так именно они и пришли сейчас в доллар, Сбер, Газпром и другие фишки!
смоютрю по ОИ и датам экспирации на 25-28 гг.
сам торгую более-менее активно почти год.
с сентября увеличу лимиты.
посмотрите сами и решайте, нужны ли они вам в текущем виде.
это ерунда.
ПО для физиков открыто без ограничений у десятка брокеров.
один Тинькофф с его 3 млн клиентов не так давно снял ограниченя лонг/шорт.
ликвидность растет.
по ВНЕбирже да, можно.
а так только набором позиции на наиболее ликвидных страйках.
но это для арбитража.
ОИ растет, и разместить 1 млн + по направлению возможно там, где есть ММ.
так как БА, волатильности и цены разные, то это кэрри-трейд.
подобно спот-фьючерсным связкам.
то есть частный случай арбитража в широком смысле слова.
а реализован он в виде спрэда на схождение цен.
как-то так.
«Опционной торговли в нашей песочнице нынче нет, тусовка слилась, на СЛ скучно.»
не согласен.
вечные фьючи и фандинг, премиальные опционы и неттинг/арбитраж.
плюс синтетика для нейтрализации малоликвидности.
все развивается, ОИ растет.
даже ЛИПС в пустых стаканах есть.
нужно только всегда ставить свои календарные лимитки — и улов будет ).
согласен, что многие не понимают, что такое оптимальный хедж.
сам обычно держу хедж 0,75, иначе спекулянты заработают больше)
ну и проиграют, что веротянее всего тоже больше.
у кого есть крупный капитал, те пользуются налоговой оптимизацией что у нас, что в оффшорах.
если овчинка стоит выделки.
только опытный налоговый консультант-юрист может выбрать оптимальный вариант.