Спекулянт на рынке, в том числе алго, должен вырастить в себе пофигизм. Растем, падаем, фиксируем убытки, не фиксируем убытки, течет прибыль, вытекает прибыль — а пофиг дым. Делай что должно и будь что будет. 
Я тоже смотрю только время от времени интегральные показатели, типа, а что это у меня в портфеле. Или, а какие результат за последние недели. Сверку поведения отдельных систем по бэктесту и по реалу провожу от случая к случаю. Ибо нефиг! И единственно когда более-менее тщательно наблюдаю за работой отдельной системы, когда отлаживаю код и ставлю его в реальную торговлю. 

Sergey G, чтобы брать в корп. в среднем +5% годовых к RGBY уже надо поработать, о чем я и пишу. А чтобы 10% — еще больше работать. 
А если бросаться на доходность из квика и ничего больше не знать, как делает большинство «инвесторов» в облигации, то можно огрести большой геморрой. И, как обычно, виноваты будут брокер, биржа и ЦБ.

Sergey G, поэтому я и покупаю только ОФЗ. Доходность я возьму на акциях и фьючерсах. 

Если чел хочет торговать облигациями с офертами, ковенантами, плавающими купонами, амортизацией и так далее глупо полагаться на халявные расчеты доходности. Более, того, и с не халявными могут быть проблемы. По моему глубокому убеждению, у дилетантов такие облигации должны быть табу. А хочешь торговать такое — действуй как профи. Сам веди или покупай базу данных, сам считай, сам включай голову. 

dekab1, вообще-то в 2020 ЦБ тоже проводил аукционы РЕПО. И не думаю, что тогда это было впервые. 

Мухомор, неплохо бы подтвердить Ваше сообщение ссылкой на официальный источник. 

Операции РЕПО — стандарт для центробанков. И наш ЦБ обычно их проводит, когда у банковской системы напряжно с  краткосрочной ликвидностью. 
Банки почти всегда исполняют вторую часть сделки РЕПО, так что не надо сказок. 
Только при банкротстве банка у ЦБ зависает залог. Такое случалось изредка. В итоге ЦБ продавал эти бумаги в рынок. Не там Вы ищете эмиссию. 

Евгений Гуревич, наши из Владика в этот раз решали. Проблемы санкций.
Но раньше оплачивались поездки государством. 
Даже на всесоюзную/всероссийскую олимпиаду билеты, питание и проживание оплачивало государство для всех, кто едет в результате отбора в областях/республиках, включая руководителей делегаций. 
Сам ездил 2 раза на всесоюзную, сын 3 раза на всероссийскую.

По командному зачету наши вторые после Китая. 

На самом деле тема двух скрытых элементов денежной массы, а именно  иностранная валюта и денежные суррогаты, типа векселей, обычно игнорируется экономистами. В России до 98 года денежные векселя активно применялись во взаиморасчетах и в кредитовании. А валюта вполне себе ходила, по крайней мере существенная часть крупных сделок, часть кредитования и депозитов велись в инвалюте. 

Верно только для статики. В нашем динамичном мире большое значение имеет задержка индикатора, в том числе волатильности. 

У меня текущий моментум ( ротация акций по относительной силе) на акциях  ММВБ дает(по бэктесту с 2008 года) +10% годовых к индексу полной доходности. Но очень неравномерно, иногда дофига, иногда нифига. Бывает и хуже индекса. Но в России же надо жить долго? 

1. Бензин, по Вашим данным, дорожал чуть меньше, чем 10% в год. Только Вас подвела память. 32 было 12 лет назад.
2. Вы можете и подороже постричься, Ваша цена завышена. 
3. Стоимость проезда в метро не знаю.
4. Если за 5 лет (10 полугодий) был рост по 10% в полугодие, цены выросли бы в 2,6 раза. Ни по воде, ни по канализации, ни по газу, ни по электричеству не было даже удвоения за 5 лет. 
Тщательней надо, тщательней (Жванецкий). 

RiskTrader, Вы за кого-то из «раскулаченных» миллиардеров готовы поручиться, или так, для красного словца ? 

Тебя посодют, а ты не воруй ха-ха-ха

Хороший аналитик торгует, плохой — говорит.

Возни много, выхлоп маленький, риски не просчитаны.

1 Цер, ну и славно. 

Replikant_mih, наличие серийности может означать, что можно улучшить систему или построить над ней прибыльную метасистему. 

Думаю, что частота Ваших сделок и средний результат на сделку взаимосвязаны. 
С одной стороны, более медленная система будет делать меньше сделок, с другой, у нее средний валовый доход на сделку должен быть повыше, а цена издержек, деленная на средний валовый результат, уменьшится. 
Повторюсь, что я редко анализирую сделки, в основном — эквити системы. Ну и соотношение валового дохода к совокупным транзакционным издержкам.