Тот же период, тот же инструмент, учтена комиссия 0,1% на сделку. Но без is/oos. Результаты где-то похожие, где-то нет. Просадка больше. Трендовый алгоритм.
Результаты табуляции по прямому произведению двух параметров (значениями от 1 до 6,5% каждый, охвачены все имеющие смысл значения).
Среднегодовой простой процент. Среднее по прямоугольнику 24. От -47 до 150.

VLaDiMiRK, у меня весь график разделён узловыми точками на участки. Узловые точки образуются по трендовому алгоритму. Подразумевается виртуальная торговля от узла к узлу. Виртуальные типы позиций: «шорт», «лонг» и «пауза». Средняя скорость изменения цены от узла к узлу. (Цена выхода — цена входа)/(время выхода — время входа). Когда этот параметр в разумных границах — тренд намерен статистически продолжаться, иначе — сломался, возможно что и временно. Следующие узлы ответят.

L4brazzJro, тут только общая идея, полученная мной и подтверждённая в моей системе.
Каждый должен создать по мотивам что-то своё, раскрыв по-своему понятия:
'уровень/линия индикатора', 'прошил', 'скорость прохода'. И откуда мерить.

У меня гэп роли не играет, если он в составе движения. Важно быстрое ли общее это движение.

Русский инвестор, Секам.

— Социальные сети ломают систему.
— Тогда асоциальные — укрепляют.

Этот ветер сдует слишком лёгкие деньги.

Овощи ежедневно. И прочее из здорового и сбалансированного питания. Первая мысль — дисбактериоз. А он почти всегда от неправильного питания.

Подход допустимый, но если затем при помощи него не удастся расколоть будущее на два кластера: с заметной аномалией и без неё, то бесполезный.

- Счастье конечно в деньгах.
— И бесконечно вне их.

В ВТБ как раз махинации были при 'народном IPO' в 2007-м. Распространили подписку по 11 копеек за акцию, толпа повелась. Но контрагенты, с ними работавшие, знали, что красная цена этим акциям копейки 4.
Что затем стало с котировками? )

Я когда-то с удовольствием прочёл «Правда о Пайкрафте».

 Надо бы ещё упомянуть распространённое явление травли 'выбравшими стабильность' сильного, но ещё не оценённого начальством. Когда тот что-то предлагает и делает непривычное, покушаясь мнимо или в действительности на их стабильность.

Пешки могут дойти до конца и превратиться в ферзя — но 90% пешек срезают по дороге.

Если пешек 8, по пути срезается 8*0,9=7,2.
«Если это осталось, тогда что же ушло?» ©

Дмитрий Овчинников, график комиссий брокера + биржи на тех же сделках ещё круче.) 

убыточная сделка меняет вашу личность на менее рациональную,
а прибыточная — на более-менее рациональную.

Вот к уровню подошли. Как спрогнозировать пройдут / откатятся?

MoscowTrades, может быть похожим. Я пробовал его применять. И другие расчётные штуки. Существенно ничего не выигрывается. Потом просто с исходных кирпичей с 2015 самостоятельно строю ТС, понимая что даёт каждый кирпич и в каких ситуациях. Велосипеды делаю, никого не копируя, ни у кого не подсматривая.
Раз я самостоятельно дошёл простыми последовательными рассуждениями до Калмана, значит я не хуже предшественников.
Грубо говоря, строю системы, которые нарезают график на куски по алгоритму, а потом собираю статистику результатов на кусках. таким путём можно с новой стороны численно определять известные характеристики: волатильность, трендовость/контртрендовость и пр.

MoscowTrades, 

Схема.
Рассматриваем для примера минутные свечи, нумеруем их от текущей, у которой номер 0.
Возьмём период 9. Тогда на свече 0 знаем МА(-4). То есть усреднили по десяти свечам от -9 до 0 и результат отнесли к свече -4.
Нужна какая-то оценка МА(0), которую обозначим ПМА(0). Саму МА(0) сможем вычислить только на свече 4.
 Для этого нужно придумать функцию, по которой менялись значения свечей от -9 до 0, например закрытия C(i) (если МА по ним считается). Тут поле для творчества. Эта функция может быть любой интересной для конечного результата. Прямую логично продолжить этой же прямой, к примеру. Это косвенно оправдывает существование каналов.
Теперь можно по этой функции вычислить недостающие значения для расчёта ПМА(0).

Получится ПМА(0)=C(-4)+C(-3)+C(-2)+C(-1)+C(0)+ПC(1)+ПC(2)+ПC(3)+ПC(4)) / 9

В реальности нужно сокращать количество этих прогнозных ПС, чтобы эффект, который ловит усреднение не успел сильно раствориться. Поэтому МА тут просто как модель, нужно усреднять хитрее. Можно свести только к двум прогнозным слагаемым при любом ‘периоде’.

теорема Гёделя о неполноте

Chartist_, а запаздывание никуда деться не может. И устраивать / не устраивать может не оно само по себе, а последствия от расхождения неявно прогнозируемого МА значения и реально случившегося.
В стандартном МА п.2 просто принимается горизонтальной линией. А я написал, что есть вариант получше.