из 3х шагов:

1. Необходимо вывести счет либо в кэш (продать все ценные бумаги). Либо перевести их на обычный брокерский счет, открытый на ваше имя (можно даже другому брокеру).
2. Пишем заявления брокеру, о намерении закрыть ИИС, с указанием счета, куда вывести средства или ценные бумаги.
3.  Ожидание. В среднем от 2-3 дней до месяца происходит закрытие счета.

Брокер свяжется с налоговой. Проверит получение вами налоговых льгот. Рассчитает и удержит налоги. Переведет активы на указанный клиентом другой счет.

( Читать дальше )

Уважаемый Дмитрий Новиков успешно развивает эксельный симулятор рынка и выкладывает его в открытый доступ на радость всем желающим.


В этой связи хотелось бы вернуться к уже озвученному однажды тезису о том, что "опционная позиция является некоторым нелинейным преобразованием исходного случайного процесса (каким бы он ни был на самом деле)". Возможно, Дмитрий найдет возможность реализовать функцию работы с распределениями в одной из следующих версий своей считалки?..

 

Это (на мой взгляд) довольно интересное умственное упражнение, навеянное вебинарами уважаемого Всемирнов Алексей (Lemmy) .


За основу берем всеми любимый критикуемый мир Блека-Шолза. Лог-нормальное броуновское движение, волатильность 30% годовых, отрицательная доходность (-4.5%), время до экспирации опционных (или фьючерсных) позиций 1 год. Безрисковая ставка нулевая. В этом мире мы все знаем про опционы, кто сколько должен стоить в любой момент времни при любой цене фьючерса.

( Читать дальше )

Пост написан на основании книги Без стресса, рецензию к которой я сегодня написал тут.
В этом посте я хотел бы более подробно рассмотреть все новое, что узнал из книги, а также выписал конкретные советы.



( Читать дальше )

Корпорация RAND (работает по заказу минобороны США) выпустила публичный доклад об основных болевых точках России, чтобы работать в этом направлении. Сразу вернемся к вопросу, ответ на который либеральная общественность упускает из виду:

а зачем собственно США прессовать Россию?

Ответ в первых строчках доклада:

As the U.S. National Defense Strategy recognizes, the United States is currently locked in a great-power competition with Russia...
...Russia does pose a long-term threat...

The steps would be designed to cause Russia to compete in domains or regions where the United States has a competitive advantage—driving Russia to overextend itself militarily or economically or causing the regime to lose domestic and/or international prestige and influence

США на научном уровне исследуют болевые точки России и способы давления на них. Полный текст доклада (PDF) занимает 354 страницы. 

В чем заключаются основные выводы доклада?

• экономика России — самое уязвимое место, маленькая, и зависит от энерго-экспорта
• самая эффективная мера — это наращивание собственного производства энергоносителей в США в любых формах, и поощрение других стран делать тоже самое, чтобы оказать давление на российский энергетический экспорт. Сокращение экспорта сократит российский бюджет на оборонную промышленность. Эта мера самая эффективная и имеет наименьший риск для США
• Санкции и международное давление ограничивают потенциал России. Санкции должны быть многосторонними, включая ЕС, которому что ЕС — основной источник технологий и капитала для России
• Поощрение импорта газа ЕС из альтернативных источников, не из России
• Стимулирование утечки мозгов из России и хорошо образованной молодежи
• Предоставление летального оружия Украине
• Поддержка террористов в Сирии
• Свержение Лукашенко
• Разжигание на Северном Кавказе
• Поссорить Россию со всеми в Средней Азии
• Выбить Россию из Приднестровья
• Снижение веры россиян в избирательную систему (привет Навальный!)
• Создание у россиян впечатления что режим действует не в интересах россиян
• Поощрение протестов (привет Навальный!)
• Дискредитация имиджа России по всему миру
• Разместить бомбардировщики у границ России поближе к стратегическим объектам
• Разместить истребители поближе к целям
• Разместить тактическое ядерное оружие в Европе и Азии
• Разместить поближе систему ПРО
• Увеличение военных сил США в Европе, установка больших сил НАТО у российских границ

Продолжение читайте тут сами.


( Читать дальше )

(Загружаются из QUIK, выбираем меню «Система» — «Загрузить настройки из файла» где и выбираем файл «140519ФондовыйАлор.wnd»)
drive.google.com/file/d/1knSJvbaKrdqUysC_XRqmrfXlwjL-eJ5B/view?usp=sharing — ссылка на файл настроек
В этом посте я выкладываю свои настройки торгового терминала QUIK для …условно назовем «фондовой торговли» (акции, облигации, опционы, фьючи – не внутридневка). Эти настройки могут на первый взгляд показаться слегка сложноватыми, но к ним крайне быстро привыкаешь, так как они позволяют снизить «хаотичную активность» и отслеживать рынок комплексно, а рынок – это единая структура.

