прийдем

Придём. Но я сам пишу устаревшее придти, вместо прийти. Даже здесь нужно однообразие (системность) 

Про график ВВП на душу населения. В России идёт рост последние 4 года 

Валентин Борисов, Значит другие были хуже? Почему в бреду всегда говорят бред?

Петя Камушкин, Скорее всего плечи были. Ещё, рискуя, можно несколько раз зарегистрироваться в турнире? Вопрос к другим участникам (я не пробовал)

GeorgyGr, Hobbit в Серебряной  У меня занижен процент в 2 раза. Но всё же попал в призы

GeorgyGr, Если он действительно сотрудник банка, то вопрос какого? Получается не совсем частный трейдер. А так согласен, сильнейший в любом случае…

Прекрасно понимаю, на минутках нужен робот. Тогда обращайтесь. У нас есть прекрасный конструктор роботов Lbot для QUIK https://www.xsharp.ru/. Это лучше, чем просто робот. Можно конструировать и проверять разные стратегии. Язык на много проще TSLab. К Квику не нужен коннектор. Годовая техподдержка = 9000 руб

Это, между прочим, похоже немного на рекламу .

Работа по трем таймфреймам (ТФ) позволяет заключать сделки на младших ТФ, соответствующие направлению на старших ТФ.

«Соответствия» усложняют. По каждому тайму проще работать независимо, не глядя на другие. Достаточно разбить торгуемый объём на N частей. Где N может быть 3 или больше (количество учитываемых таймфреймов). То есть мы входим (и выходим) не сразу и не всем объёмом.

kumalak1978, Никогда этого не… Надеюсь в курсе, что дивиденды брокер вычтет у вас? Шорт по акциям, это ещё и кредит.

kumalak1978, Надеюсь шорты только на фьючерсах )

Auximen, На счёт доходности, особенно настораживает вот это ФЬЮЖН Моя доходность в 100% не должна вводить в заблуждение (но поздравления принимаются :-)

Auximen, Это моё изобретение. Не придавайте значение 

Это график индекса Фьюжн. Я о нём много писал. И даже зарабатывал иногда. Сейчас тоже, но на более краткосрочных таймфреймах от минуты до часа

получается (в апреле) 18.32%. На сколько я понял по закрытым стратегиям Индекса Магов, там победитель немного уступает с 17%

Инфоцыганство, это всегда весело. Веселое настроение замещает витамины D, В, С и фолиевую кислоту...

Вспоминаю ранние проекты, типа Герои открытых рынков, где многие герои торговали на демо-счетах. Ещё компаньонство с Юнайтед Трейдерс. Ошибка (точнее случайность) молодости? Как они сейчас?

В Альфа не отображаются выходные. Все туда. Правда, я их прошу уже 4й месяц, чтобы отображались как у других брокеров 

У меня брокеров много, а графики должны быть везде одинаковыми. Кстати у других, если не торговать выходные, меньше ложных сигналов. И нет резких скачков (гэпов) в понедельник

Тут есть казус. Поздно отреагировала система. Если присмотреться, нужно было набирать позицию сразу после той красной свечи, на которой сработал СТОП. Так-как она пробила синюю линию SAV вниз. Увы, идеальный трейдинг нам только снится 

Первая волна вниз была намного раньше. А дальше опять «первая» вниз, пока не появится вторая пробивающая

Александр Сережкин, Есть сходство. Можно попробовать SAR..., наверное. У меня привязка к EMA. Ещё учитывается среднеквадратичное отклонение. Нет предела совершенству )

Маленькое замечание. Стоп ставится по закрытию свечи. Пробитие тоже определяется по закрытию. Поэтому свечи лучше использовать 5 или 15 минутные 

Если пересчитать цены с учётом инфляции (за базу возьмём 2000 год), картина меняется:

• на первичном рынке цена выросла в 2,08 раза (+3,1 % в год);

• на вторичном — в 1,88 раза (+2,7 % в год).

Если выше инфляции, этого достаточно, чтобы говорить о высокой надёжности. В плане сохранения денег

adamansky, 

Если бы вы были оптимистом...

Реалистом быть приятнее, конечно. Но. Реалист разве открывает заранее много позиций?