Итоги октября 2025. Горячий месяц!

Итог месяца: 1,9%.


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 25 инструментов, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


Октябрь получился очень горячим. В начале месяца казалось, что рост сентября продолжится без остановки — очень быстро счет сделал +10%. Но потом тренды на драгметаллах развернулись, доллар стал укрепляться и пришлось отдать почти (хорошо, что почти!) всю прибыль назад. 

О, судьба трейдера по тренду! После отката я опять в просадке, и она уже на четвертом месте по глубине за всю историю «живой» торговли.

Тем не менее, еще раз побит собственный рекорд по прибыльным месяцам подряд — октябрь стал уже десятым.

Еще один рекорд и антирекорд в этом месяце — это самые большие прибыльный и убыточный дни в деньгах (в процентах прошлые рекорды устояли). Для наглядности посмотрите на график ниже. Форма «елочка на боку» связана с тем, что счет постепенно растет, вместе с ним растет и ежедневный pnl в денежных единицах. Небольшое безумие этого месяца видно по выбросам в обе стороны * 

* Если вы наблюдательны, то заметите, что, увы, выброс вниз оказался немного больше, чем вверх.

Разумеется, реализованная волатильность счета (в процентах, не в деньгах) тоже побила все рекорды. Посмотрите на график ниже — это скользящее 25-дневное стандартное отклонение в годовом исчислении.


Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
GD: +42,35% (лонг)
Eu: +28,16% (шорт)
NA: +24,82% (лонг)

Аутсайдеры месяца:
ED: -16,78% (лонг)
NG: -15,73% (шорт)
BB: -14,12% (лонг)

Из интересного:

📈 Тренд по золоту завершен, позиция закрыта, я доволен.
📈 NA — фьючерс на NASDAQ — редкий гость в нашем хит-параде. Эксплуатируем пузырь на американском рынке!
📈📉 Успех шорта по евро к рублю — это следствие как укрепления доллара, так и рубля. Но есть и оборотная сторона — убытки по лонгу евро к доллару.
📉 Природный газ в этом месяце вел себя плохо, но ему можно многое простить... 


Индекс волатильности АЧ

Мой индекс волатильности резко взлетел и составил 50 (в сентябре он был равен 30). Еще одно свидетельство, что октябрь был по-настоящему горяч! Обратите внимание, что это волатильность торгуемых инструментов (в отличие от волатильности моего счета на графике выше).


Реплика на Comon



Результат реплики получше, чем у основной системы, за счет учета фондовой части и несовершенства алгоритма репликации. Кстати, счет на Комон тоже вышел из многомесячной просадки.


Всем хорошей торговли!


P.S. Маленькое техническое примечание. На первом графике видно, что доходность выше 2% (на самом деле 2,38%), хотя я написал 1,9%. Дело в том, что на графике арифметическая доходность, т.е. сумма ежедневных доходностей, а в тексте — геометрическая, т.е. произведение. Интересно, что большая волатильность этого месяца сделала эти два показателя заметно отличающимися. Иногда этот эффект называют «налогом на волатильность».