startsmall, 

Алексей,
спасибо большое за компетентные ответы!
остается только применять все имеющиеся возможности на практике.
думаю, коллеги по достоинству оценят ваш продвинутый калькулятор, а точнее опционный конструктор!
у меня накопилось много потенциальных стратегий как раз под такой широкий функционал.
особенно радует многовариантность связок.
и иные полезные фишки.
прогресс не остановить.
коллеги, изучайте и применяйте инновационный софт!

startsmall, 

ок, тогда финальные вопросы -  +опцион ВТБ премиальный/ — опцион Сбер маржируемый /- вечный фьюч IMOEXF.
вот такой кросс-спрэдинг возможен?
и можно ли подставлять СВОИ котировки, а не от биржи для гипотетических моделей?

вопрос  сложный, так как в этом случает для правильного отображения потенциального PnL  нужно учитывать неттинг и суммарное ГО по возможности.

или ГО для таких гипотетических моделей невозможно даже индикативно рассчитать?

startsmall, 

есть еще связки  ВФ/КФ, КФ1/КФ2 и  спот акция/ фьюч или опцион.

но все это возможно, если я правильно понимаю, в рамках единого счета (ЕБС) и в калькуляторах не отображается.

как написал Denis, в его заморском калькуляторе чисто фьючерсные спрэды нельзя построить.
а в нашем биржевом калькуляторе фьючерсные стрэды выглядят как прямая линия, то есть тоже корректно не отображаются.

startsmall, 

с чистого календаря возможно получение прибыли при досрочном закрытии обеих ног, если в процессе удержания позиции она образовалась, либо при закрытии второй ноги и 2-3 роллированиях первой ноги.

на практике покупаю по 100, продаю по 1000 для понимания.
и стараюсь из этого начального спрэда извлечь некий доход.
понятно, что БА, IV и даты экспирации разные.
поэтому эта стратегия непростая, требует управления.

startsmall, 

отлично!

а связка вечній +фьюч на золото/ -ПО возможна? 

startsmall, 

хотел уточнить — что подразумевается под БА?
фьючи для МО, спот для ПО, вечные фьючи для ПО?

startsmall, 

имхо, это настоящий прорыв!!!

такого нет ни у кого!

по крайней мере, я этого не знаю.


можно я использую ваш коммент как цитату для нового поста?

ветка получилась очень длинная, мало кто дочитает до сюда.


PS — cпрэд прибыльный, приведен для примера, его дополнения не указаны.
это уже другая история, как календари генерят доход

startsmall, да Промсвязь, а я и говорил что получается качественный продукт!!!!

startsmall, 

кстати, а чисто фьючерсный спрэд Si  купить сентябрь/продать декабрь возможно построить?

и что есть нового в вашем калькуляторе на сегодня, чего нет в других — премиальные опционы, вечные фьючи и что-то иное?

и напомните, будьте добры, точный адрес вашего калькулятора.
думаю, всем будет полезно знать.

startsmall, 

спасибо!
именно это и надо для сравнения.

startsmall, Спасибо большое за Ваш труд коллега, очень надеюсь, что у Вас получится сделать качественный опционный софт, тем более, что пока все получается прекрасно.Потом будем тестить, но уж извините заранее если будет за что, буду критиковать.  

startsmall, Ув. коллега сейчас есть большая необходимость в хорошем ММ, анализаторов хватает. А вот автоматики хорошей практически нет у меня на тесте сейчас 3 и у каждого свои тараканы. Устал писать разработчикам.  Они мне присылают на тесты, спрашивают мое вью

startsmall,  коллега простите за вопрос может показаться грубым: а в чем смысл этого календаря? Торговать спред в 1%????

startsmall, 

написал на биржу насчет их калькулятора — совсем она мышей не ловит и не поддерживает таких энтузиастов, как мы с вами)
был бы РТС — давно бы вас привлекли для продвижения опционики.
но нужно стучаться во все двери.

startsmall, что-то хорошее всегда рад похвалить )

startsmall, 

Алексей, это хороший пример показать, чем ваш калькулятор отличается от биржевого.
в этом и был тайный замысел, хотите верьте или не верьте).

свои нестандарты моделирую в квике и на бумаге, потому что биржевой калькулятор не может, не способен или просто искажает реальную эквити. 
писал на биржу, отвечают, что все в процессе доработки.
но воз и ныне там, уже 4-й год после запуска.

startsmall, кстати спасибо, мне тоже доступ давали, хороший калькулятор получается. Если когда-нибудь вернусь на мос биржу, буду пользоваться. 

Раз уж вы здесь, поделитесь пожалуйста этой позицией в своем калькуляторе.

startsmall, 

да, красиво и наглядно.
такого нигде в калькуляторах нет.
это его преимущество.
+100!

история, это конечно хорошо.
но зачем  нам мезозойская эра? )))

берем IV за текущий год — от 8 до 65%.
вот на эти цифры и нужно ориентироваться.
тем более учитывая то, что ВТБ уже делало доп IPO и снова собирается  осенью повторить новое размещение.

startsmall, ок, извините, не то и не тому написал

startsmall, вы еще не заметили, что вас троллят? )