Хоббит, свечи и стакан. И новости конечно. От них товары сильно скачут. Уровни конечно тоже

Хоббит, внутри дня торгую сам, без робота. По торговому плану со сложным процентом, но не гонюсь слишком за его выполнением. Торгую фьючерсами в-основном товарными и индексными. Наверно, одна из причин удачи строгий риск менеджмент по убыткам. Стараюсь их не растить.

Хоббит, на нефти-серебре цены летают, у большинства КСУР уровень пониженное ГО, легко потерять 20-50% день.

но без опционов — скорее лотерея. 
Заметили какие движения по четвергам?
там недельные экспирации. Именно опционы определяют цены.

Хоббит,  — бог не играет в кости .  подсказать реально могут те кто создал биржи. и те кто их ВЫЧИСЛИЛ. 

Хоббит, бэктест для ИИ — плёвое дело. А вы попробуйте заставить его отличить удачную подгонку от реального преимущества. Пока не получается)) В программировании ИИ является помощником. Там логика детерминирована. В трейдинге — увы, так как это вероятности и психология.

Хоббит,  ---  "  Точнее 4х месяцев того года. " ---  а вот это уже чуток ДОСТОЙНО.  и конечно зависит от инструментов на которых спекулировал.  уровня плеча и самой биржи.

Хоббит, тут скорее вопрос, нужен ли он вам. 

Хоббит, нужна статистика трейдера минимум за 20 лет. Остальное-пшик…

Хоббит, а где ж Витя Тарасов с его 43% в месяц?

Хоббит, спорим, что все они скальперы от плотностЕй и уровнЕй.
Однокликовые трейдерА.
Какие таймфреймы, индикаторы и программы тестирования?
Смартлаба начитался что-ли?

Хоббит, смотрим, кто уже поехал...
Жуковский, Дубинский, Валеев, Радченко, Князьков
и примкнувший к ним Урускин.
Значится так и запишем — инфоцигане.
Прошу извинить, если кого-то пропустил.

Хоббит, сложный расчет.
Люди в тмон сидят топ 1-4…

Хоббит, не ушел, а не хватило на них времени. Я их использование «держу в уме».
PS
Хотя изначально к ним пришёл по той же причине (нехватка времени). Вот такой парадокс)) Хотел создать бота (или не одного) и только наблюдать за его работой. Обучению честно отвел много времени, но дальше не получилось.

Хоббит, Вы не о том!
Мое видение стратегии базируется на полном отрицании построения эффективной ТС на временных рядах, а Вы мне стараетесь показать способы применения того, что я изначально отрицаю.
Тут даже не вопрос взаимопонимания.

Хоббит, Вы, коллега, не различаете понятия «статистический временной ряд» и «период удержания»?
Оттого и результаты плачевные у нашего ФР…

Хоббит, да, головняков хватает. И странный вывод у автора — у подписчиков просадка в боковике выше из-за задержек исполнения. Тогда как иногда наоборот, задержка исполнения уменьшает убыток. 

Хоббит, нормально, странно что народ особо не бежит. Если взять портфель топ-5  автоследований, то просадки снизятся, а доходность усреднится.

Хоббит, доказательства есть балабольства?
С лентой сделок и миллисекундными принтами.
Типа вот мои ордера, а вот опережающие сделки брокера.
А если есть, что мешает торговать через другого?
Только через проп не надо.
Это еще те ханурики.

Хоббит,  (на словах)

Не думаю, что супер-робот клиента сможет постоянно переигрывать робота маркетмейкера (брокера) даже если нам очень хочется 

Хоббит, крупные заявки выставляет робот.
И айсбергами и частями.
А вообще набор идет в спреде.
При нулевой комиссии, 10,000 купил открыто и 20,000 продал скрытно.
И как ты узнаешь куда  он стоит?