комментарии Хоббит на форуме

Альфа-Турнир 2026. Итоги мая

Предыдущее: Альфа-Турнир 2026. Итоги апреля.

Закончился май, 2й месяц соревнования трейдеров Альфа-Турнира 2026. Участники могли (и могут) одновременно участвовать и в ЛЧИ 2026, начавшемся на 3 недели раньше. Итоги будут подсчитываться отдельно. В Альфа-Турнире участники и их ники обычно автоматически переносятся из предыдущего года на следующий. Это позволяет отслеживать сильных трейдеров. Делать выводы на сколько случайны их результаты.

Как в прошлом году, нас интересуют только представители верхней 20ки. Иногда, ради любопытства, — занимающие последние места. Как много они потеряли. Ещё интересны блогеры. Те, кто засветился на Смартлабе. Куда-то пропал Виктор Тарасов. Зато можно увидеть Владимира Зотова (XZOTOV), догоняющего первую пятёрку сильнейших. Больше как-будто бы и нет? Остались хомячки и инфоцыгане ). Ах да. Я, Хоббит, ещё участвую. Примерно с нулевым результатом.

Платиновая лига

 

В скобках чёрным цветом указано место по итогам прошлого месяца. Оранжевым — место по итогам прошлого года в прошлой Золотой лиге.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будни трейдера: Пора шортить?

Предыдущее: Фиксироваться или нет?

Буквально неделю назад стоял вопрос о закрытии шортов. Теперь открывать новые шорты? Или подождать? Или тренд поменялся, а значит входить в лонг? )

 

На индексе Фьюжн по индексу MX и Si достигли верхнего канала. Это тоже самое, что говорить про верхнюю линию поддержки для IMOEX и USDRUB

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будни трейдера: Пора шортить?

Предыдущее: Фиксироваться или нет?

Буквально неделю назад стоял вопрос о закрытии шортов. Теперь открывать новые шорты? Или подождать? Или тренд поменялся, а значит входить в лонг? )

 

На индексе Фьюжн по индексу MX и Si достигли верхнего канала. Это тоже самое, что говорить про верхнюю линию поддержки для IMOEX и USDRUB

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будни трейдера: фиксироваться или нет?

Предыдущее: Одураченные случайностью

Рассуждения вслух. Вчера у меня не было ни одной операции по торговому счёту. Тем не менее, доходность в 5%. Вот удивительно. Чем меньше операций, тем больше зарабатываешь. Уже не первый раз. Сегодня дилемма. Фиксировать часть позиций или нет? Работающие по тренду скажут «нет». Некоторые даже наращивают позиции. И всё же. Когда рынок падает в «полубоковике» буду фиксироваться. Хотя бы на треть по игровому (в Альфа Турнире) счёту. Точнее на четверть, так как было открыто позиций только на 75% от всех активов.

Есть график индекса Фьюжн. В настоящее время он представляет сплав (синтез) двух фьючерсов MX и Si. Вчера обе бумаги падали одновременно. Это усилило эффект. На 2х-часовике достигнута линия поддержки.

 

Напрашивается отскок? Субъективно (в рамках стратегии). Сегодня, жду (жажду) сползание вниз как по доллару, так и по индексу ММВБ. Не такое крутое, как вчера. Вдоль линии поддержки. Падали ведь только 2 дня ). Хорошее движение обычно длится 3 дня и распознаётся по 20 часовой EMA. Может кому-то будет интересна статья на досуге Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Глава 7. Стратегии. Пища для субъективных размышлений.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Альфа-Турнир 2026. Итоги апреля.

Завершился первый месяц соревнования Альфа-Турнир 2026 среди трейдеров брокера Альфа-Банк. Почти месяц. Турнир начался 8го апреля. Данные публикуются с задержкой в один день. Таблицы ниже — позавчерашние результаты. Итоги на конец понедельника 11го мая.

Принять участие могут только клиенты Альфа-Банка. Данные доступны только для них. Публикую с главной целью, отслеживать помесячную динамику. На сколько стабильны результаты лидеров. Прежде всего из первой пятёрки. На сколько ошеломляющими могут быть их результаты.

