Technotrade, у меня был не меньше, указанной суммы :)

Алексей Борец, интересная мысль. Почему вы так думаете?

Eridanoy, так я вроде написал, что проблем в этом нет. Скорее Сбер немного потерял в моих личных глазах. Но допускаю, что ему до лампочки :)

smit, каждый фонд управляет по разному, но в рамках жестких ограничений. Поэтому ожидать, что результат будет разниться сильно не стоит. Я на это точно рассчитываю. Поэтому делал просто там, где удобно.

Максим, у меня начисляются вроде, но уже Грейс период не действует на платежи по qr :)

Валерий Иванович, спрошу,. Как раз собирался зайти по вопросу ПДС

Григорий, нет, полный лимит никогда не был использован.

Влад Маркелов, нпф не пфр, и платят они деньги текущим пенсионерам, не из моих денег, а из денег этих самых пенсионеров.

А оправдывать меньший доход, чем в ОФЗ, расходами фонда на текущую деятельность как-то совсем некорректно. Они являются профессиональным участниками и по идеи должны генерить альфу, по крайней мере к ОФЗ. Иначе в их деятельности нет смысла. Закон писали не для того чтобы НПФ ничего не делали и просто стригли комиссию за управление. Кстати, ЦБ не раз уже на профмероприятиях песочил НПФ за низкие результаты.

Игорь, почему смешно. Посмотрите на обороты торгов по акциям некоторых компаний и увидите, что там есть такие, которые достаточно легко двинуть даже небольшими деньгами. В смысле совсем небольшими. Также вы можете почитать например истории, с какими трудностями иногда сталкиваются авторы стратегий автоследования с приличными капиталом копировальщиков.

Именно поэтому я в своих стратегиях использую только те акции, которые входят индекс IMOEX, чтобы не было проблем у клиентов и у меня.

Свин Копилкин (Дмитрий), как мне говорил менеджер, доходность не теряется при переводе внутри НПФ. То есть выдерживать 5 лет не надо. Я также мучал сберовский гигачат, он тоже самое написал про СберНПФ. Но я ещё пойду к личному менеджеру, заявление писать, лишний раз уточню этот момент.

Dmitry, вот здесь неплохо расписано: https://www.rbc.ru/quote/news/article/67efb1749a794760a422f083

Константин, согласен, что ожидать чего-то выдающегося в доходностях не стоило изначально, но было интересно посмотреть :)

Классика оценки облигаций как премия за кредитный риск имеет свои недостатки. И мы это видим в нестабильности g-спредов в разных рейтингах от года к году. Думаю, стоит модель усложнять путем добавления в неё иных факторов. Например, я недавно писал о влиянии реальной ставки на доходность акций: smart-lab.ru/mobile/topic/1284378/

С определённыэой доработкой можно было бы опробировать добавления данного фактора в классическую модель.

Sergey Grigoryev, для этого метода главное фиксировать дни (даты) приходов и выводов по методике, описанной в статье. Просто в конце в качестве степени для расчёта годовой доходности у вас будет не годовое выражение — типа 1/5, а в дневного 365/1255.

Валерий Иванович, что-то поковырялся в приложении Сбера, сходу не нашёл. Надо ещё внимательнее изучить.

wistopus, почему не то время?

Яков Юрников, и еще нужна такая кнопка: «бабло» :))))

Andrew Belov, можно по-разному, но Вы попробуйте прочитать своё объяснение, спустившись на несколько ступенек ниже в понимании финмата :))

Я прежде чем написать этот пост специально написал другой — про IRR, чтобы дать возможность понять нюанс этого параметра (ссылка в конце поста). И то не факт, что это сильно облегчит процесс познания.

Всеволод Кулик, совершение глупостей на панике, да и не только на ней, не связано с умением правильно считать проценты, доходности и другие показатели. :))

Но неумение посчитать правильно может привести (и скорее всего приведёт) к глупостям, в том числе в принятии решений :))

Андрей Сергеевич, с удовольствием прочитал. Хорошее дополнение к моей статьей.

Но боюсь, что прочтение их вместе многим только добавит непонимание, чем поможет прозреть :)