Это уже профессиональные настройки и рассчитаны они на два монитора (можно ноутбук+монитор – легко соединяются через шнур). В настройках рабочее пространство разбито на ряд вкладок логика которых следующая: «Карта» — это основная просмотровая зона – ваша капитанская рубка – на этой вкладке размещены новости, лидеры роста и снижения по акциям, облигациям и фьючам (для арбитража), отраслевые индексы, а так же выведены основные индикативы нашего рынка (РТС, доллар, евро, фьюч на золото и на нефть). Везде прочерчены тренды и ценовые уровни – т.е. через время их нужно будет корректировать.

( Читать дальше )

В продолжении предыдущей статьи о подбрасывании монетки на языке R, хотелось бы продолжить изучение этого языка и немного углубиться в финансовую математику. Здесь я попробую дать небольшое введение в опционы и их паритет. Не стоит использовать эту статью для изучения опционов, если вы о них не слышали, т.к. могут быть неточности. Надеюсь уважаемые мэтры укажут на них в комментариях.

Зачем нам язык R?

А зачем нам вообще нужен язык R? Строго говоря, он нам не нужен. Но если его освоить, он становится просто еще одним удобным инструментом, как калькулятор или Excel. В прошлой статье были комментарии о том, что лучше использовать C# или Python. Да, я совершенно согласен, именно их и нужно использовать для программирования законченной и оттестированной модели. Но для разработки модели, для экспериментов и для обучения, R подходит как нельзя лучше. Когда строят самолеты, сначала делают деревянный макет, вот для таких макетов и будем использовать R, чтобы убедиться, что взлетит и не тратить силы зря на то, что летать не будет.



( Читать дальше )

За полгода реализовал на LUA девять торговых алгоритмов. И вот что я вам скажу: простые алгоритмы них#я не работают. 

Например, все умеют ходить. Но ходьба — это сложный процесс, в котором задействована куча сенсоров и систем координации. Закройте глаза — и ходьба станет никакой. Отключите вестибулярный аппарат — и вы не сможете сделать двух шагов. Отключите нервы в ступнях — и вы вообще не сможете ходить. И т.д.

Все умеют торговать. Но прибыльный трейдинг — это сложный процесс. Надежный торговый алгоритм должен уметь обрабатывать сигналы от нескольких сенсоров и должен иметь систему координации, учитывающую внешние факторы. Другими словами, алгоритм должен уметь обрабатывать сигналы от нескольких важнейших индикаторов и предоставлять трейдеру возможность параметрически менять логику в зависимости от внешнего фона.

Не знаю, продаются ли такие роботы… но точно знаю, что такой не простой алгоритм заложен в мозг каждого успешного трейдера, торгующего руками.

Вот такая банальная истина))

Кто-то скажет, что видео старье, рынок изменился и прочее бла… бла... 

Но для вновь прибывших мне кажется будет весьма полезно. 

«Свыше десяти лет, трейдинг — основной доход.
Я торгую практически каждый день, мне это нравится.»

«Почему ФОРТС? Чем рынок моложе, тем больше на нем неэффективности.
Низкие комиссионные, хорошая скорость доступа. Низкий порог входа.
Удобное время работы.»

«Почему фьючерсы? Если трейдер не контролирует риски, то он игрок.
Для спекулянта это дешевле и быстрее.»

«Торговля это не ремесло и не наука. Это бизнес. 
К трейдингу нельзя относиться как к авантюре, игре и хобби. Только как бизнес.»

«Так как это не наука, поэтому опытный трейдер не может передать знания.
Каждый треqдер должен пройти свой путь

( Читать дальше )

Когда имеешь график функции, такой как опционные цены, то можно подобрать функцию которая ляжет на этот график. У меня есть целая коллекция таких функций. Но я вам хочу представить функцию, которой можно дать объяснения и потом долго доказывать, что она правильная.

В природе много различных процессов, которые математически описываются одними и теми же математическими формулами.  Возьмем за основу процесс, график которого очень схож с прайсингом опционов.

( Читать дальше )

В первой части мы рассмотрели «теорему о средней волатильности» где,  обозначили такое свойство:волатильности могут на разных таймфреймах значительно отличаться друг от друга. Но они всегда будут со временем сходится к одному  значению.

Вот, на этом свойстве и будет построен индикатор. Для индикатора нам нужны волатильности на различных таймфреймах. В качестве индикатора волатильности берутся два стандартных индикатора, но которые по сущности показывают одно и тоже.

Price Channel (PC) или ценовой канал. Индикатор представляет из себя две линии, которые ограничивают канал колебаний цены. Верхняя граница канала обозначает уровень локального максимума за прошедшие N периодов, а нижняя граница – уровень локального минимума за тот же промежуток времени. Таким образом, цена ограничивается максимальными точками колебаний – экстремумами за N периодов.

( Читать дальше )