открыл для себя еще такую фишку.
можно строить кондоры и бабочки  из ПО и МО.
например, купить более дешевый премиальный стрэддл и продать более дорогой маржируемый.
что-то да выиграем по цене изначально.

Jame Bonds, 

у меня обычный ручной трейдинг — просто ставлю свои календарные лимитки по своей цене  до исполнения в Квике.
на текущий спрэд особо не смотрю.
возможно, есть более продинутые опционщики с роботами.
имхо, главное находить разницу для арбитража.
а как совершать сделки — это уже другой вопрос.
понятно, что хотелось бы бОльшей ликвидности и более узких спрэдов.
но приходится адаптироваться к тому, что есть в стаканах сегодня.

Для мотивации  новых энтузиастов — арбитражный Газпром (декабрь) в опционах.
Позиция открыта еще в сентябре, к новому году спрэд  автоматом закроется в ноль.
Это тест, но вполне наглядный.
На  пару бутылок шампанского хватит).

Pablo76, 

кроме Si, есть Сбер, Газпром и другие фишки.
но лучше всего в плане комфорта и ликвидности арбитраж на ЗОЛОТО — рублевое и валютное.
но тут нужно учитывать валютный риск.
так что, имхо, тема перспективная.
а сколько хватит на икру  — время покажет.
я бы и от бочонка не отказался )

Владимир, 

у меня получается где-то 30...50% годовых на Si.

Friend,

все просто — у нас маржируемые опционы на ФЬЮЧЕРС, а премиальные на СПОТ.
и поэтому между ними всегда будет разница, которая к экспирации сойдется к нулю.
это аксиома, проверенная на практике.

Evgeni Chernik, 

очередной миф про ЛИПСы.
фиксироваться при схождении можно хоть каждые  каждые 2-3 недели.
если это выгодно.
а не ждать несколько месяцев до нулевого схождения.
а так в среднем  текущая дохолность  30-50% годовых.
поскольку з/п у всех разная, то точный ответ можете сами для себя найти.

Дюша Метелкин, 

эту книгу не читал, а вот график в посте реально сущестует в моем портфеле.
так было вчера, есть сегодня и будет еще завтра )

fabiola, 

прямая/обратная диагональ, или спрэд спрэдов

fabiola, 

нас стало уже трое, кто это видит и понимает)

а дальше можно легко строить квадропланы, тернары и децинары…

Urwald, 

присоединяйтесь! )

fabiola, 

супер!

именно так.
график стратегии в опционном калькуляторе это и есть готовый торговый план

NanoHey, 

альтернатива есть NetInvestor.Ru (NIPRO)
cкачайте демку, «менеджер опционов» с 3D вполне достойная фича

fabiola, 

как вы расшифровали ДД — ваша версия?

fabiola, 

если есть логическое обоснование, любые вариации возможны.
можете изобразить на графике вашу идею?

Dream Drama,

вы правы, но если к стандартным вариантам подходить творчески, то можно что-то получше и подоходнее построить.
если проблема нашего  рынка в ликвидности, то нужно больше применять недельки, например.
и строить стратегии с расчетом их автоматического закрытия при экспирации.
в общем, зарубежный опыт это полезно.
буду копать дальше.

wrmngr, 

классически это так — 15-20% годовых.
что уже неплохо.
но если рационализировать конструкцию, то доходностьь можно повысить.

Dream Drama, 

спасибо, супер!
вы как третейский судья все расставили по своим местам.
то есть автор кейса прав.
что и требовалось доказать.
такие бабочки БЕЗ убытка и в плюсе при благоприятном раскладе можно строить на американскои рынке.
и тем более на нашем рынке, так как у нас есть ПРЕМИАЛЬНЫЕ и МАРЖИРУЕМЫЕ опционы на акции и еще даже вечные фьючи на некоторые фишки.

поясняю -например, можем для классической бабочки покупать более дешевый стрэддл ( на МО или ПО), где выгоднее, и продавать более дорогой стрэнгл, где выгоднее.

надеюсь, пост был полезен для всех — опытные опционщики прокачали еще раз свое понимание бабочек, а начинающие узнали про такую стратегию.

Моделируем стратегию в калькуляторе, и график нам все визуально и точно покажет.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Pablo76, 

это вы про минус?