Итоги августа 2025. Седьмой прибыльный месяц подряд

Итог месяца: +1.4%.



Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 26 инструментов, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.

Как видно из графика, эквити августа развивалась в форме трех рывков и следующих за ними медленных откатов назад. Так это и ощущалось в течение месяца — хороший прибыльный день, а за ним череда дней с небольшими убытками. 

Кстати, август — это седьмой прибыльный месяц подряд после катастрофы в январе. Да, май, июнь и июль закончились с мизерными положительными результатами, но формально рекорд в живой торговле повторен (предыдущая серия была в 2023-2024 годах).

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
WU: +18,53% (шорт)
UC: +18,28% (шорт)
NG: +15,09% (шорт)

Аутсайдеры месяца:
AF: -33,88% (шорт)
GL: -23,95% (шорт)
GZ: -23,14% (шорт)

Из интересного:

📈📉 Кажется нелогичным, что месяц закрылся в плюс, несмотря на то, что аутсайдеры явно отобрали больше, чем принесли лидеры. Дело в том, что в  разделе «лидеры и аутсайдеры» я привожу цифры доходности по подсистеме инструмента, поэтому результат считается в процентах от капитала, выделенного на тот или иной инструмент. Так получилось, что в этом месяце лидерами были фьючерсы, имеющие большой вес в моем портфеле (например, NG и UC), а аутсайдерам стали отдельные акции (AF и GZ), на которые выделен существенно меньший капитал. Ну и еще GL - тоже далеко не на первых местах по весу.
📈 WU — это акции сервиса проката самокатов ВУШ. Второй месяц подряд шорт по ним приносит максимальную прибыль.
📈 Кстати, газ тоже второй месяц подряд в тройке лидеров.
📉 А вот Аэрофлот переметнулся из лидеров июля в аутсайдеры августа. Вероятно, вырос на ожиданиях разрядки, так что мой шорт оказался не у дел.
📉 По золоту тоже промах. Рекордный рост золота, которое сейчас у многих на радарах, и стабильность рубля привели к убыткам по короткой позиции в рублевом золоте. Кстати, долларовое золото принесло в августе что-то около нуля. Это моя персональная боль — что система не только не смогла ничего извлечь из глобального тренда на желтый металл, а даже принесла убытки (сейчас речь идет и о прошлом годе, и о нынешнем целиком).

Индекс волатильности АЧ
Мой Индекс волатильности снова заметно снизился и стал равен 30 (0 — экстремально низкая волатильность, 100 — экстремально высокая). В июле он был равен 36.

Реплика на Comon

Результаты реплики в этот раз очень похожи на «большую» систему.

Всем хорошей торговли!