__rtx, 

я делал чтобы они генерили трендовые стратегии пока я занимаюсь тем что имеет реальную(для меня) ценность но мягко говоря не удивили

Так а базовую концепцию/идею устойчивую удалось найти, как хотели изначально? Чтобы было понятно, в чем эдж и почему будет работать и дальше? Или они у вас перебором и скрещиванием паттерны искали? 

Я сколько разные модели не мучил на тему генерации робастных стратегий, они мне какой-то ширпотреб из интернета находили или придумывали вариации, даже в случае со сложными запросами и длительными дискуссиями

Способ определить, счастлив ли ты, очень простой. Каждый человек вполне легко определит для себя состояние, когда он НЕсчастен. Так вот, когда этого ощущения нет – это и есть тот базовый уровень внутренней нормы, к которому все стремятся, но не всегда могут его распознать.

А дальше поверх этого «нет несчастья» уже наслаиваются другие вещи: интерес к жизни, ощущение смысла в том, что ты делаешь, люди рядом, свои маленькие и большие достижения. Психологи называют это не просто удовольствием, а более глубоким психологическим благополучием: когда тебе не только не больно, но и есть зачем вставать по утрам. 

Как порой всё просто, да?)

__rtx, имеете в виду зациклить их друг на друге с целью генерации смыслов новых? 

Можно написать скрипт который будет собирать их общение упаковывать в более компактные смыслы/идеи и писать в ...(база, текстовый файл куда угодно) и потом после суток или двух(беспрерывного комитета) обсуждения гптшниками возращаетесь Вы(как главный повелитель) и тезисы скармливаете опять им

Спасибо! Сама тема интересная, но инвестиционно пригодный кусок тут очень узкий, на мой взгляд: по сути ликвидны только простые инвестмонеты и топовое имперское золото/серебро, всё остальное – коллекционный лудомир с тонким рынком и жёстким спредом при выходе.

Если встанет задача быстро продать, то реальные покупатели – банки/дилеры и узкий круг коллекционеров, а цена в срочной продаже будет сильно отличаться от тех красивых примеров доходности, которые приводятся у вас в статье. 

PlataFinance, ваших стараний это не отменяет! 

Вам спасибо! С удовольствием почитаю продолжение.

PlataFinance, ничего страшного. Это же «на бумаге». 

С реальной монеткой, конечно, нужно повнимательнее, а для дискуссии — норм)

PlataFinance, не грустите, целью было не обидеть, а показать, как меняется всё, если считать иначе. Вы же хотели без иллюзий и с аргументами, вот. 

Ни в коем случае не с целью демотивировать. Наоборот хотел бы. Пишите чаще, изучайте, считайте, делитесь. Это интересно. 

Ваша подача людям понравилась — обе заметки среди самых обсуждаемых

Вадим Редутко, я как раз утром сегодня закончил алгопортфели свои ковырять, поэтому появилось время и тема зацепила) 

Обычно, конечно, я так не заморачиваюсь

PlataFinance, вот  https://smart-lab.ru/blog/1265984.php накидал немного цифр и букв.

Попробуйте изменить немного подход к вычислениям — и цифры вместе с выводами становятся другими 

PlataFinance, на сумму 31.12.14 пересчитал по средней за эту дату. 

там на эту дату цифры другие. Всё нужно перепроверять досконально, если хотите реалистично (https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts-historical-data) 

А у вас сколько? 73 средняя взята? 

+ 

Аргументы против долгосрока будут? - 

Будут. Вот они:

Endpoint risk. 10 лет DCA в одну из крупнейших компаний РФ, заканчивая 31.12.2014, дают по моей оценке номинальный убыток ≈ −10%. С учётом инфляции за 2005–2014 (~100% накопленная) — потеря покупательной способности катастрофическая.

Single-stock risk. Один эмитент — это не «инвестирование в рынок», это ставка. ЮКОС, Мечел, ВТБ с IPO, Русгидро — все эти истории показывают, что госкомпания РФ ≠ безрисковый актив.

Cherry-picking endpoint. Если бы вы взяли конец 2013 (SBER ~100 ₽), портфель выглядел бы хорошо. Конец 2016 (SBER ~175 ₽) — отлично. Конец 2022 (SBER ~110 ₽ после обвала из-за событий) — снова сомнительно. Выбор конечной точки определяет вывод, и вы выбрали «удобную» цену.

Иван Коваль-Зайцев, жизнь — это дорога, в основном извилистая) 

Не пропадайте! Может и ру-рынок поторгуете, раз в РФ теперь. Идеи новые появятся, возобновите алготорговлю или еще что-то. Кризисы — это не навсегда, как личные, так и мировые. Выше нос!

Иван Коваль-Зайцев, класс! С нетерпением! 

Ваши успехи как? Америку торгуете алгоритмами? Или крипта теперь только? Как в целом поживаете?

Добрый день. Спасибо за разбор идеи.

Есть несколько моментов, которые, как мне кажется, сильно завышают итоговый результат и создают излишне оптимистичную картинку:

• Доход и отчисления. В модели заложен стабильный рост дохода на 10% в год и постоянные взносы 10% от зарплаты. В реальной жизни с учётом инфляции, перерывов в работе и т.п. выдержать такой режим 10 лет подряд удаётся не только лишь всем — реальная покупательная способность взносов выходит ниже.

• Цены акций. Используются условные «средние цены за месяц», без привязки к реальным котировкам по конкретным датам сделок, плюс игнорируются изменения структуры торгов (номинал, лоты и т.д.). На длинном горизонте такие округления дают заметную погрешность.

• Дивиденды и реинвестирование. Цифры по дивидендам за ранние годы берутся без ссылки на источник и без учёта нюансов по типам акций. Реинвестирование тоже идёт по усреднённым ценам с округлением количества бумаг, что опять же уводит результат в сторону от фактического.

• Итоговая сумма. Сумма портфеля на 31.12.2014 приводится без явного указания цены акции на эту дату, а это ключевой параметр для оценки результата. Без прозрачной привязки к реальным ценам итог выглядит скорее как иллюстрация подхода DCA, чем как реалистичный точный бэктест.

• Риски. В выводах полностью игнорируются специфические риски отдельных эмитентов (санкции, национализация, делистинг и т.п.). Ваша фраза в духе «аргументов против долгосрочного регулярного инвестирования нет» звучит слишком уверенно, если смотреть не только на Сбер задним числом, но и на общий риск‑профиль российского рынка.​

На мой взгляд, было бы очень полезно повторить расчёт на реальных котировках и официальных дивидендах, с аккуратным учётом всех операций и без крупных округлений. Это немного снизит «красоту» цифр, но сделает выводы более реалистичными и прикладными. 

С возвращением! 

Может и Боба подтянете? Куда он пропал?

Так пишет хабр: