startsmall, я в курсе как работают опционы.  У Stanis-а как всегда громкий заголовок и сравнения, которые потом будоражат умы «линейщиков» Речь в примере была об одинаковой экспозиции на момент входа. Я привык, что в примерах с конкретными числами, а тем более когда речь идёт о противопоставлении или сравнении, важна корректность. О чем и написал. Что будет дальше — будет дальше )

startsmall, 

посмотрел, функционал отличный!
это и самоучитель для новичков, и конструктор для маститых опционщиков, и сам себе аналитик )
имхо, именно то, чего еще не было именно на нашем рынке.
вам надо будет написать отдельный пост-презентацию, чтобы народ взял себе на заметку.
но, как говорится, лучше самим все попробовать и оценить.
так будет доходчивей и полезней.

startsmall, 

а что именно вы предлагаете в качестве помощи?

startsmall, 

Алексей,
спасибо большое за компетентные ответы!
остается только применять все имеющиеся возможности на практике.
думаю, коллеги по достоинству оценят ваш продвинутый калькулятор, а точнее опционный конструктор!
у меня накопилось много потенциальных стратегий как раз под такой широкий функционал.
особенно радует многовариантность связок.
и иные полезные фишки.
прогресс не остановить.
коллеги, изучайте и применяйте инновационный софт!

startsmall, 

ок, тогда финальные вопросы -  +опцион ВТБ премиальный/ — опцион Сбер маржируемый /- вечный фьюч IMOEXF.
вот такой кросс-спрэдинг возможен?
и можно ли подставлять СВОИ котировки, а не от биржи для гипотетических моделей?

вопрос  сложный, так как в этом случает для правильного отображения потенциального PnL  нужно учитывать неттинг и суммарное ГО по возможности.

или ГО для таких гипотетических моделей невозможно даже индикативно рассчитать?

startsmall, 

есть еще связки  ВФ/КФ, КФ1/КФ2 и  спот акция/ фьюч или опцион.

но все это возможно, если я правильно понимаю, в рамках единого счета (ЕБС) и в калькуляторах не отображается.

как написал Denis, в его заморском калькуляторе чисто фьючерсные спрэды нельзя построить.
а в нашем биржевом калькуляторе фьючерсные стрэды выглядят как прямая линия, то есть тоже корректно не отображаются.

startsmall, 

с чистого календаря возможно получение прибыли при досрочном закрытии обеих ног, если в процессе удержания позиции она образовалась, либо при закрытии второй ноги и 2-3 роллированиях первой ноги.

на практике покупаю по 100, продаю по 1000 для понимания.
и стараюсь из этого начального спрэда извлечь некий доход.
понятно, что БА, IV и даты экспирации разные.
поэтому эта стратегия непростая, требует управления.

startsmall, 

отлично!

а связка вечній +фьюч на золото/ -ПО возможна? 

startsmall, 

хотел уточнить — что подразумевается под БА?
фьючи для МО, спот для ПО, вечные фьючи для ПО?

startsmall, 

имхо, это настоящий прорыв!!!

такого нет ни у кого!

по крайней мере, я этого не знаю.


можно я использую ваш коммент как цитату для нового поста?

ветка получилась очень длинная, мало кто дочитает до сюда.


PS — cпрэд прибыльный, приведен для примера, его дополнения не указаны.
это уже другая история, как календари генерят доход

startsmall, 

кстати, а чисто фьючерсный спрэд Si  купить сентябрь/продать декабрь возможно построить?

и что есть нового в вашем калькуляторе на сегодня, чего нет в других — премиальные опционы, вечные фьючи и что-то иное?

и напомните, будьте добры, точный адрес вашего калькулятора.
думаю, всем будет полезно знать.

startsmall, 

спасибо!
именно это и надо для сравнения.

startsmall,  коллега простите за вопрос может показаться грубым: а в чем смысл этого календаря? Торговать спред в 1%????

startsmall, 

написал на биржу насчет их калькулятора — совсем она мышей не ловит и не поддерживает таких энтузиастов, как мы с вами)
был бы РТС — давно бы вас привлекли для продвижения опционики.
но нужно стучаться во все двери.

startsmall, что-то хорошее всегда рад похвалить )

startsmall, 

Алексей, это хороший пример показать, чем ваш калькулятор отличается от биржевого.
в этом и был тайный замысел, хотите верьте или не верьте).

свои нестандарты моделирую в квике и на бумаге, потому что биржевой калькулятор не может, не способен или просто искажает реальную эквити. 
писал на биржу, отвечают, что все в процессе доработки.
но воз и ныне там, уже 4-й год после запуска.

startsmall, кстати спасибо, мне тоже доступ давали, хороший калькулятор получается. Если когда-нибудь вернусь на мос биржу, буду пользоваться. 

Раз уж вы здесь, поделитесь пожалуйста этой позицией в своем калькуляторе.

startsmall, 

да, красиво и наглядно.
такого нигде в калькуляторах нет.
это его преимущество.
+100!

история, это конечно хорошо.
но зачем  нам мезозойская эра? )))

берем IV за текущий год — от 8 до 65%.
вот на эти цифры и нужно ориентироваться.
тем более учитывая то, что ВТБ уже делало доп IPO и снова собирается  осенью повторить новое размещение.

startsmall, ок, извините, не то и не тому написал

startsmall, вы еще не заметили, что вас троллят? )