Лехаван со своим криптоарбитражем тут уже нахватал лосей по полной программе. Теперь появился новый «специалист». Ждем онлайн эквити ;)

@bascomo начинает подозревать, что то, что он делал до того, он делал не так? ;)

Al Bax, 
на этот вопрос пусть ответят те, кто уже окунулся в проблемы. я же здесь только теоретик и мне все эти перекладки необходимы будут лишь для обеспечения потребностей проживания в ЕС. то есть деньги зарабатываются в РФ, а проживаются в ЕС.

Пора браться за тики ;)

Al Bax, 
теоретически Дмитрий бы переводил через крипту. На одной бирже, где вы резидент РФ, заводите через P2P рубли в USDT, перекидываете USDT на другую, где вы резидент ЕС и вот они уже на вашей карте в EUR. Далее по желанию. 

Margo, 
спасибо за ответ. 

Мы переезжали по визе D7, как финансово независимые лица. Работа в качестве трейдера наилучшим образом подходит под эту категорию. Я приложила справки 2-НДФЛ от трех брокеров за 2022 год с гербовой печатью налоговой. Справок, наличия активов и круглой суммы на счету в португальском банке было достаточно для подтверждения финансовой состоятельности

Если можно пару слов о порядке сумм в НДФЛ и на счете в банке Португалии. 

Андрей К, 

Я так понял, речь про меня )

У тебя все больше поклонников ;)

Кирилл Гудков, 
у меня тоже 5 юаней в Открытии осталось, хочу досмотреть шоу похорон Открытия до конца.

а не по цене на 12.14.59.954,

это цена не на 12.14.59.954, а актуальное значение на 12.15.00.000, то есть на срез минутки, по которому и срабатывает тс-лаб.

VLTorgovie, 
а в искомый момент времени Т(-1) цена Ask была 13.118, с ней и надо сравнивать.


В любом случае странно, что у вас получается плюс в дельте цены даже при вашей методике.

UPDATE:
либо вы торгуете НЕ тренд, либо не так, как торгуют остальные участники.

VLTorgovie, 
ответил там
спасибо за статьи и дискуссию.

Хорошо 1: вы рассказываете как вы делаете. 
Хорошо 2: вы пытаетесь разобраться.

Переходим к плохо.
Как мне кажется не вы первый, не вы последний. Этим в той или иной мере грешат все, работающие с ценами OHLC, то есть именно в той парадигме, в которой всегда работал ТС-Лаб. Вроде бы он изменился, но это находится вне сферы моих интересов, утверждать не буду.

Цены постоянно меняются во времени и, замеряя одну и ту же цену в разное время, вы будете получать совершенно различные значения.

В вашем случае:
вы измеряете цену Ask в момент своей сделки (T1), вызванной срабатыванием вашей лимитки и сравниваете со своей ценой Buy в момент (T1) и утверждаете, что в каждой сделке вы забираете спред, а значит вы по итогу в плюсе. 

На самом деле необходимо сравнивать цену Buy(T1) с ценой Ask(T0), той когда ваша лимитка в первый раз встала в стакан, ведь вы еще можете ее двигать, если она не срабатывает, а цена уходит, мы же торгуем тренд).

Более того, на самом деле надо сравнивать с ценой Ask(T-1), полученной в момент срабатывания вашего сигнала, именно эта цена и будет той самой «расчетной».

Попробуйте, вас удивят результаты.
Успехов!

Sergey Pavlov, 
есть легкокостылируемые проблемы, есть сложнокостылируемые.

В данном случае у биржи в кои то веки, имеется правильный механизм решения проблемы без костылей, но использовать его почему-то не получается. 

Интересно другое: раз этот механизм есть и он правильный, значит кто-то над ним задумывался, пробивал и использует, обладая преимуществом. А нам, как обычно, шиш с маслом.

VLTorgovie, 
при чем тут спред? Вы вообще не то считаете, точнее не считаете то, что надо считать, поэтому и пишу, что странноватая аналитика.

Вот здесь посмотрите, Сергей считал нечто похожее на то, о чем я говорю, правда называл это почему-то «проскальзывание»:

https://smart-lab.ru/blog/937198.php

Эта величина в трендовых системах не может быть в плюс и по маркету, а уж в лимитных сделках просто обязана быть в минус и в минус шикарный.

Странная аналитика. Не вижу самого главного, а именно дельты расчетной цены сделки и реальной цены сделки нарастающим итогом.

BG, 
вот и я удивляюсь. Есть в регламенте биржи, но нет возможности у брокера. Все, как обычно :(

bascomo, 
нет, во-первых вы считаете не то, во-вторых не так :)

А как считаете ёмкость рынка вы?

По моему эмпирическому опыту, если мои алгоритмы занимают более 5% от общего объема торгов по инструменту, они стремительно деградируют.