Будни трейдера: о скользящих на индексе

Предыдущее: Держжжусь

Очень полезная для новичков свежая статья Протестировал 1 871 стратегию на скользящих средних. Рассказываю, что работает, а что нет . Рекомендую, если кто пропустил.

Три главных вывода (с переводом на понятный язык)

1. MA не обыгрывает Buy & Hold по доходности на отдельных акциях. В среднем 6% против 11%
2. На индексах — принципиально лучше. Золотой крест на Nasdaq 100 даёт 12,41% против 14.54% Buy&Hold. Если применять MA, то на ETF.
3. Российский рынок живёт по другим параметрам. Периоды в 3–5 раз короче. Вместо SMA 200 лучше SMA 50 + подтверждение 3 дня обыгрывает Buy & Hold в 5 раз.

Похожий материал (тесты на индикаторах) мне уже попадался лет 15 назад. Торговля на скользящих средних по статистике на тестах обычно превосходит торговлю на других индикаторах. На индексах акций торговля на медленных скользящих средних не уступает по годовой доходности (GAGR) даже Buy&Hold. Есть свои преимущества MA — возможность отреагировать в критический момент, уменьшить просадку (MaxDD).

Например, о том, как работает Золотое пересечение на дневках (SMA50/SMA200)

Nasdaq 100: CAGR 12,41% при MaxDD 42,38%. Buy & Hold — 14,54% при MaxDD 82,90%. Почти та же доходность, просадка вдвое меньше. На индексе МосБиржи — 11,26% при 52,87%, против 12,12% при 83,89% у пассивного владения. Диверсификация внутри индекса убирает шум, и MA-сигнал работает чище.

Писал когда-то (про индекс ФЬЮЖН). Чтобы уменьшить ложные сигналы (пробои), следует использовать индикатор на индексе объединяющем несколько инструментов, которыми вы торгуете. 

Ниже текущая картинка для (моего) ФЬЮЖН (2MX+5SR+5GZ+8VB). Снижение началось 23.03.2026. Увы, скользящие на часовиках (EMA64/EMA256) дали один ложный пробой утром 24.04.2026. Поэтому желательны фильтры. Например, по моей личной статистике, покупать лучше вечером. Это и есть прекрасный фильтр. К 19:00 ложный пробой был распознан. За апрель на фьючерсах MX SR GZ VB можно было заработать 7%


Ещё интереснее ФЬЮЖН(MX+3Si) — объединение фьючерсов MX и Si. Ложные пробои на EMA64/EMA256 отсутствуют. Доходность за месяц 9%

Пояснения: Чёрные точки на графиках — значения индекса по цене закрытия часовой свечи. Всё остальное — дополнительные индикаторы (свои изобретения кроме MA). Толстая розовая — индикатор Sav. Внизу — индикатор доходности SavYield