Beach Bunny, 

если вы это сумеете реализовать, у вас появится неоспоримое и недостижимое конкурентное преимущество)

имхо, для большинства даже торгующих опционщиков сложные вопросы ценообразования и  глубинная природа опционов остаются вне изучения.

да, можно торговать по наитию, методом проб и ошибок.
но если вы лучше понимаете, как все устроено, легче принимать решения и учитывать больше факторов, влияющих на главную кривую — улыбку волатильности.

ВВШ Free.Solo., 

да, вот такой незамысловатый и полезный вывод ).
ОИ тоже хороший показатель.

имхо, блуждание цены опционов практически наиболее вероятно в диапазоне максимального/минимального ОИ.
это видно в любом опционном деске.
то есть это реальный индикатор ожиданий трейдеров, а не теоретические прогнозы цен аналитиков.

Mihha, 

в любом случае польза будет хотя бы от того, что можно будет подробнее изучить и такие разновидности опционов.
а на значение ставки найдутся желающие сделать ставки.

есть несколько способов  зарабатывать на фандинге или нейтрализовывать его.
но так как публично они освещаются очень скудно, остается методом проб и ошибок на практике находить эффективные решения.

Курц, 

Купили ВФ/продали квартальный фьюч = 0, плюс или минус по финрезу на дату экспирации.
В зависимости от того, фандинг больше или меньше контанго.
См.таблицу в посте.

Курц, 

«Правильно ли я понимаю что по факту фантидг (например на индекс ммвб) на длинной дистанции крутится около нуля?»

моя гипотеза именно такова.
но пока статистика это не подтверждает. 
слишком мало данных
а оппоненты апеллируют к значению ставки.
поэтому можете поэкспериментировать  на 3 месяца хотя бы по своей схеме.
по данным за год фандинг на IMOEXF опережал контанго.
но в моменте рынок у нас медвежий.

пропорция +1/-2 дает возможность «забыть» про фандинг, но это неточно.
пока мало статистики, но математики могут подтвердить или опровергнуть.
в любом случае фандинг заставляет с ним считаться.

ExPress, 

эта да.
мир скатился до дикой природы — кто сильнее, тот и прав.

业主, 

ну да.
датчанин по происхождению  Даль создал словарь живого РЯ.
видать, что-то его тянуло к родным корням )))

имхо, как показывает мировой опыт, гонка вооружений рано или поздно подрывает однобокую экономику.
не зря в позднем СССР пытались через конверсию переориентировать экономику на мирные рельсы.
но так и ен получилось в желаемом формате.
пришли инофирмы и стали выпускать гражданскую продукцию.
а чего не хватало, стали импортировать.
прошло четверть века.
ни отечественных ПК, ни калькуляторов, ни качественных ботинок или текстиля, ни обоев и бытовой техники и много чего другого так и не появилось.
что ждет Америку или нас в ближайшем будущем, осознаем в реальной жизни.

интересно, а как вы  нейтрализуете фандинг, если держите ВФ в покупке?

кому важно и полезно, сохраните пост в избранное.
пригодится!

Сергей Макаренко, 

да не за что.
пока есть лакуны в наших законах, не надо спешить сдаваться в налоговую.
но это лишь мое частное мнение.
дело долиной показало, что у нас законы, что дышло…

Сергей Макаренко, 

нет, по драгметаллам  и валюте нужно отчитываться самостоятельно.
правда, не понимаю, а как налоговая узнает, что у вас есть некий доход по ним?
за все годы мне всего один раз пришло уведмление по сделкам с золотом.
но это были фьючерсы.
и это было лет 15 назад.
тогда на драгметаллы был НДС.
пару раз ездил на собеседование и написал объяснительную, что это были операции хеджирования, а не спекуляции.
и брокер все учитывает или должен учитывать за клиента.
сослался даже на путина, что наш рынок нужно развивать во благо экономики и для повышения благосостояния населения.
по-моему, налоговики смутно поняли или совсем не поняли, в чем суть, но отстали.
правда, сумма к уплатие по их расчетам была всего несколько тыс. руб.

PS — пока наши  депутаты не платят налоги по валюте, принципиально ничего считать и подавать сам не буду.
имхо, валюту и драгметаллы они сознательно вывели из общей налоговой базы.

но вы действуйте, как законопослушный гражданин или как вам подсказывает совесть))).

Павел Дерябин, 

так лучше на сайт зайти или перезвонить.
просто покупаете с брокерского счета любой их 4-х дотсупных  драгметаллов — 1 г золота и т.д.

Мне стали полезны еженедельные сводки по срочному рынку (статистика и т.д.) в ТГ moex derivatives. 
И возможность в ВТБ покупать с брокерского счета драгметаллы
как виртуальный спот.
Длч арбитража с деривативами очень удобно.

Дмитрий Хованских, 

вам спасибо за внимание.
идей всегда больше, чем  денег! )

раз появилась ликвидность, надо активнее торговать.
открылся вниз по С5000 прямо по биду ниже ТЦ — все равно прибыльно и риски минимальные.
можно и повыше на С5500 уйти — так и сделаю, как только свободный кэш появится.
вола в 100-150 % это  очень хорошо )

Bankomat, 

непонятно, к кому вопрос.
если ко мне, то я просто рисую диапазон 2500...5000, и от этих краев что-то  внутри буду делать.
смотрю прежде всего на IV на ЦС — 70...75%.
если она не меняется, то на страйках с IV  в пределах 80-90% можно что-то уже и строить.
как-то так.