В отличии от ЛЧИ 2026 (с тремя лигами) в Альфа-Турнире есть ещё Платиновая лига. Для тех, чьи активы составляют 3 млн. руб. и более. Таких крутых ребят оказалось довольно много — 2300 трейдеров. Пятёрка сильнейших за месяц уже заработала от 30 до 59%. Лидер НС в прошлом году 2025-2этап (4 месяца) занял 11е место в Золотой лиге. Стабильность заметна и на текущем графике доходностей. Любопытно, что 2й гонщик ДмитрийБ закончил прошлый год с результатом -53%. Прошлый результат Креве был ещё хуже -68%. Чем круче падаешь, тем круче подъём? И наоборот? Что-то будет через месяц? На текущем графике тоже нестабильность. Твикс и Юзер799 — новые лица или новые ники. Стабильностью похвастаться не могут (пока). 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будни трейдера: о скользящих на индексе

Предыдущее: Держжжусь

Очень полезная для новичков свежая статья Протестировал 1 871 стратегию на скользящих средних. Рассказываю, что работает, а что нет . Рекомендую, если кто пропустил. Похожий материал (тесты на индикаторах) мне уже попадался лет 15 назад. Торговля на скользящих средних по статистике на тестах обычно превосходит торговлю на других индикаторах. На акциях торговля на медленных скользящих средних не уступает по годовой доходности (GAGR) даже Buy&Hold. Есть свои преимущества — возможность отреагировать в критический момент, уменьшить просадку (MaxDD).

Например, о том, как работает Золотой крест (пересечение SMA50/SMA200 вверх)

Nasdaq 100: CAGR 12,41% при MaxDD 42,38%. Buy & Hold — 14,54% при MaxDD 82,90%. Почти та же доходность, просадка вдвое меньше. На индексе МосБиржи — 11,26% при 52,87%, против 12,12% при 83,89% у пассивного владения. Диверсификация внутри индекса убирает шум, и MA-сигнал работает чище.

Писал когда-то (про индекс ФЬЮЖН).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будни трейдера: прогноз без политики (но долгосрочный)

Долгосрочный прогноз без политики

Предыдущее: Мой долгосрочный прогноз (на основе СВО)

Что первично, реальное или виртуальное? Например, GPT-5 mini даёт вполне логичный ответ

Философски — вопрос открыт. Практически — чаще всего удобнее считать первичным то, что объясняет и управляет явлением. Чаще разумно признать взаимозависимость: физическое даёт базу, виртуальное — реальную силу через информацию и институты.

Фундаментальный и политический анализ кажутся ближе к реальности. Но, это тоже нечто виртуальное и, самое главное, очень субъективное (предвзятое), как и технический анализ. За предыдущий пост, основанный на политике, модератор забанил меня на целую неделю. Воспользуемся более близкими для трейдера средствами. Проведём линии на графике. Как это делает, например Роман Андреев, и другие известные блогеры сайта Смартлаб.

Они провели линию сопротивления на дневном графике IMOEX и объявили о конце падения и даже о начале роста. Многие это сделали в ноябре 2024, не только в 2025

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будни трейдера: жить одним днём или даже мгновением

Жить одним днём или даже мгновением

Предыдущее: От чего зависит удача?

День самый чёткий отрезок времени. С явным началом и явным концом. Чтобы определить его границу достаточно выглянуть из окна ). Для трейдера это важнейший отрезок времени. Внутри дня есть ещё более важный отрезок — его начало. Тогда образуются гэпы. Мгновения по значениям равные неделям. Иногда — даже всей жизни...

К началу дня нужно готовиться заранее, изучая историю. Как кошка, наблюдая за движением жертвы из засады. Ждать наиболее подходящий момент. Часто, он наступает после глубокой коррекции в предыдущие дни. Например, когда цена максимально сблизилась (лучше пересекла) с медленной скользящей средней (лучше с периодом от 50 до ...) на дневном графике. Дневной график подходит даже для торговли фьючерсами. Свежих примеров достаточно.

GLH6

 

В ожидании резкого движения вверх достаточно было прикупить актив (фьючерс GL) заранее вечером (2го февраля). Мгновение из 45 минут и уже 3го февраля в 9:45 доход составил 25% (от ГО). То, на что некоторым требуется тратить «целую вечность» (год).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будни трейдера: жить одним днём или даже мгновением

Жить одним днём или даже мгновением

Предыдущее: От чего зависит удача?

