dronrus, 

сам давно уже позиционщик.
поэтому для меня ваш интрадей практически  скальпинг, если вы на переносите позицию.
а для вас скальпинг это сколько сделок в день?

dronrus, 

это скальпинг.
я имел в виду удержание спрэда какой-то период.

dronrus, 

самыми дальними фьючами и самыми короткими опционами — недельками.
посчитать максимально возможный фандинг несложно на период вперед.
например, можно купить 10 ВФ и продать 12 дальних.
или 3-5 неделек.
как-то так. 

dronrus, 

это в  случае примерно одинакового  контанго и фандинга.

dronrus, 

опционами и фьючами в требуемой пропорции.

cerberus, 

думаю, дотошные неофиты сам разберутся, где бредни, а где рациональные зерна.

cerberus, 

ну вот.
одни недоумки что-то пишут и аргументируют.
у вас клиника уже, милейший.
если вы такой умный и во всем разобрались лучше всех, так докажите это.
готов вас процитировать — а НЕ-ЧЕ-ГО.
короче, не буду вам уподобляться и вешать ярлыки.
вы просто балабол.
и сказать вам попросту нечего.
одни только поучения «гуру» и  лошадиное ржание исходят от вас.
тогда вам нужно в цирк.
хоть там будет от вас польза.

cerberus, 

я лично изучаю не только спецификации.
есть теория и практика.
но никаких ваших доказательств очевидно нет.
на этом полемику можно завершить.

cerberus, 

«Вот с этого бреда особенно поржал»

можете дальше ржать — источник этого тезиса указан.

вы что, лошадь? )))

cerberus, 

понятно, контраргументов так и не последовало.
значит, вы просто существуете в  каком-то своем псевдонаучном мире иллюзий.
и даже не можете внятно изложить пару тезисов в защиту своей позиции.
но все другие вам должны слепо верить.
тогда вам путь в проповедники.
соберете секту своих сторонников — тогда пишите.
а так это просто ваше голословное утверждение без доказательств.

cerberus, 

контраргументы будут?
мои тезисы ниже.

 На размер ставки фандинга влияют несколько факторов, и контанго и ключевая ставка не являются прямыми факторами, но влияют на направление выплат между держателями длинных (long) и коротких (short) позиций. audit-it.rubullshitapp.comvc.ru
Контанго — ситуация, когда цена фьючерса слишком оторвалась вверх от цены спота. В этом случае биржа устанавливает положительную ставку фандинга, чтобы стимулировать трейдеров закрывать лонги и открывать шорты. В момент расчёта с трейдеров в лонгах списывают фандинг, а трейдерам в шортах, наоборот, выплачивают. 
arby.trade
Чем сильнее дисбаланс между спросом на long/short, тем выше абсолютное значение ставки фандинга. bullshitapp.com

Ключевая ставка не является прямым фактором, но влияет на расчёт ставки фандинга в некоторых случаях. Например: vc.ru

• На Московской бирже (MOEX) ставка фандинга в бессрочных фьючерсах на валютные пары зависит больше от процентных ставок и ликвидности, чем от перекоса в позициях трейдеров. Это делает подход к расчёту фандинга более финансово-институциональным.
• В криптофьючерсах процентная ставка часто устанавливается на нуле или поддерживается на низком уровне, чтобы сосредоточиться на индексе премии как основном факторе, определяющем ставку фандинга.

 vc.rubitrue.com

При этом ставка фандинга не фиксирована — она может меняться день ото дня в зависимости от рыночной ситуации и перекоса позиций. Например, в спокойные периоды фандинг может быть близок к ожидаемой процентной ставке, но при резких движениях рынка или перекосе позиций ставка фандинга может взлететь до десятков процентов годовых или упасть к нулю. audit-it.ru

 

cerberus,

это как в анекдоте — вам шашечки или ехать?
вы не видите взаимосвязи, а она есть.

торгуйте по науке, которую вы так и не раскрыли, чтобы разоблачить сей «бред».
а мы будем торговать по практике.
видя своими глазами почти совпадение фандинга и контанго или их расхождение.

забацайте свой пост про фандинг в своем понимании и приведите весомые аргументы, почему он не должен зависеть от контанго или ключевой ставки.

сегодня уже 4 (четыре) поста на тему фандинга.
значит, народу это интересно..
а вы всем принесете свою, единственно правильную версию.
а пока только одни слова без аргументации.

Фандинг (от англ. funding — «финансирование») — механизм балансировки цен бессрочных фьючерсов на валюту (вечных фьючерсов) относительно базового актива на спотовом рынке. Цель — удерживать цену фьючерсного контракта максимально близко к цене актива.  

cerberus, 

Funding -cтабилизирующая компонента, зависящая от отклонения между ценами вечного фьючерса и базового актива
(определение Мосбиржи)

тут опять что-то не так?

cerberus, 

то, что написал, это тезисы от ВТБ, Т, Финама и прочих брокеров.
так они пытаются по-простому пояснить стоимость фондирования, в переводе с английского.
если это бред, дайте вашу единственно правильную версию ))).

cerberus, 

читали, считали и формулы изучали.
на практике то, что и есть в таблице.
а неокрепшие умы так и побежали по вашему совету изучать спецификации...
наивный вы, однако.
фандинг прост и ясен для понимания.
а если им манипулируют, так это уже совсем иная составная часть практического трейдинга.

cerberus, 

фандинг это плата за перенос, штрафная компонента, ежедневный автоплатеж и т.д.
по сути это своп как на форексе, то есть стоимость денег.

а чему он должен быть равен по вашему мнению, если «неучи» понимают и трактуют его так?

cerberus, 

специально для вас еще раз таблица сравнения.
изучайте, опровергайте, если вокруг одни неучи, а вы большой ученый )))

с версией биржи можно поспорить, но это уже другая история.
опционщики молчат про свои варианты )))