Итоги марта 2025. Рутина

Итог месяца: +1.1%


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 27 инструментов, от всеми любимых Si или CR до малоизвестного HS. Мои торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


Получился довольно скучный месяц (и это хорошо). В процессе квартальной перекладки увеличил вес RB и добавил три новых инструмента: наконец-то набрал достаточно ликвидности DAX — давно его ждал! Плюс решил еще немного разнообразить жизнь отдельными акциями — добавил ПИК и Вуш. Это больше баловство, но посмотрим.

Счет продолжает находится в просадке, и уже можно отмечать рекорд ее продолжительности в «живой торговле» — 150 дней против прошлого рекорда в 142 дня.


Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
VK: +28,18% (шорт)
Si: +26,93%, CR: +25,00%, Eu: +9,51% (все — шорт)
MN: +23,59% (шорт)

Аутсайдеры месяца:
PT: -29,08% (шорт)
PD: -16,99% (шорт)
GL: -16,80% (шорт)

Из интересного:

📈 В лидерах валютные пары с рублем и отдельные акции. При этом рубль укреплялся, а акции начали корректироваться. ВКонтакте при этом что-то особенное учудил с допэмиссией (не разбираюсь и не хочу в этом разбираться), поэтому мой шорт на него дал лучшую прибыль месяца.
📈 Среди валют примечательно отставание Eu от Si и CR. Это все потому, что евро к доллару особенно укрепился (кстати, ED принес в этом месяце достойные 21%).
📈 Быстрые системы на валютах (я торгую ими отдельно) принесли всего 2,7%. Опять, как и в феврале, оказалось выгоднее просто держать шорт, а не скакать по внутридневным колебаниям вверх и вниз.
📉 Платина и палладий последние четыре месяца живут будто на синусоиде. В марте котировки шли больше вверх, а мой счет по ним — вниз.
📉 Убыток по рублевому золоту меня даже немного порадовал. Хорошо, что все-таки есть диверсификация между Si и GL — раз они могут оказываться на разных сторонах листа о прибылях и убытках.

Индекс волатильности АЧ

Мой Индекс волатильности немного увеличился и стал равен 45 (0 — экстремально низкая волатильность, 100 — экстремально высокая). В феврале он был равен 44.

Реплика на Comon


Результаты получились хуже, чем у «большой системы» из-за несовершенства алгоритма репликации.

Всем хорошей торговли!