День самый чёткий отрезок времени. С явным началом и явным концом. Чтобы определить его границу достаточно выглянуть из окна ). Для трейдера это важнейший отрезок времени. Внутри дня есть ещё более важный отрезок — его начало. Тогда образуются гэпы. Мгновения по значениям равные неделям. Иногда — даже всей жизни...

К началу дня нужно готовиться заранее, изучая историю. Как кошка, наблюдая за движением жертвы из засады. Ждать наиболее подходящий момент. Часто, он наступает после глубокой коррекции в предыдущие дни. Например, когда цена максимально сблизилась (лучше пересекла) с медленной скользящей средней (лучше с периодом от 50 до ...) на дневном графике. Дневной график подходит даже для торговли фьючерсами. Свежих примеров достаточно.

GLH6

 

В ожидании резкого движения вверх достаточно было прикупить актив (фьючерс GL) заранее вечером (2го февраля). Мгновение из 45 минут и уже 3го февраля в 9:45 доход составил 25% (от ГО). То, на что некоторым требуется тратить «целую вечность» (год).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Окончательные итоги Альфа турнира 26.12.2026

Завершился турнир 26.12.2025. Хотелось бы подвести не только итоги, но и динамику, с учётом репортажа 31.10.2025 . В тот день была пройдена половина дистанции. За 2ю половину количество участников возросло, в Красной лиге с 82000 до 106500, в Серебряной лиге с 2800 до 3000 и в Золотой лиге с 1200 до 1500. Это при том, что много трейдеров отсеялось. Покинули лиги из-за больших потерь и отсутствия перспектив.

Среди лидеров, первой 20ки, во всех лигах произошли сильные изменения. Наименее заметными они были в Золотой лиге. Десять человек (50%) смогли сохранить лидерство. В скобках обозначены места, которые трейдеры занимали тогда в середине турнира.

 

В Золотой лиге большинство из оставшихся смогли улучшить свои результаты. Из первой тогдашней пятёрки  только Токсин (4е место 190%) опустился ниже, попав в Серебряную лигу с +10%

В Серебряной лиге картина более удручающая. Даже те 7 человек (35%) сумевшие удержаться, ухудшили, в основном, свои результаты в относительном измерении (место в таблице)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будни трейдера: индикатор второй волны

Индикатор второй волны

Что значит быть настоящим трейдером?

Профессиональный трейдер, не только спортсмен . Он должен быть ещё инженером изобретателем.

Хочу поделиться здесь одним из своих изобретений, индикатором Второй волны. Кроме трендовости, движение цены подвержено колебаниям. Когда-то писал об этом —  ФЬЮЖН Как использовать инерционность движения цены ФР.


Важно учитывать значимые колебания, по которым можно проводить уровни. Если вторая пробивающая волна, это — стоп. То первая в противоположном направлении, это — набор позиции.

Свежий пример на MIX, сегодня 23.12.2025

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Альфа-Турнир. Краткие итоги 21.11.2025

Позапрошлый репортаж на графиках торговых инструментов демонстрировал механизмы сверхдоходности лидеров.  В предыдущем расписаны возможные сюрпризы (казусы) в организации турнира. Полагаю, он останется полезным для новых участников.

Что делать дальше? Писать или не писать? Вот в чём вопрос. С ударением на ать-два, конечно. И для кого? Волны каких-то конкурсных статей. Много пустозвонства. Читаю, вчитываюсь, но так и не нахожу ничего полезного, и даже интересного, для себя. Впрочем, поставил лайк Говорят, 1 млн руб — долго, а 10 млн — быстро! Правда ли?  Самым первым. Не помню точно за что. Было 4 утра. Кажется, история накоплений бедного трудяги. Показалась полезной и ничего лишнего.

Конечно, у каждого свой интерес. С бедными понятно. Но зачем богатые пенсионеры и олигархи, покупающие квартиры «одну, вторую, третью,...» участвуют в конкурсе на 20 тыс? Способ разогнать грусть или страх? Я участвую в трейдерском Альфа-Турнире, чтобы прославиться ).  Ага. Возможно, для этого сейчас и пишу эту статью. «Великий Хоббит, сделавший 4-кратную фору своим конкурентам, неожиданно оказался в 20ке сильнейших». Звучит?  К тому же и призы, как надбавка. Не для олигархов, конечно. За 20е место — 150 тысяч рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Репортаж с Альфа турнира по итогам на (до) 31.10.2025

Заканчивается 2й месяц этого самого турнира (второго этапа). Половина пути пройдена. Отдушина для тех, кто скучает о пропавшем без вести ЛЧИ. Не только для спекулянтов. Для инвесторов тоже. Одним словом для трейдеров, кто мечтает стать знаменитым (со своим ником) и конечно получить подарок. Шансов на призы достаточно много. Особенно, если учесть, что в Золотой лиге (сейчас) сражается 1200, а в Серебряной под 2800. Не так уж и много. Зато количество участников в Красной лиге уже превышает 82000. На ней останавливаться не буду.

