ФЬЮЖН Как использовать инерционность движения цены ФР

    Без прошлого нет будущего — мое обобщение )
    из «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»
                                                                                    Ломоносов

Предыдущее:
ПРОЕКТ ФЬЮЖН: Предсказания на основе предсказаний

Ответ на вопрос в заголовке простой — использовать трендовые системы. Очевидно инерционностью объясняются и толстые хвосты в распределении вероятностей движения биржевой цены. Относительно большая часть вероятностных событий находится дальше от точки математического ожидания. Чем «толще» хвосты, тем выше вероятность реализоваться крайне неожиданному и экстремальному событию. Финансовые пузыри, падения котировок и другие форс-мажоры — всё это происходит чаще, чем должно было бы быть в теории. Возникает цепочка событий (падающее домино) одного свойства, совершенно не поддающееся психологическому ожиданию.

Поэтому, я категорический противник преждевременной фиксации позиции. В том числе противник разного рода стратегий, основанных на соотношениях «риск/вознаграждение» 2:1, 1:1, 1:2 и т.д… Очень важно вовремя открыться, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитое время и за упущенные возможности. Это «чтобы не было потом мучительно больно» относится и к преждевременному закрытию. Но перед открытием, приходится в начале закрыться ). Возникает пауза неопределенности. Интересно, что боковик тоже обладает инерционностью. Другая, темная, сторона трендовых стратегий.

Почему, в определении тренда предпочитаю фьючерсные индикаторы, кратко касался в первых двух постах данного проекта ФЬЮЖН. Фьючерс на индекс ММВБ — прекрасный индикатор. Но другие фьючерсы, притягивающие большие денежные объемы, тоже говорят о многом. Прежде всего о настроении не только субъектов, обладателей денежной массы, но и движении массивных объектов, с наибольшей капитализацией. Самые ликвидные в РФ фьючерсы, кроме ММ (10 млрд оборот сегодня), SR (6 млрд), GZ (4 млрд), VB (1.5 млрд). В моем индексе, между ними соотношение по активам (ГО): 68: 54: 15: 6. Оно будет меняться с учетом волатильности.

Как видим доходность инструментов со дня последней экспирации 19.12.2024 составила 135% по трендовому индикатору SavMeter. Нам по-прежнему требуется удерживать ШОРТ на фьючерсах акций




Ставьте лайки. Продолжение завтра в 14:00