Итог месяца: -3,3%.


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 25 инструментов, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


Серия из 10 прибыльных месяцев подряд прервалась. Счет находится в просадке, и это уже третья по размеру просадка в истории моей торговли. Примерно в этот же момент я докапитализировал систему (добавил около 7%) за счет прибыли от фондовой части. 

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
Si: +33,69%, Eu: +29,49%, CR: +28,14% (все — шорт)
UC: +8,72% (шорт)
SV: +6,79% (лонг)

Аутсайдеры месяца:
NA: -21,18% (лонг)
NG: -19,79% (шорт)

( Читать дальше )

Итог месяца: 1,9%.


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 25 инструментов, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


Октябрь получился очень горячим. В начале месяца казалось, что рост сентября продолжится без остановки — очень быстро счет сделал +10%. Но потом тренды на драгметаллах развернулись, доллар стал укрепляться и пришлось отдать почти (хорошо, что почти!) всю прибыль назад. 

О, судьба трейдера по тренду! После отката я опять в просадке, и она уже на четвертом месте по глубине за всю историю «живой» торговли.

Тем не менее, еще раз побит собственный рекорд по прибыльным месяцам подряд — октябрь стал уже десятым.

( Читать дальше )

Итог месяца: +7,9%.


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 25 инструментов, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.

В этом месяце было очень много событий, так что нужно собраться и как-то все структурировать.

Итак:

1. В начале сентября продолжительность просадки превысила календарный год. 
2. Но в конце сентября счет вышел на новый HWM.
3. Еще один новый рекорд в живой торговле — восемь прибыльных месяцев подряд.
4. Провел квартальную перекладку и перетряхнул фьючерсы на отдельные акции.
5. Ввел в практику пассивную перекладку.

Сначала по поводу просадки.

( Читать дальше )

Итог месяца: +1.4%.



Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 26 инструментов, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.

Как видно из графика, эквити августа развивалась в форме трех рывков и следующих за ними медленных откатов назад. Так это и ощущалось в течение месяца — хороший прибыльный день, а за ним череда дней с небольшими убытками. 

Кстати, август — это седьмой прибыльный месяц подряд после катастрофы в январе. Да, май, июнь и июль закончились с мизерными положительными результатами, но формально рекорд в живой торговле повторен (предыдущая серия была в 2023-2024 годах).

( Читать дальше )

Итог месяца: +0.3%.


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 26 инструментов, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


Лето, жарко, отпуск. Поэтому отчет пишу с опозданием и буду краток.

Продолжается — третий месяц подряд — период минимальных положительных результатов. Хотя в первые две декады июль давал надежды на более существенную прибыль. Но все испортил разворот по доллару — американская валюта наконец-то показала признаки жизни.

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
WU: +40,00% (шорт)
AF: +21,12% (шорт)
NG: +17,99% (шорт)

Аутсайдеры месяца:

( Читать дальше )

Итог месяца: +0,2%.


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 26 инструментов, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.

Итог месяца оказался еще более скромным, чем в мае. Но на этот раз кое-какие события все-таки произошли, в том числе и драматические. Главное из них — первое за долгое время снижение ставки ЦБ — прошло для моего счета практически незаметно. А вот конфликт на Ближнем Востоке оставил горячий след. Главным инструментом, который отыгрывал эти события, стала, как и всегда, нефть. В первые дни месяца лонг на нефть принес +20%, но потом после (внимание!) удара Ирана по американской военной базе — но недостаточно сильного удара — рынок решил, что наступил мир, и нефть рухнула вниз. За один торговый день 24 июня она принесла убыток -37%.

( Читать дальше )

Итог месяца: +0.4%


 Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 27 инструментов, от всеми любимых Si или CR до малоизвестного HS. Мои торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.



Месяц получился спокойный, с небольшими колебаниями счета: только 6 дней из 20 показали дневное изменение более 1%. Затишье… Перед бурей ли? Впрочем, мы уже давно сидим на пороховой бочке, и взрыв волатильности счета может случиться в любой момент...

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
Si: +35,59%, Eu: +27,54%, CR: +18,16% (все — шорт)
MN: +20,91% (шорт)
GL: +19,80% (шорт)

Аутсайдеры месяца:

( Читать дальше )

Итог месяца: +5.4%


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 27 инструментов, от всеми любимых Si или CR до малоизвестного HS. Мои торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


Как видно из графика, вся прибыль была заработана в первые 9 дней месяца, потом часть слита, а потом пошла болтанка вокруг нуля. Успех начала месяца я связываю с тарифами Трампа, на котором посыпались товары, доллар и индексы. Потом тарифы то ли отменили, то ли отложили (не слежу за этим подробно), и счет откорректировался, но удержал большую часть прибыли до конца месяца.

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:

( Читать дальше )

Итог месяца: +1.1%


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 27 инструментов, от всеми любимых Si или CR до малоизвестного HS. Мои торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


Получился довольно скучный месяц (и это хорошо). В процессе квартальной перекладки увеличил вес RB и добавил три новых инструмента: наконец-то набрал достаточно ликвидности DAX — давно его ждал! Плюс решил еще немного разнообразить жизнь отдельными акциями — добавил ПИК и Вуш. Это больше баловство, но посмотрим.

Счет продолжает находится в просадке, и уже можно отмечать рекорд ее продолжительности в «живой торговле» — 150 дней против прошлого рекорда в 142 дня.

( Читать дальше )

Итог месяца: +8.5%.


Получился образцовый месяц торговли по тренду. Активы демонстрировали низкую корреляцию: когда «уставал» перформить природный газ, его «подменяли» валюты или металлы. Счет с первого дня вышел в плюсовую зону и ни разу не нырнул под воду. Кстати, подтвердился шуточный паттерн «0-0-0-1» (после двух убыточных месяцев подряд обязательно идет третий убыточный месяц, но никогда не бывает четвертого).

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
Si: +45,52%, CR: 43,37%, Eu: 43,1% (все — шорт)
GL: +33,8% (шорт)
PT: +30,61% (шорт)

Аутсайдеры месяца:
RB: -20,66% (шорт)
GZ: -16,66% (шорт)
MM: -15,94% (шорт)

Из интересного:

📈 Рубль-доллар и кросс-курсы с рублем вновь доказывают звание самых трендовых активов. Решил всех поставить на первое место, так как разница между ними незначительна и, скорее всего, просто случайна.
📈 Рублевое золото — по сути еще одна ставка на рубль.
📈 Платина, как и другие драгоценные металлы, последние три месяца показывает значительные движения. В этот раз с прибылью для моего счета.

( Читать дальше )