Зря организаторы не публикуют таблицу участников для общего просмотра. Хотя бы первые сотни или двадцатки. Дополнительная реклама и стимул для трейдеров (для честолюбивых лудоманов).

ЗОЛОТАЯ ЛИГА

Вот, как выглядит золотая двадцатка:

 

Не знаю Зотова. Есть известное имя — Виктор Тарасов. Остальные, кто читает и видит себя раскрывайтесь. Не стесняйтесь. Виктор застрял на своих 35%. Возможно не под силу спекуляция относительно  большой суммой. Быть в двадцатке, это почти как второе место. Тоже неплохо. Эквити Виктора на графике

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФЬЮЖН: До завершения военных действий в Украине ещё далеко. Пора завершать рост?
ФЬЮЖН: Ничего нового. Мысли только об индикаторе доходности

Сегодня, 29 апреля, 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа. За этот период политик подписал рекордное количество указов и провёл значительные реформы во внутренней политике. Только далеко не все американцы их одобряют. Рейтинг поддержки Трампа опустился до рекордно низких показателей — 39%. Вне страны, несмотря на многообещающий старт, достижений мало. Эффект на фондовый рынок оказали торговые пошлины на импорт из 185 стран, введённые Дональдом Трампом 2 апреля. Особенно высокие тарифы установлены в отношении продукции из Китая — 145%. Это сразу обвалило мировые и внутренние рынки: индексы Dow Jones и S&P упали почти на 8%. А спустя неделю Трамп объявил о 90-дневной паузе в введении новых тарифов. После этого началась коррекция, в том числе на российском фондовом рынке.

В минувшие выходные встреча Трампа с Зеленским в Ватикане, судя по высказыванию Трампа, прошла в пользу Зеленского. «Это была приятная встреча.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФЬЮЖН: Причины укрепления рубля: продолжение и выводы
ФЬЮЖН: Причины укрепления рубля

Продолжу с 2 реплик из прошлого поста:

Конечно, график — лишь наглядная иллюстрация событий. Необязательно политических ). На счёт невидимой правой стороны. Думаю, очень важно учитывать не только события. но и планы субъектов этих событий. Планы, это то, что ожидается. В своём роде, та самая правая сторона. Получается, в прошлом посте она присутствовала:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФЬЮЖН: Причины укрепления рубля

ФЬЮЖН: «Благосклонность» Трампа к РФ пока перевешивает

Минфин продолжил продажу юаней из резервного фонда, начатую ещё в начале года. В укреплении российского рубля есть и другие причины.

Возможность ослабления санкций и прекращения войны на Украине побуждает некоторые западные компании и инвесторов рассматривать возвращение в Россию — на рынок, который, по сути, был закрыт более трёх лет. В марте наметился спрос на российские акции со стороны нерезидентов. При этом, через дружественных резидентов могут действовать и недружественные.


До войны иностранные инвесторы владели российскими акциями и государственными облигациями на сумму около 150 миллиардов долларов, и эти активы были основным компонентом большинства индексов развивающихся рынков. Затем большая часть этих денег была выведена или оказалась заблокированной в России на банковских счетах нерезидентов. Блокировка была ответной мерой на заморозку российских активов. Согласно расчётам Bloomberg, основанным на последних доступных данных о структуре валютных резервов России, заблокированные средства могут составлять около 322 миллиардов долларов (FX Reserves).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФЬЮЖН Пауза - лучшее время для принятия решения

Если фраза с глубоким смыслом, то пауза усиливает глубину
                                                © Чуча Суперстарчу, 2022

ФЬЮЖН Снижающийся боковик продолжается

Интересное исследование приводится в статье Исследование. В какие дни и месяцы лучше покупать акции, доллары и нефть , которая вышла в 2018м. Тогда российский рынок после боковика 2011-2015 набирал обороты. В конце, кроме месяцев и дней недели, приводятся и часовые данные внутри дня, по результатом статистики за продолжительный период с 1999. Весь этот период характеризуется ростом индекса МосБиржи. Соответственно и внутридневные результаты должны быть положительными в среднем.

