ФЬЮЖН Моя доходность в 100% не должна вводить в заблуждение (но поздравления принимаются :-)

Чем больше денег, тем больше их потеряешь  ©Хоббит

Предыдущее:

ФЬЮЖН Как использовать инерционность движения цены ФР

Смотрю на свою текущую доходность, превышающую 100% за неполные 3 месяца и вспоминаю статью  Эффект Даннинга-Крюгера для трейдера на конкретном примере .

Получается 400% годовых. Почему бы не впасть в эйфорию, свойственную начинающим? Но во первых не забываем, что это фьючерсы. На акциях та же стратегия даёт в 5 раз меньше без плеча, то есть 80%. Во вторых (повторяю в 10й раз) на фьючерсы не должно быть выделено более 10% всего депозита. Это важно! Тогда доходность по данной стратегии не превысит 40%. Зато у нас, спекулянтов, высвобождается 90% денег, в отличии от инвесторов. Их можно поместить в безрисковые активы.

Предлагаемая фьючерсная стратегия несёт опасности, связанные с боковиком. Она опирается на часовой тайм-фрейм (X) - младший из моих стратегий описанных формулой #X%VD. Писал о ней, когда описывал робота LBot3D. Даже выделив 10% от депозита, существует риск потерять 1% на сделку.  Сигналы ФЬЮЖН на открытие позиции могут случаться через день, при негативном развитии событий (боковике). Самый негативный сценарий — 8 раз за месяц. Это — 8% месячной просадки.  

Для борьбы с боковиками важно не только уменьшение торгуемых объёмов (торгуемого депозита), но и соответствующая установка параметров индикатора SavMeter, на котором базируются сигналы ФЬЮЖН. Обратите внимание, мы выходим из ШОРТА без потерь (график внизу). ШОРТЫ на фьючерсах закрываются. Дополнительно к фьючерсам, индекс ФЬЮЖН для меня прекрасный сигнализатор и для работы с акциями. Постепенно их закрываю, если вижу пробитие жёлтой линии вниз. Постепенно открываю, когда индикатор пробивает жёлтую линию вверх. Пока о покупке акций (для меня) не может быть речи. Боковик, это — неопределённость.

 
Ставьте лайки. Продолжение завтра в 14:00