Итоги мая 2025. Затишье

Итог месяца: +0.4%


 Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 27 инструментов, от всеми любимых Si или CR до малоизвестного HS. Мои торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.



Месяц получился спокойный, с небольшими колебаниями счета: только 6 дней из 20 показали дневное изменение более 1%. Затишье… Перед бурей ли? Впрочем, мы уже давно сидим на пороховой бочке, и взрыв волатильности счета может случиться в любой момент...

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
Si: +35,59%, Eu: +27,54%, CR: +18,16% (все — шорт)
MN: +20,91% (шорт)
GL: +19,80% (шорт)

Аутсайдеры месяца:
PT: -23,64% (шорт, лонг)
PD: -12,16% (шорт)
PI: -12,00% (шорт)

Из интересного:

📈 Валютные пары с рублем в лидерах все пять месяцев этого года. В этот раз вперед вышел доллар, а юань с приличным отставанием замыкает тройку. Это к вопросу о пользе диверсификации даже внутри такой схожей группы активов, как курсы рубля к мировым валютам.
📈 Магнит — частый гость наших «хит-парадов». Вот и в мае, несмотря на рост индекса Мосбиржи, шорт этой акции принес прибыль. Кстати, если вы посмотрите итоговый отчет за 2024 год, то увидите Магнит на высоком четвертом месте по доходности.
📈 Рублевое золото  — еще одна ставка на рубль, которая, кстати, сработала в отчетном месяце лучше, чем через юань
📉 По платине я закрыл многомесячный шорт (держал его почти год) и даже успел перевернуться в лонг. На этот раз долгая по времени позиция суммарно принесла небольшой убыток: -14%. При этом в какой-то момент накопленная прибыль достигала +40%. В случае дискреционного трейдинга и ручного управления сделкой — это был бы недопустимый провал. При моем подходе такие развороты случаются, особенно при удержании позиции, благоприятной с точки зрения временной структуры. Например, в случае платины удержание шорта позволяет получать дополнительную прибыль от контанго, но при резком росте цены та же ставка на контанго не дает возможности быстро выйти из позиции.

Индекс волатильности АЧ

Мой Индекс волатильности заметно снизился и стал равен 49 (0 — экстремально низкая волатильность, 100 — экстремально высокая). В апреле он был равен 58.

Реплика на Comon



Очень странный график! Но у него есть простое объяснение. В начале месяца мне нужно было открыть короткую позицию по фьючерсу на индекс Мосбиржи. Так как на этом счете я делаю сделки вручную, то я перепутал и открыл сделку в «большом» контракте, вместо мини. Мне повезло, и сделка сразу пошла в плюс. Так как это счет всего на 100 000 руб., то сразу нарисовалась огромная прибыль. Увы, от безалаберности я не придал этому значения и стал разбираться только тогда, когда прибыль столь же быстро испарилась, а счет пошел вниз. Общий итог месяца искажен этой ошибкой.


Всем хорошей торговли!