Будни трейдера: как я борюсь с боковиком

Как я борюсь с боковиком

Предыдущее: 60% за 2 месяца

Планировал больше времени тратить на размышления и описания «будней», как настоящих, так и прошлых. Нет времени (на пустозвонство). Приходится сразу переходить к сути. К самому трейдингу, индикаторам и стратегиям. Не так весело для здешних хомяков и инфоцыган. Зато, надеюсь полезнее (и эффективнее) для тех трейдеров, которые мечтают стать «настоящими» ).

Я ориентируюсь на трендовые системы. К этому пришёл на основе опыта и продолжительного тестирования разных стратегий. В том числе и контртрендовых. Для трендовиков, боковик, это — главный бич. Убытки, съедающие львиную часть дохода от тренда. Хорошо, если — переливание из пустого в порожнее. Ни дохода, ни убытка. А если, это продолжительное сползание эквити вниз? Что делать?

Наглядный пример. Текущий боковик. Он сужается всё больше, начиная с сентября 2022 (точнее с февраля если учитывать тень) по месячному графику IMOEX. Тренды внутри становятся всё меньше.

Частичное закрытие позиции с фиксацией прибыли, оказалось не самым лучшим решением. Особенно когда уровни постоянно меняются. Фактически, фиксация, это — попытка добавить контртрендовый подход к трендовому. В результате ранний доход может нивелироваться недополученным.

Раньше, на фьючерсах, долгое время работал только на часовиках, диверсифицируя торговые инструменты. Диверсификация акций с валютой уменьшает потери на резких движениях. Как это было вчера (29.12.2025) на акциях в 18:00. Но если добавить к часовикам минутки, потери снижаются ещё больше. За последние месяцы минутки показали существенно больший доход (на порядок), чем часовики. Но часовики, по-прежнему остаются в портфеле. Такая диверсификация по времени получается. Было время, когда часовики приносили бОльшую доходность. Эхх, когда же оно наступит ).

Работа на коротких таймфреймах, у меня сейчас сводится к работе на коротких трендах. Используются те же стратегии, что и на часовиках. К сожалению, по теханализу невозможно прогнозировать неожиданные внешние события. Подобные вчерашнему. Диверсификация по таймфреймам, как и по активам, является лучшим решением для борьбы не только с боковиками, но и с неожиданными резкими движениями цены торгуемых  инструментов.

Сегодня, как и вчера, именно минутки позволили вовремя закрыться и открыться на фьючерсах акций. Пример MIX ниже.

Любопытная ситуация на 5-минутном графике. Стоп сработал чуть раньше, чем на минутном. Но набрать позицию на нём не было возможности. Так как набор позиции происходит на обратной волне. Её индикатор не смог распознать. Не было пробития синей линии после стопа.