Блог им. melamaster

4 года

Маленькое историческое событие по меркам скромного алгоинвестинга:
4 года
3.2К
22 комментария
Вышел в плюс на нефти?

avatar
Дмитрий Овчинников
+3
Дмитрий Овчинников, представляешь, это чудо случилось. Вряд ли надолго, но уже это радует))
avatar
Sergey Pavlov
Терпение железное, нечего сказать. Но фактически это были не самые плохие 4 года, можно было и подкрутить алгоритмы исходя из новых реалий…
avatar
Антон Иванов
+1
Антон Иванов, подкручивал этот лонг нефти как мог все эти 4 года, но ничего не получалось, просадка она и есть просадка. Разве что штуки 4 новых алгоритма родились за этот период.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, а кроме нефти какие еще инструменты используются?
avatar
Задача трех тел
Задача трех тел, все хоть сколько-то ликвидные фьючерсы на мосбирже
avatar
Sergey Pavlov
+2
круто!
avatar
Op_Man
Идеи есть, почему так все плохо? Метод торговли? Тренд?
avatar
ЛузовыйНит
+1
ЛузовыйНит, идей нет, есть терпение
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, может много примочек добавили в роботов ? 
avatar
ЛузовыйНит
ЛузовыйНит, это станет ясно чуть позже
avatar
Sergey Pavlov

ЛузовыйНит, 

Идеи есть, 

Поделитесь, пожалуйста, идеями 

У вас в посте интересная кривая. Какие инструменты торгуете? Какой подход?

avatar
Op_Man
+1
Op_Man💰, секрет кривой прост. Это мой счёт, а есть ещё счёт жены — там заметно хуже кривая. Торгую акциями и фьючерсами. Почти всеми. Подход похож на «купи дешего, продавай дорого». Звучит так: «Входи в сделку, покупая дёшево или продавая дорого, а выходи из сделки по нормальной цене».

По поводу Грааля. В MM используйте процент от EV или копайте в сторону критерия Келли, если уж так охота. Все ставочные стратегии — это бред.

avatar
ЛузовыйНит

ЛузовыйНит, спасибо за ответ, интересно) 

Торгую акциями и фьючерсами. Почти всеми. 

Один универсальный подход на все инструменты или с адаптацией? 

похож на «купи дешего, продавай дорого». Звучит так: «Входи в сделку, покупая дёшево или продавая дорого, а выходи из сделки по нормальной цене».

По сути торгуете контртренд/mean‑reversion вокруг «нормальной» цены, как понимаю. 

По поводу ММ поддерживаю. Управление рисками через размер позиций — хорошая практика. 

Как вы к этому пришли подходу (в целом, не по ММ)?  

avatar
Op_Man
+1
«Один универсальный подход на все инструменты или с адаптацией? „
Op_Man💰, не совсем понял, о чём речь. Я больше за подбор параметров под каждый инструмент. Можно, конечно, для всех инструментов использовать одни параметры, но по некоторым инструментам сделок будет очень мало, а по другим будут параметры, работающие в среднем по всем инструментам, но которые явно не оптимальны для отдельных.
“По сути торгуете контртренд/mean‑reversion вокруг «нормальной» цены, как понимаю. „ 
Все верно поняли. 

“По поводу ММ поддерживаю. Управление рисками через размер позиций — хорошая практика. 

Как вы к этому пришли подходу (в целом, не по ММ)?  „

До трейдинга я играл в букмекерских конторах, покере и казино. Правда, букмекеров победить не смог. Везде извлечение прибыли основано исключительно на математическом ожидании.

avatar
ЛузовыйНит

ЛузовыйНит, спасибо вам большое за подробный ответ! 

