Дмитрий Мамедиев, здесь ни чем помочь не могу :( Контент РБК размещает сам.

Дмитрий Мамедиев, прислали ссылку на vk и youtube

Илья, Данила ведущий, у него работа такая, много говорить и правильно вести дискуссию в жестко ограниченном времени.

DrManhattan, поэтому в своих стратегиях я использую только те бумаги, которые входят в индекс :)

DrManhattan, более 20-ти лет занимаюсь инвестициями и всё это время, слышу, что мы можем жить в другой стране через год, два, три и далее… В каком-то смысле мы действительно живём в другой стране по сравнению с той, что была 5, 10, 15, 20,… лет назад. Но такое утверждение справедливо для любой страны, в том числе для США.

Илья Тимонин, там несложно написать если вы владеете pandas и sklearn например, но тут важнее подтянуть данные по регрессорам и поработать с ними, прежде чем модель строить и «обучать» :)

Илья Тимонин, такие расчеты не имеют смысла на малых горизонтах. Будет очень мало стат первичных данных, а значит будет большой стат ошибка.

Да и изменения рынка в контексте ВВП в России мы наблюдали уже не один раз за 30 лет. Как раз сам показатель ВВП и другие сильно сглаживают эти изменения, что делает модель устойчивой именно на долгосрочном горизонте.

Игорь, ну так многофакторная модель как раз показывает благоприятные и неблагоприятные периоды.

Игорь, ваш довод не противоречит ни закону больших чисел, ни гипотезе о ВВП, которую я выдвигаю в своём посте.

Ребалансировка и изменение индекса отражают изменения в экономики в целом. Но в индексе всегда присутствуют компании с более высокими темпами роста и с менее, чем ВВП. Периодически могут быть смещения как в положительную, так и в отрицательную сторону, но это не проблема. Поэтому отклонения от модели нормальная история, но индекс всегда будет стремится к данным по модели.

Задача только в том, чтобы понять, когда стоит быть более агрессивным, а когда стоит придержать коней.

Игорь, как раз применимо. И примеров много, где предположения о бесконечности позволяют сделать вывод, а потом результаты этого вывода применяются на практике. Например — математическое ожидание и законы больших чисел.

Игорь, гипотеза сформулирована корректно. И там четко указано, что речь идёт не о большом интервале, а бесконечном.