Ч4. Расшифровка торговой формулы E=#X%VD

 Мистическая формула из предыдущего поста E=#X%VD была выведена эмпирически. На основе прошлого опыта. Все зависимости, которые она выражает непостоянны (это не закон типа E=mc^2). Можно говорить только о большой вероятности. В формуле изначально учитывался риск-менеджмент и диверсификация. Формализация зависимостей заставляет думать. Включать ассоциации. С такой формальности я начинал перед тем, как формализовать сами стратегии на очень простом и понятном языке Lbot3D.

 Диверсификация. Особенно важна при алготрейдинге (использовании чужого труда). Пять символов обозначают 5 разных таймфреймов. Для каждого свои стратегии и свои активы (инструменты).Результат E формируется от сложения их эквити (не умножения )). D – облигации с недельным таймфреймом или деньги (кеш). V — акции на дневном таймфрейме. Фьючерсы на часовом и 4-часовом тф, соответственно X и %. Символ # — спреды на 15 минутках. Для реализации спредовой торговли на Lbot3D потребуются минимум 2 взаимосвязанные стратегии.

 Риск-менеджмент. Символ % в формуле не просто так. Он присутствовал во всех ее конфигурациях. Здесь проглядывает цифра 1. Этого достаточно, чтобы зацепиться ). И вспомнить, например, трейдера-психолога Ван Тарпа (много еще кого). Требуется предварительный расчет потерь на каждую предстоящую сделку (~1%). К примеру. При закрытии позиции на пересечении скользящих средних, нужно предусмотреть ширину флэта самого вредного боковика. Чуть больше, это и будет размером стоп-лосса. По нему определяем размер открываемой позиции.

 Стоп-лосс, зависящий от скользящих, позволяет как-бы растягивать ожидание потерь. Если брать более долгосрочные скользящие. При увеличении тайм-фрейма в 4 раза, стоп-лосс увеличивается в 2 раза (кв. корень). Соответственно, размер позиций уменьшается в 2 раза. При сложении процентов ожидаемых потерь в течении месяца для инструментов из X%V, вышел на цифру 8. Она тоже проглядывается в % ).

 Для полного объяснения деталей формулы потребуется несколько страниц. Там спрятано много чего. Соотношение объемов. Направленность торговли акций V и фьючерсов X. Учтена даже сезонность, X%V, когда вероятный рост акций начинается в октябре X и кончается в мае V. При этом, сам рост % проходит 2мя волнами, с коррекцией в феврале.

 Ведение дневника тоже, в своем роде, формализация мыслей. На каком языке, пусть каждый выбирает сам! :-))

Ставьте лайки сразу (особенно если не поняли)

Продолжение следует.

Начало здесь

Тестер для конструктора роботов Lbot3D. Ч1. Нужна обратная связь

Ч2. Как все начиналось (из истории трейдера и программиста)

Ч3. В начале все стратегии были приведены к одной общей формуле