Denis, Сказано-сделано Добавил слайдеры по экспирациям, а также добавил визуальное отображение нескольких экспираций и возможность одним перетаскиванием сменить экспирацию для нескольких ног одновременно. 

Stanis, спасибо за развёрнутый фидбек. Мультиинструментальная связка спот/фьюч/опцион — это в планах, понимаю ценность для сложных конструкций. Надо подумать как развязать по UI и расчётному движку. Но думаю, это решаемо. 

А что было в 3д формате? спот пнл — а третья ось? время ? 

Stanis, спасибо за обратную связь. графики IV по страйкам (улыбка) уже есть — несколько экспираций на одном графике, term structure, put skew, OI. Зайдите, покрутите — startsmalloptions.ru.

Кросс-спреды и связки маржируемых с премиальными — пока нет, но в планах. Пока что реализация на уровне single instrument. Симуляция портфельного управления с несколькими активами — обязательно будет во второй фазе проекта. 

Options Medley, ну так это сейчас мне ничего пока не остается кроме как торговать мосбиржу да крипту. с криптой идет кратно лучше:) 

Базовый курс чтобы понять что за опционы и как работают вообще проходил у фтт   А дальше практика и эксперименты самостоятельные, заработанные и слитые тысячи долларов ) Роллирование и т.п. и всё бы ничего, но СВО началась. Пришлось забрать денег из ИБ. 

И вот сейчас возвращаюсь потихой к торговле опционами, мож и в иб вернусь чуть позже тоже. Но пока мосбиржа и байбит
. 

Options Medley, вот заставили вы меня погуглить что же за зигзаг. Уточню, что я правильно понял — это продажа стрэддла с высокой IV и покупка с низкой IV. Верно ?  Если так — то это технически же просто два обычных спреда. 

Про продажу волы как таковой — я экспериментировал продавая путы, IV была бешенная перед событием, и даже удалось заработать, не смотря на то что путы были пробиты в день события, но было стрессово. Мне больше импонирует другой стиль торговли как в акциях так и в опционах.  

Календарь, знаю как работает, но на cboe не довелось применить. А сейчас пока что есть только Мосбиржа, а тут с календарями туго, может, конечно, в си и ри иначе, но на акциях ничего интересного по профилю риска нет. 

Options Medley, так я и не отрицал этого нигде ) просто Вы предложили поучиться на ри и си с т.з. ликвидности и спредов. Мой ответ был лишь про это, что учился на более ликвидных ребятах. 

А что по брокерам-то? Где можно ри и си нормально поторговать? Вы вот где торгуете ?

Options Medley, я учился на других опционах, от aapl до bbby ) А какие брокеры нормально позволяют продавать опционы? finam вроде но от какой-то суммы на счете, а кто-то еще есть? Тинь вон позволяет, но у него пока только премиальные на акции. там ликвидности маловато пока что. Но я верю, что её может стать больше. 

Options Medley, так цены у меня из стаканов, то что они тянутся из апи биржи, не значит что я тащу теор.цену ) как раз биды аски тянутся. При этом все конструкции по умолчанию считаются через бест оффер (worst-case scenario) из разряда зайти и выйти по рынку, а не по теорценам. Фоллбэк на теорцены идет только если в стакане пусто, или для просчёта роллирования.

расчёт симулированного пнл и whatif идут пока что чрез теорцену само собой по БШ, но это в процессе тоже изменится. Строю модель )

Про квик — для меня увы он мертворожденный, какой бы там ни был функционал и возможности, я не могу этим пользоваться никак (