 

avatar
Op_Man
15 лет алго, это сила, слево число это кратность на которую увеличился капитал?
avatar
Константин
Константин, да, но это чисто расчёт той части, которая отвечает за лонг брента. За эти 4 года даже RI умудрился выйти из просадки, но брент был самым упорным.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, понял я подумал это общая эквити за 15 лет, с какого года торгуете брент?
avatar
Константин
Константин, где-то в 2016, но совсем мало, с перерывами иногда. Полноценным участником портфеля брент у нас стал с осени 2021 года.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov,   Мне бы ваши проблемы. 0 за четырые года, по самому проблемному инструменту это же просто отличный результат. 
avatar
ЛузовыйНит
ЛузовыйНит, а мне до вашей эквити с «бесконечным» шарпом как до луны.
avatar
Sergey Pavlov

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Инвестиционный лифт для МСП: путь от частных инвесторов к публичному рынку
🚀 Входящая в экосистему «МГКЛ» инвестиционная платформа «Ресейл Инвест» — это возможность для малых и средних компаний поэтапно выстраивать...
Фото
MGKL
10:09
9 апреля на Московской бирже состоится вебинар «День инвестора ООО «ДельтаЛизинг»
ДельтаЛизинг приглашает инвесторов, партнеров и представителей делового сообщества принять участие в вебинаре «День инвестора ООО «ДельтаЛизинг»,...
Фото
DeltaLeasing
10:00
Фото
Идеальные коридоры: три потенциальные возможности заработать
Один из эффективных способов заработка на рынке — торговля теми акциями, которые движутся в ярко выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а...
Фото
БКС Мир Инвестиций
09:58
Фото
Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами
Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ...
Фото
Олег Кузьмичев
22:31

полезные записи за 24 часа

★9 14 Акции с ИИС перевели на обычный счет. Льгота 0% при продаже сохранится?
★8 102 Haлoги c киpпичeй
★7 18 ЛУКОЙЛ отчитался за 2025 г. — произошло списание иностранного бизнеса и обесценение РФ активов, но FCF хватает на дивиденды. Перспективы?
★4 1 Текущая ситуация на бирже
★4 2 Какую роль сыграет ХимМед в создании технологического суверенитета?
★4 19 Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами
★4 1 ЭЛ5-Энерго отчиталась за 2025 г. — опер. прибыль почти удвоилась, рост процентных платежей замедлился, а долг продолжается снижаться. Перспективы?
★4 7 Предварительные результаты отчетов российских компаний за 2025 год.
★4 3 🚀 9 высокодоходных облигаций с ежемесячными купонами до 24% годовых
★3 5 Дебетовые карты: Как заставить банк платить вам?
+208 19 Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами
+149 102 Haлoги c киpпичeй
+139 7 Предварительные результаты отчетов российских компаний за 2025 год.
+133 53 Подписчик прислал донат 150,000 рублей чтобы я не грустил и заказал себе кресло Herman Miller
+129 34 Азия. Четверг.
+117 12 Проблемы с поставками нефти и газа, новые атаки БПЛА в Лен. области🔥Акции и инвестиции
+98 18 ЛУКОЙЛ отчитался за 2025 г. — произошло списание иностранного бизнеса и обесценение РФ активов, но FCF хватает на дивиденды. Перспективы?
+96 58 Блеск и нищета Vibe Coding
+81 4 Когда выручка растёт, но прибыль падает
+79 66 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

67к Вопрос ко смердам: Продолжать ли мне работать на бирже, имея накопления на 10 лет вперед ( пост 97, 12+)
66к Индекс МБ сегодня
59к Украину очень не устраивает то, что Россия получает сверхдоходы от роста цен на энергоносители
53к Подписчик прислал донат 150,000 рублей чтобы я не грустил и заказал себе кресло Herman Miller
34к Азия. Четверг.
31к Почему вчера купил Газпром
24к Пенсия 67 000 ₽ за 40 лет стажа с ЗП 250к: математика ограбления и расчет по FIRE
25к Разворот рынка начнётся с политических реформ.
21к Газпром и правда что ли на 200 идёт?!
19к Россиян с 1 апреля заставят прописывать ФИО и назначение платежа при отправке денежных переводов.

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн