Итоги апреля 2025. Тарифы Трампа пошли на пользу

Итог месяца: +5.4%


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 27 инструментов, от всеми любимых Si или CR до малоизвестного HS. Мои торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


Как видно из графика, вся прибыль была заработана в первые 9 дней месяца, потом часть слита, а потом пошла болтанка вокруг нуля. Успех начала месяца я связываю с тарифами Трампа, на котором посыпались товары, доллар и индексы. Потом тарифы то ли отменили, то ли отложили (не слежу за этим подробно), и счет откорректировался, но удержал большую часть прибыли до конца месяца.

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
ED: +30,77% (лонг)
CR: +30,61% (шорт)
Si: +28,74% (шорт)

Аутсайдеры месяца:
DX: -23,50% (лонг)
HS: -12,88% (лонг, шорт)
BR: -11,96% (лонг, шорт)

Из интересного:

📈 Лидерство евро — это прямой результат ослабления доллара.
📈 А вот лидерство рубля (кроме кросс-курса с евро) — следствие как того же самого ослабления доллара, так и наших внутренних факторов. В любом случае трендовость CR и Si опять подтверждена даже на таких медленных системах, как мои.
📉 DAX и Hang Seng резко упали вместе с другими мировыми индексами, а я все это время стоял в лонг, так как торгую ими особенно медленно (так как они очень дороги в торговле из-за низкой стоимости контракта и большого спреда).
📉 Нефть вроде бы падает, но так издерганно, что тренд ухватить не получается, а вместо этого получается очередной убыток. Другой сообразительный и склонный к переоптимизации алгошник давно бы выкинул из своего портфеля и ее, и аналогично себя ведущее серебро, но я не такой слабак. 

Индекс волатильности АЧ

Мой Индекс волатильности заметно увеличился (опять привет Трампу) и стал равен 58 (0 — экстремально низкая волатильность, 100 — экстремально высокая). В марте он был равен 45.


Добавил график моих замеров волатильности. Видно, что в апреле рынки показали самое сильное волнение за последний год (трамп-памп-дамп ))

Реплика на Comon

Результат весьма похож на результат большой системы.

Всем хорошей торговли!