Судя по графику вероятность дальнейшего роста (в соответствии с рынком) начинала увеличиваться после 14:00. Фактически, во время и после обеденной паузы. После 16:00 эта вероятность падала и повышалась снова после 18:00. Получается, самое благоприятное время для вхождения в рынок было с 14:00 до 15:30. Похожие результаты были получены мной для индекса ФЬЮЖН, правда на более краткосрочном периоде ), для текущих фьючерсов. Часть данных для сравнения выкладывал в предыдущем посте.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФЬЮЖН Пауза - лучшее время для принятия решения

Если фраза с глубоким смыслом, то пауза усиливает глубину
                                                © Чуча Суперстарчу, 2022

ФЬЮЖН Снижающийся боковик продолжается

Интересное исследование приводится в статье Исследование. В какие дни и месяцы лучше покупать акции, доллары и нефть , которая вышла в 2018м. Тогда российский рынок после боковика 2011-2015 набирал обороты. В конце, кроме месяцев и дней недели, приводятся и часовые данные внутри дня, по результатом статистики за продолжительный период с 1999. Весь этот период характеризуется ростом индекса МосБиржи. Соответственно и внутридневные результаты должны быть положительными в среднем.

Судя по графику вероятность дальнейшего роста (в соответствии с рынком) начинала увеличиваться после 14:00. Фактически, во время и после обеденной паузы. После 16:00 эта вероятность падала и повышалась снова после 18:00. Получается, самое благоприятное время для вхождения в рынок было с 14:00 до 15:30. Похожие результаты были получены мной для индекса ФЬЮЖН, правда на более краткосрочном периоде ), для текущих фьючерсов. Часть данных для сравнения выкладывал в предыдущем посте.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФЬЮЖН Долгосрок рулит. Будем наблюдать

Истина находится где-то посередине между мнениями двух спорщиков,
но чем сильнее они спорят, тем больше они отдаляются от неё

                                                          Декарт

 

ФЬЮЖН Политика не всегда только повод для решения трейдера

Вектор направленности акций ММВБ, с учётом мнения раскрученных авторов Смартлаба:

RomanAndreev  ЛОНГ
Gella  ЛОНГ
AlexChi  ЛОНГ
Хоббит  НЕТ

Получается, только у меня нет чёткой позиции на конец недели. Знаю, что на ЛЧИ выступали РоманАндреев и АлексЧи. Первый показывал отрицательные результаты. Второй — близкие к нулю. Но для долгосрочных стратегий 3 мес. ЛЧИ, это не о чём. Больше всего интересует AlexChi с его понятной стратегией BWS. Буду сравнивать результаты ФЬЮЖН с BWS и в дальнейшем. BWS уже показала прекрасные результаты за 2024 год:

 

Не поленюсь и посчитаю доходность стратегии BWS с начала 2025 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ч9. Выборка, это тоже диверсификация, только еще более эффективная

Тенденция — это, попросту говоря, направление рыночного движения.… Рынки зачастую движутся между двумя параллельными линиями

Джон Мэрфи

Алгоритмические стоп-лоссы и тейк-профиты всегда можно визуализировать. То же можно проделать и с другими алгосигналами открытия и закрытия. Главное преимущество человека над торговым роботом — визуальное восприятие картинки торгов, как текущей, так и в прошлой истории. Так почему бы этим не воспользоваться?

Как-то упоминал о своем любимом индикаторе SavMeter, основанном на линиях двух SAR. Одна линия — трендовая. По ней открывается позиция. Другая, более быстрая, — замена трейлинг-стопа. При ее пробитии, позиция закрывается. Глядя на историю можно легко отрегулировать расстояние линий так, чтобы не было слишком много ложных сигналов. Это проще и быстрее, чем гонять тестера на истории.

Что особенно важно, индикатор SavMeter несет в себе эффект синергии. Объединяет сразу несколько инструментов. Объединенный график становятся более сглаженными, это тоже уменьшает ложные сигналы. Корректировать параметры на одном объединенном графике проще, чем заниматься оптимизацией на графике каждого отдельного инструменте.

Авто-репост. Читать в блоге >>>