Игорь ПМ, Матвиенко гарантированно >$100м, возможно >$1млрд, своей зарплатой 2млн и пенсией 500к руб она подтирается. Это пожалуй самые скромные оценки… нижняя граница так сказать…

Александр Сережкин, я понимаю.

Я имел ввиду что доверительный интервал это некая абстракция, на практике почти всегда нужен credible интервал, но часто используют вместо него доверительный потому что его получить проще и они для многих случаев близки.

Александр Сережкин, Без MCMC чтобы посчитать — нужно дополнительно делать расчеты.

И я бы сказал это еще плюс к MCMC, credible интервал интуитивнее. confidence в частотном подходе это некая странная вещь, не то что ожидаешь интуитивно.

Т.е. беларуские банки снова смогут делать международные транзакции и переводить доллары?

Долгосрочно — рубль упадет к доллару, доллар упадет к золоту.
Краткосрочно — может быть что угодно.

Благодарность Михаил Сергеичу что освободил людей.

Приветствую, если не секрет, насколько сложно создать Грааль? Какой уровень знаний нужен, и сколько времени?

3 по настоящему независимые стратегии, включая кризис, каждая дающая в среднем 15% годовых, в долларах. В идеале 25%.

Это все разные сорта говна.

Владимир, вероятность получить два дефолта неизвестна, потому что дефолты не i.i.d.

Владимир, частоту дефолтов одной облигации можно принять такую как в исторической статистике, этого достаточно для расчета риска одной облигации.

Вопрос в том что в портфеле из N облигаций, мы не знаем какова вероятность что M облигаций окажутся дефолтами одновременно. Для этого нужно знать корреляцию.

На депозитах сейчас около 67 триллионов рублей.

Мёд — это очень уж хитрый предмет: если он есть, то его сразу нет!

Мне кажется первый вывод, перестать мерять в рублях и использовать другую линейку, доллар или «потребительскую корзину» из среднеисторическую пропорцию золото/нефть/говядина и т.п.

Мне кажется корреляции учитывать нужно, они являются самым главным фактором риска. И оценку рейтингов можно считать условной.

TSE:BIR, TSE:TOU

FF_ATR, smart-lab.ru/blog/1274435.php и smart-lab.ru/blog/1242373.php

Стратегия давно известна, но ее очень редко кто использует, восновном люди хотят прибыль много и сразу, а это медленная стратегия со средней прибылью.

anon, понял. да так можно сделать, хорошая мысль. Я не пробовал, как будет время посмотрю. По скорости проблем не должно быть.

То что MCMC подсматривает вперед в этом случае думаю можно игнорировать, это «подсматривание» сильно влияет на 1 день вперед, но на 21 днеь вперед эффект думаю будет мизерный, так что расчет праводподобия должен быть очень точным.

Vladimir N., да в основном для портфеля и частично для трейдинга. Собрать явно видимые закономерности трейдинга, например парного трейдинга когда два актива болтаются туда сюда. Тонкие закономерности так найти не получится, но это не требуется.

Едва ли они выведут свои инвестиции из США. Иначе США прийдут с демократией уже к ним.

anon, я поправил модель и убрал веса, получается достаточно близко совпадение по моментам без весов.

anon, пока не могу сказать. я пока не могу посчитать правдоподобие для SV модели, это требует Particle Filter, а я не сделал его еще. Без Particle Filter посчитать провдоподобие не получится, я уточнил этот вопрос на форуме Stan MCMC. Я пока оцениваю точность по совпадению моментов.

Сиделец, в США вроде как немного другая система, я особо не вникал как там работает. Она отличается от Австралии, Канады, Евросоюза.