Stanis, ну так о чем и говорю что есть контанго которое дает нам около ЦБ ставку.  А тут то ощутимо выше получается. Должно быть или опционы по другим ценам продаваться покупаться. Но они то по формуле БШ считаются. Надо формулу тогда редактировать. Но это тоже не легко сделать иначе баланс конструкций нарушиться.
Но тогда на ПО так и не появится народ так как конструкции одни и те же и все будут хотеть покупать и продавать одно и тоже. Соответственно не будет противоположного контрагента просто. И маркет в такую позу не встанет ).
Либо сама по себе ситуация приведет к понижению цен в стаканах на такие конструкции.

Stanis, а если гипотетически рассматривать 2 варианта
1 вариант обратный диагональный спред
2 вариант обычный по/МО арбитраж
Что будет? Убыток из за них или нейтрально

Stanis, а дивиденды как то влияют?

Stanis, правильно понимаю Алор даёт возможность ПО тоже продавать?

Stanis, понял, алор самый гуманный тут, между ПО/МО рассматриваю вы ПО покупаете МО продаете? Или наоборот?

Stanis, вообще интересная ситуация. Даже 28% вроде как хорошо. И что бы вот так вот на ровном месте лежали ? 
А откуда берётся лишний процент заработка? 
Если это так просто то где арбитражеры? Судя по всему это явно не ошибка а принцип формирования цены.

Stanis, да еще слышал или читал что кто то за превышения по ГО репо берёт, вы про такое слышали?

Stanis, а вы на премиальных такую стратегию ( обратный диагональный спред) используете? Там вроде бы нет поднятия ГО, вопрос конечно какой брокер разрешит продажу премиальных, да и в целом по ликвидности…

Stanis, я тоже этот момент заметил, что выгоднее от обратного делать, так гнаться за отбитием тетты хоть не надо) плюс накопленный доход, вот только пользуясь калькулятором не совсем понял у нас постоянно при росте волы убыток и при падении волы убыток? Почему то непонятно.
Ещё вопрос, вы сказали от депозита 20-30% в первоначальную конструкцию заходить, я правильно понимаю что при необходимости добавления мы это делаем постепенно +10% и так до какого лимита? Мы ведь не можем 100% от депозита использовать?

Stanis, благодарю за ответ, нет, не читал, изучая разные варианты про стратегию leaps в основном там было " Покупка дальней серии опционов с дельтой 0.8 и продажа на неё Ближней серии с дельтой 0.3 " Считая Потенциальную доходность как то не складывалось, при том что риск по сути уплаченная премия которая не малая, полагал что на наших Si + RTS такое работать не будет. Вот и интересно какие ещё есть варианты помимо того варианта который мы обсудили, ещё смотрел на ПО/МО, но полагаю там как только будет ликвидность ещё больше скорее всего доходность будет как ключевая ставка. Плюс не ясно как там с ликвидностью, может ещё варианты какие есть?

Stanis, понял, а вот из вашего опыта чтобы вы построили если решили скажем так исключить фьючерсы ( пользоватся в случае надобности, но основа опционы) какие риски были бы ну и в целом доходность ожидаемая, если можно и ещё про управления расскажите, за такую налость извините конечно, просто очень интересно, спасибо!

Stanis, получается вы Leaps торгуете на одной экспирации? В моем понимании это:
Купили кол в деньгах квартальный опцион например декабря текущего года, и продали март следующего с дельтой 0.3-0.2 по типу сбора премии, но вот возникает риск движения в обратную сторону ( гэп например) где дальний даст доход, но не перекроет убыток по Ближнему. Ранее читал Ваши посты и был момент мною подмечен что диагональный спреды очень недооценены, и возможно именно они имели бы место быть для более консервативной торговли, ведь доходность 30-50% годовых не должна иметь убытка в 100%, что скажите?

Stanis, хороший тейк, но предпочитаю фокусироваться на 1-2-х позициях. Были влеты на разных ногах — не моя история. Мульти только в плане покрытых коллов сейчас работаю

Stanis, и это схождение даёт больше депозита, на много ли?

Stanis, спасибо, пока сайт заработал и я рад) но в заметки альтернативу отложу на всякий случай

Stanis, цифры может и другие. Но результат одинаковый — безрисковая ставка

Stanis, такое на америке может и бывает, но по-моему прибыль больше будет от бульона варки яиц. вон внизу кинул опционную таблицу от вчера, там профиль ниже баксов на 200-300. я понимаю когда ставят бабочку пошире, скажем на всплеске волы. то есть мы тупо волу продаем и края прикрываем. риск в целом понятен. мало того, я когда подобное ставлю, я могу себе позволить поставить тейк и даже стоп. у меня их заберут с минимальными издержками, проблемы могут возникнуть при очень большом шухере, но по опыту все отрабатывает. когда я на наш рынок смотрю, у меня тоска и уныние. хотя может что-то перенесу из подхода оттуда. посмотрим