Итоги июля 2025. Даже маленькая прибыль лучше большого убытка

Итог месяца: +0.3%.


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 26 инструментов, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


Лето, жарко, отпуск. Поэтому отчет пишу с опозданием и буду краток.

Продолжается — третий месяц подряд — период минимальных положительных результатов. Хотя в первые две декады июль давал надежды на более существенную прибыль. Но все испортил разворот по доллару — американская валюта наконец-то показала признаки жизни.

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
WU: +40,00% (шорт)
AF: +21,12% (шорт)
NG: +17,99% (шорт)

Аутсайдеры месяца:
ED: -26,82% (лонг)
VK: -24,56% (шорт)
RM: -17,67% (лонг)

Из интересного:

📈 WU — это акции сервиса проката самокатов ВУШ. Даже не знаю, что с ними случилось, что шорт по ним принес первое место.
📈 А вот про Аэрофлот все, наверное, слышали — инвесторам не понравилась дыра в их информационной безопасности.
📉 С другой стороны балансового листа акции ВКонтакте — шорт по ним принес убыток. Может быть из-за хайпа вокруг мессенджера MAX? Например, мой персональный менеджер в Альфа-банке уже отказался общаться в WhatsApp из-за корпоративного запрета и зовет в MAX.
📉 Убытки по RM и ED — как раз следствие неожиданно воскресшего доллара.

Индекс волатильности АЧ

Мой Индекс волатильности продолжает снижаться и равен 36 (0 — экстремально низкая волатильность, 100 — экстремально высокая). В июне он был равен 39.

Реплика на Comon


Результат реплики заметно хуже из-за несовершенства алгоритма репликации.

Всем хорошей торговли!