BlackDriller,
по всем своим 4-м счетам на сегодня более 150 коллов и чуть меньше путов.
когда появляется свободный кэш, добавляю еще.
на Р9500, он оказался более популярным.

Осторожный спекулянт,

для меня 95-97 это цена, по которой с удовольствием куплю Газпром, если дойдет до этого уровня.
а премия в 100-150 относительно ГО очень даже приличная.
но все индивидуапльно.
торгуйте тем, что лично вам комфортнее.
и с хеджем, если так спокойнее.

shprots,
в данном случае маржируемые опционы.
попробуйте открыть деск на ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы.
а ликвидность такая какая есть.
сам ставлю календарные заявки до исполнения по своей цене.
проходят постепенно все.
так что «пустота» эта условная.
премии в 100-150 лично меня устроили вполне.
но решать вам.
мне и дальние страйки, и дальние фьючи по Газпрому нравятся тем, что можно строить спрэды.

Кучумов Алмаз,
Да, реальная.
Писал пост на эту тему.

«Stanis
25 сентября 2025, 15:59

Куплю Газпром по 97,50 на Новый год

Любителям Газпрома на заметку.
Но только из числа опционщиков )))»

График обычный, из Квика.
Желающие могут построить этот стрэнгл в опционном калькуляторе на сайте биржи.
Но он не очень корректный в показе P/L.

Поэтому мне привычнее то, что есть в Квике.
А проскальзывание какое?
Открываюсь обычно или календарными лимитками, или по стакану, как в этом случае.
Ликвидности у нас все-таки еще маловато (((.
С учетом того, что придется стоять до экспирации.

Dream Drama, 

управление всегда возможно и необходимо, если в конструкции много ног.
да, риски ограничены, но какой смысл полагаться на случай?
это же не лотерея.
но комфортность прежде всего.
хотя все очень индивидуально. 

Моя версия — в такие дни  проходят крупные внебиржевые сделки. И баланс спроса/предложения контролирует ЦБ, чтобы  сильно не сдвинуть цены. То есть по сути это прикрытая искусственная манипуляция.

Видать, такие многоногие комбо у нас мало популярны.
Но раз тут есть рациональное зерно, надо копать.
В шахматах тоже есть очень редкие и сложные комбинации.
Но важен конечный результат.

Железный кондор

 Цель:получить прибыль от низкой волатильности, когда ожидается, что рынок будет оставаться в определённом диапазоне в течение длительного периода.
Это комбинация двух спредов: 

• Спред на бычий пут — цена базового актива не упадёт слишком сильно.
• Медвежий колл-спред — цена базового актива не вырастет слишком сильно.

 
Особенности:

• Создаёт зону прибыли — золотую середину между двумя ценами.
• Если базовый актив остаётся в этой зоне до истечения срока действия, трейдер сохраняет большую часть премии, полученной авансом.
• Максимальный уровень риска — это разница между ценами исполнения колл (или пут) вертикального спреда, уменьшенная на полученную премию.
• Поскольку проданные опционы хеджируются таким же количеством купленных опционов, максимальный убыток по этой стратегии ограничен и известен заранее.

Есть еще несколько видов кондоров  под любой рынок — стандартные и нестандартные.
Но это уже smart options.

Имхо, кондор должен быть в арсенале каждого опционщика как основа для успешного трейдинга.

Кучумов Алмаз, 

значит, надо выбирать БА с такой волой — NG, например.

на Si тестирую по привычке.

«так при низкой особо нет дохода». 

так кондоры могут быть разными — и низко, но далеко летящие тоже)
тем более можно в таком случае применить бустер ( х2) для отдельных крыльев.

Кучумов Алмаз, 

тоже пока там.
но для меня это лишь запасной брокер.

Ребе, 

да, башни Шухова это изящные и прочные инженерные сооружения.
имхо, спрэды спрэдов тоже вполне практичны.

Alex Craft, 

спасибо, посмотрю.

profynn, 

а что конкретно произошло?
почему хедж не помог?

Alex Craft, 

не благодарите)
написали бы как-нибудь про жизнь на вашем континенте, если вы и в самом деле там.

Кучумов Алмаз, 

в день экспирации можно открывать покупку стрэддлов без фанатизма с утра на ЦС.
обычно IV в течение дня позволяет закрыться с плюсом.
но возможен и pin risk.
поэтому результат не гарантирован.
а платить 72% годовых, как в Твой Брокер, после поставки за нехватку ГО, вообще некомфортно (((.

В Алоре есть тариф «биржевой»
и комиссии там именно биржевые, то есть копеечные в соответствии с лотами на премиальных опционах.
то есть 2-ная по бирже, опять же очень гуманно)
и можно вообще без комиссий, биржи и брокера, их покупать/продавать, если сделки мейкерские.
у остальных брокеров это действительно часто невыгодно — лоты в 100 ..10 раз меньше, а комиссии как за маржируемые опционы, у которых крупные лоты.

Pablo76, 

если есть опасения, что цена БА не изменится за 2 месяца, что гипотетически возможно, тогда дополнительно для безубытка продадим путы на сумму купленной премии ниже  ЦС по вертикали.
или коллы  вне денег по горизонтали/диагонали.
 

Pablo76, 

да, тэта  не спит.
поэтому и была мысль поменять ноги местами.
тогда бы такой проблемы не было.

но в данный момент потроил такую комбинацию и каждую неделю фиксирую текущий финрез.
пока в легком плюсе.
добавил еще путов поглубже на Р80000.
посмотрим, что получится.

а почему при СИЛЬНОМ росте будет убыток, если сохранять дельта-нейтраль?

profynn, 

не знаю, кто такой Даман и почему его где-то вынесло.
но хедж нужен всегда творческий — так либо ничего не заработать, либо даже понести убытки, если некорректно его применить.

profynn, 

ну коли так, конкурентов там у нас нет).
пусть взорвут мозг нелинейностью.