100 грамм, ну другие картинки мне и не интересно представлять, потому что это мое управление счетами клиентов и рассказывать о его основах не получится. Вот мой контртренд сегодня в RI


Но что о нем писать то? А тренд сегодня в RI ничего не делал.

Влад, да этой новости уже 3 часа, а скачек доллара 17:06.

Воронов Дмитрий, ну 30 лет в России на рынке акций — это фиг знает что. У нас РТС появился только 1 сентября 1995-го, а ликвидным стал только в конце 1996-го. А на покупках акций, полученных населением по ваучерам, тогда 100% прибыли от продажи в том же году в Москве считалось маленькой прибылью, а в среднем это было 250%.

Да и портфель из двух ликвидных акций Газпром и РАО ЕЭС  в 1999-м вырос на 241.6%. 

Если эти цифры усреднять с индексом Мосбиржи 2000-2023, то больше 30% годовых получится.

Vanger, нефть в 2001-2003 не росла и средняя цена Брента в эти годы была чуть меньше 30$. А нефть и в 2011-2013 выросла с 60 до 100 долларов.

А торгую я наиболее ликвидными российскими акциями алгоритмами с проскальзывание+комиссия на операцию 0,2%. Из-за проскальзывания среднее время в позиции больше 2-х дней. Но естественно, что моя доходность в 2000-2009 была гораздо больше, чем в 2010-2021 и причину я вижу именно в опубликованных процентах чуть ниже по годам.

Vanger, а вот динамика с декабря по декабрь в процентах

1998 21.28%
1999 57.50%
2000 61.01%
2001 39.87%
2002 32.38%
2003 50.44%
2004 35.84%
2005 38.54%
2006 48.72%
2007 43.46%
2008 0.83%
2009 17.66%
2010 31.07%
2011 20.95%
2012 12.23%
2013 14.69%
2014 1.48%
2015 11.27%
2016 9.21%
2017 10.47%
2018 11.00%
2019 9.66%
2020 13.53%
2021 12.96%
2022 24.35%
2023 19.56%

Vanger, Вы прочли, что я написал еще в 2021-м? Вот Вам статистика декабрьских ростов М2 с 1997-го в процентах к ноябрю

дек.1997 4.67%
дек.1998 11.36%
дек.1999 7.70%
дек.2000 9.10%
дек.2001 11.13%
дек.2002 9.60%
дек.2003 13.05%
дек.2004 10.83%
дек.2005 11.35%
дек.2006 12.49%
дек.2007 9.47%
дек.2008 1.06%
дек.2009 11.33%
дек.2010 9.56%
дек.2011 10.42%
дек.2012 9.80%
дек.2013 7.90%
дек.2014 4.89%
дек.2015 7.44%
дек.2016 5.45%
дек.2017 5.80%
дек.2018 4.94%
дек.2019 5.01%
дек.2020 4.51%
дек.2021 6.32%
дек.2022 7.17%
дек.2023 6.43%

Где Вы видите, что сейчас декабрь к ноябрю больше, чем в 1999-2009 годах, когда экономика РФ росла намного быстрее, чем в 2010-2021.

Vanger, неужели Вам непонятно, что про такое писать надо в сравнении с многими годами? Вы статистику ЦБ с 1998-го по этому вопросу хоть раз смотрели? Я тут сообщения на эту тему писал задолго до этого года

smart-lab.ru/blog/693207.php

Трудно что ли так посчитать?

Тимофей Мартынов, смотря какие множества брать. В целом нет. А если взять подмножество  фьючерс S&P 500 по модулю больше 0.5% до 18:40МСК, то есть.

Да причина в этом:

Фьючерсы на индексы
Type Last Chg. Chg.% Time
Dow Jones 37603.25 -189.00 -0.50 11:09:19
S&P 500 4789.88 -26.50 -0.55 11:09:20
Nasdaq 100 16839.38 -129.25 -0.76

Forecast, где Вы видите на индексе Мосбиржи росты или падения на 3-4%% за три дня после 31 июля 2023-го? А это и называется «дневные тренды».

Олег Кузьмичев, да если он  после нескольких месяцев минусов, то это вообще «ни о чем».

У денежной массы всегда скачек в декабре и падение в январе. Это просто сезонность, а на рынок влияет ее изменение с 1.02 по 1.12 и их показатели в разные месяцы года.

Алекс, забыл дополнить: в портфеле только те алгоритмы, которые исторически прибыльны при проскальзывании+комиссии 0,2% на операцию.

Алекс, все правильно понимаете. Плечо лонга по номиналу в каждом инструменте 1,2:1 (шорт в акция в 3 раза меньше, во фьючерсах в 2 раза), при включении «фильтра плечей» лонг 1,8:1, шорт нуль, в этом году доплечевые суммы  для торговли по 25% СЧА счета для  всего Вами перечисленного. В каждом инструменте по 4 системы с равными долям при выключенном «фильтре плечей» и 5 при включенном.

Алекс, «дело не в стакане» касалось того, что в Сбере 100 млн. кидай в «стакан» рыночными ценами в любой момент и все ок — не больше 0,1%, а сделай это на падении условного Х и «пролетишь» на n% (n>1), хотя на ростах там в дни бывало и больше, чем у Сбера. Отсюда и проблемы с автоследователями на стратегиях «второго плана». Но и в Сбере то же самое, но при 500 млн. в заявке.

Да и авторам стратегий 10 млн. в подписке — это «копейки». Ведь премия то равна 50% от плат клиентов минус соцналог, минус НДФЛ. А сколько это при 6% годовых от СЧА? «Копейки» при 10 млн.

Dangerous Assumption, Ну та стратегия в 2023-м получше опубликованного. Я написал почему: там только Сбербанк и Газпром и нет Норникеля, RI и Si.

Иван Петров, ну может быть и дают приказы тем, кто получает доллары за экспорт, но продавцы  и покупатели доллара это  не Минфин и не ЦБ.

Елена Е, в 2016-м и 2020-м у нас выборов не было, а в 2018-м были у нас, но не было в США.

Иван Петров, они доллар не покупали и не продавали с 28 февраля 2022-го до сегодняшнего дня включительно. А ставка — это другое.

К тому же с 15 января в «команду спасения рубля» включились Минфин и Центральный банк

Они не могут торговать долларом и другими валютами, введшими санкции против России. Это о каких валютах речь? О юане что ли?