Eridanoy, 

что тут можно ответить?
если вы не умеете плавать, вряд ли на трезвую голову вы полезете в воду.
но кто чувствует себя уверенно, тот еще и серфингом на океанских волнах занимается.
и с вышки прыгает в воду, и дайвингом увлекается.
так и в опционах.
боитесь продавать?
торгуйте только от покупки.
есть и такие умельцы.
но шортят они тоже через покупку путов.
так что знание и умение дают новые возможности в НЕлинейном мире.
а нужно это лично вам или кому-то другому — выбор всегда есть.

Pablo76, 

да как угодно называйте -ситуационная торговля, интуитивный трейдинг и т.д.
пост не про это, а про возможную доходность на опционах.

но если, как в данном кейсе, применяется стратегия «проданный стрэнгл» или «проданный пут» то под более низкую доходность она не будет открыта.
такой вот у меня субъективный критерий.

а системность трейдинга в чем?
я это понимаю так.
видим некую IV в 69%  на Газпроме — уже интересно.
а далее выбираем под эту ситуацию  подходящую стандартную стратегию для  продажи волатильности.
уточняем сигму, дельту, тэту, ГО и время до экспирации с учетом малоликвидности.
если все эти параметры удовлетвориельные, открываем позицию.

и наоборот.
видим IV низкая — 9..14% допустим по Si.
можно подумать о покупке ее, но с хеджем.
бычий вертикальный колл-спрэд или календарная горизонталь как варианты могут подойти.
что перспективнее, то и выберем.
вот вам и системный трейдинг в чистом виде)
не спорю, все субъективно и индивидуально.
главное, чтобы был положительный результат.

по вашей практике на какую среднюю доходность вы ориентируетесь?

 

логика модерации СЛ непонятна.
пост про опционы, а куда его поместили — неведомо (.

Olleg, 

«не учтена комиссия биржи — по опционам прилично в %%.
мало ликвидности, застрянешь в позах на месяцы, ГО могут изменить.»

торгуйте через Алор — можно мейкерские сделки открывать БЕСПЛАТНО на тарифе «биржевой».
если стоять до экспирации — ликвидность не помеха.
а ГО меняют, когда IV меняется.
но тогда и премии другие будут.
так что все  на ваше усмотрение.

нашли более выгодные варианты — совсем отлично.
это лишний раз подтвердает, что возможности есть всегда.

ICEDONE, 

да, были цены по 150-200, но вчера, то есть месяц назад.
есть по 45-50, но сегодня)))

но главная это идея.
кое-что другое можно поймать и сегодня стоящее.

кто не помнит своего прошлого, не имеет будущего.
нынешняя власть отменила самый главный советский праздник, заменив его невнятным 4 ноября.
но история все расставит на свои места.
С Днем 7 ноября!

Pablo76, 

не претендую на лавры глубокого аналитического и исторического исследования.
рынок постоянно меняется.
что было в прошлом, не обязательно повторится в будущем.
поэтому смотрю на то, что есть в настоящем времени.
и если это чисто субъективно перспективно, то открываю позицию.

Pablo76, 

имхо, такой подход имеет место быть.
но мне ближе более простая метода — IV высокая, дельта очень малая, премия нормальная.

Alex Craft, 

так и я выразил свое субъективное мнение и аргументы, почему именно такая сделка была открыта.

хотя на ПРЕМИАЛЬНЫХ опционах можно без риска поставки открываться на минимальное ГО.
ибо все такие опционы РАСЧЕТНЫЕ.
так что можно обойтись без 100%-ного покрытия.

Pablo76, 

«существует миллион+ комбинаций и основанных на них стратегий. И у каждой стратегии своя «средняя доходность», свои риски и своё обеспечение по ГО.»

совершенно верно.
но вы же можете предварительно смоделировать стратегию и решить, стоит ли ее открывать?

если я вижу, чтопотенциал доходности конкретной стратегии или отдельной сделки менее 50%, то просто ее не открываю.

именно такую мысль и хотел донести в посте.

ExPress, 

пусть вола падает или спот улетает куда-либо.
все равно будет плюс.
речь о  нашем Газпроме.
что на Америке — не в курсе.

Alex Craft, 

специально для вас — есть возможности строить безпроигрышный чисто опционный арбитраж на премиальные и маржируемые опционы по Газпрому и другие фишки.
возможно, на Америке такого нет.
это и будет «независимое от рынка» )))
у меня несколько тестовых позиций на акции есть, а по валюте с нормальным объемом удалось открыться.

Шустрый Йожег, 

смотрите ОИ.
у меня нет уже свободного кэша.
а так в итоге где-то под 250 опционов открыл месяц назад.

Alex Craft, 

вообще-то открыт проданный стрэнгл -С20000/-Р9750 еще месяц с лишним назад, когда премии были повыше в 1,5- 2 раза.
но и сегодня есть смысл сделать то же самое.
и ГО тут минимальное.
а про риск поставки в 3-7% написал.
то есть это очень маловероятно.

«А заносить много денег на биржи РФ… несколько волнительно… :) „
это уже  про НЕрыночные риски.

миллионы трейдеров уже занесли свои деньги и торгуют.
так что их это не испугало.

SellBuySell, 

значит, недоработка

Сергей Sergey, 

Удачи!

Сергей Sergey, 

мне пока хватает — не хватает свободного кэша)
с нового года выделю побольше лимита на Алор.
так как связки с ПО наиболее оптимальные через него.
по тарифу «биржевой» комиссии на премиальники с учетом лотности строго по бирже, то есть то, что надо.
а сделки мейкерские вообще бесплатны.

Вадим (АА), 

так глубоко не копаю.
видим разницу — отлично, считаем потенциал прибыли, и если он устраивает, можно открывать спрэд.
а риски пусть аналитики дотошно исследуют )

Сергей Sergey, 

в основном на ЦС — для последующего хеджа фьючами.

а для арбмтража ПО/МО на любых, где есть разница не менее 100.

Вадим (АА), 

есть простой закон — стоимость денег сегодня и когда-то завтра.
то есть цены на ПО и МО, хотя бы по теорцене, обоснованы.
и наличие ММ по многим фишкам на АКЦИИ свидетельствует о том, что они приспособились к премиальным опционам.