Vsevolod Voronin, 

если это ВТБ-приложение, то там дейсвительно по «заоблачным» ценам именно по опционам нельзя выставить заявку.
за точность не ручаюсь, но ограничение от биржи где-то ± 50% от теор-цены или от цены закрытия предыдущего дня, если сегодня сделок еще не было.

ценовые коридоры по опционам все-таки существуют.
относительно теор.цены.
часто при выставлении заявки в квике выскакивает предупреждение — цена сделки вне лимита.
это когда вы собираетесь  что-то купить или продать выше ТЦ в несколько раз.
своего рода защита от случайной ошибки.
если вы все-таки хотите сделать сделку по видимой в стакане «несправедливой» цене следует снять галочку «ограничение цены».

пример — теор-цена 1-5 руб., но в стакане 10-50 руб.
система не пускает и предупреждает сначала.
далее вы уже принимаете решение.

а страйки и даты экспирации это уже к бирже.
по премиальным опционам странностей много.
АСТРА есть на 2028 год, но нет на ближайшие неделю месяц.
селяви (((

Григорий Старцун, 

да, НЕлинейный арбитраж пока это вотчина энтузиастов )
а брокеры предлагают то, что им выгоднее, а не клиенту.
поэтому и тянут с ЕДП, тысяча чертей (((

ignat, 

да, помню, что обсуждали.
но сам стараюсь в том же Алоре именно так делать.
хотя бы тестово в ожидании Элизабет  ЕДП ).

ignat, 

возможно, частично вам помогут опционы на акции с дельтой 0,75-0,80, так как пока все нет и нет ЕБС/ЕДС

Григорий Старцун, 

выгоднее всего конструировать покрытые опционы на акции.
+ПО/-МО
практически реализуемо через адекватных брокеров.
в ожидании нормального ЕБС/ЕДС.

кто применяет zero hedge (+P-С), может легко сделать хедж бесплатным.
оптимально работает на счетах ЕДП/ЕБС.

westew, 

тогда изучайте, применяйте и зарабатывайте!
у арбитражеров всегда получается ).

westew,

все варианты возможны.
кому что ближе.
но нужно выбирать то, что принесет наибольший доход.
простейшее — купить вечный фьюч/продать календарный фьюч, если КОНТАНГО в моменте больше максимально возможного фандинга.
это аналогично тому, как купить спот-Газпром и продать на него фьюч.
в дату экспирации цены сойдутся.
это и есть АКСИОМА.
или положить кэш в банк на депозит и по его истечении получить вклад плюс проценты.
время — деньги.
это вторая АКСИОМА.
но так как на FORTS условно бесплатное плечо 1 к 5...10, то итоговая доходность будет 2-3 значной.

westew,

БА единый, дата экспирации и расчетная цена тоже.
значит, рыночные риски отсутствуют.

гипотетически можно нафантазировать что угодно — изменение спецификации, закрытие биржи и новое СВО, нашествие инопланетян...

но пока такая аксиома от биржи работает с моменте появления ПО и ВФ.
и это радует )

Хорошо смотреть опционы в 3D-формате — «менеджер опционов» в NetInvestоr, например.

westew, 
да особо и нечего объяснять.
разница  цен между премиальными и маржируемыми опционами в моменте,  а также то же самое для вечных и календарных фьючеров и их схождение на дату экспирации — вот основа простой стратегии.

Итак, ответы-отписки брокера и биржи получены.
Никто не признается в причинах появления такого запрета  на уровне клиента.
Брокер кивает на биржу, биржа отсылает к брокеру.
Будем считать, что это баг — НЛО )))
Правда, он так не исчез.
Если у кого-то появится ошибка GW 26, дайте знать.

Александр Гвардиев, 

покупать спот — тратить больше.
но у каждого свой резон.

Александр, вы уже перебрались в Штаты?
Как впечатления по сравнению с Индонезией, если не ошибаюсь?

на нашем рынке в моменте хороши спрэды премиальных и маржируемых опционов с конечной расчетной прибылью.
но это уже оффтоп (.

Если в данной стратегии контролировать безубыток и при падении подключать покупку путов или продажу дальних фьючерсов, то она будет еще надежнее.
Но лучше, чем спрэды, ничего в опуционике нет.
Это мнение уважаемого Михаила Чекулаева.
Поностью с ним согласен.
И еще такой момент.
Изначально нужно выбрать — применяем опционы для частичного полного хеджа других активов или используем их как самодостаточные инструменты для трейдинга.
как-то так.

Александр Гвардиев, 

так держать! )))

Vital, 

для полногло хеджа есть  другие стратегии.
кэрри-трейд или zero hedge.
или управляемые спрэды.
автор описал Сovered Call то есть частичную защиту БА.

Ақын Кисельбаев, 

один мудрый еврей всегда советовал — не знаешь, что ответить на вопрос, задавай встречный )))