George Martin, ну у нас и этой пропаганды никогда не было, а как она будет действовать может показать только ее реализация. В штатах хорошо реализовали, а что сделают у нас и что будет на этом и говорить бессмысленно, пока хоть что-то не сделают.

Cash, да привлечение капиталов частных лиц на покупку акций компаний страны к этому имеет очень отдаленное отношение. А в годы рейганомики именно пропагандой этого и стали активно заниматься через бюджетное финансирование.

Андрей, 

никакую рейганомику мы не повторяем.

А я и не сказал, что повторяем. Это для развития фондового рынка ее надо повторить но мы ее и не повторяли, и не повторяем.

5. Фондовый рынок спасает экономику от инфляции, иначе б вместо акций люди покупали автомобили, квартиры, ездили на Мацесту лечить органы пищеварения и геморрой, или того хуже отдавали бы своих детей на обучение заграницу. 

Ну это доказала рейганомика на 200%.

Скорее всего рынок акций себя изжил, по крайней мере в нашей стране, так как прошло 10 лет а цены на многие акции выросли в отрицательную сторону.

Ну при Картере в штатах было тоже самое. Кстати и ставку ФРС гнали наверх, делая намного выше официальной инфляции. Но Рейган с рейганомикой все исправил. Ведь того же Баффета до Рейгана в штатах знало гораздо  меньше 1% населения, хотя он уже и стал долларовым миллионером. Но рейганомика все изменила в части фондового рынка и продвижения  интереса к нему.

Так что Россия в части фонды просто повторяет штаты 70-х годов прошлого века. Ждем повторения рейганомики.

Алекс Ч., фьючерс на юань на 14% вырос в сентябре, если дневные приращения в процентах считать по фьючерсам с одной датой погашения.

Воронов Дмитрий, ну судя по притоку денег, много закупалось именно в июне-декабре 2022, а не до 24.02.22. Легко же посчитать, что с тем, кто продал 100% 24.02.22, а что с тем, кто 24.03.22 купил на 30% от капитала на 30.12.2021 в акциях (естественно, что 25.02.22 этот капитал упал, но акции без продаж остались в тех же количествах). У последних огромный обгон инфляции с 31.12.2021 сейчас будет. А с 2015 по 2021 инфляцию и индекс Мосбиржи обгонял.

Воронов Дмитрий, почему биржевая история не может учитывать довносы, если речь о сравнении с инфляцией?

Алекс Ч., в сентябре юань вырос гораздо больше акций.

Ну если убрать падение 24-25 февраля 2022-го, то получается совсем другая картина: индекс существенно обгоняет инфляцию. И, соответственно, те, кто вложил 50% до и 50% после.

Успех Баффета закончился больше 20 лет назад

smart-lab.ru/blog/1060241.php

Ratio_, у меня алготорговля, а «синтетика» исключительно для размещения средств, свободных от ГО фьючерсов и выгоды в шортах акций, о которой я давно тут писал

smart-lab.ru/blog/412134.php

Ratio_, фонды денежного рынка или депозиты дают бОльшую доходность по сравнению с индексом Мосбиржи с 2015-го меньше года. А Вы же видите какой срок торговли в таблице из Вашего топика на мой. Какие депозиты дали бы 806% с 31.12.2007?

Ratio_, а какое отношение фонд денежного рынка имеет к торгуемым активам, которые перечислены в первом столбце? Бенчмарк то для алготорговли должен быть «купил и держи» торгуемые активы или потенциально торгуемые. Я не встречал алготорговлю фондами денежного рынка.

КРЫС, про отличие  ликвидности — это я говорил про сравнение с ОФЗ со сроком погашения до 3-х лет. ОФЗ с постоянным купоном в автоследование как раз и даем. 

Ratio_, за 2024-й в таблице +2.5% (Моя торговля-Итого), остальное правильно.

КРЫС, ну это корпораты, а там ликвидность такая, что мы даже в автоследование их не даем.

А переходим на 1-3 года RUCBTR3YNS и получаем +1.7% с 29.12.2023. Это как надо было догадаться 29.12.2023, что все надо переложить в RUCBITR1Y?

КРЫС, это где он тут:

www.moex.com/ru/index/RGBITR/about

Caerus, 

если учесть еще и комиссии и проскальзывание

Комиссии — десятые доли процента, как и проскальзывание на Газпроме и Сбербанке для сумм меньше 50 млн. руб.

У нас вон сишка в бэквордации, почему в Сбере так не может быть,

Сбер никогда не был в бэквордации больше, чем ожидаемые дивиденды. Потому что это рублевый инструмент. Да, смена дивидендов по размеру и дате, может привести к скачку как вверх (если объявят дивы больше ожидавшихся), так и вниз (если дивиденды снизят или перенесут за дату экспирации). Поэтому лучше позиции, когда до экспирации фьючерса нет ожидается дивидендов, они всегда близки к доходности ставки  RUONIA нашего ЦБ. Во всех рублевых инструментах именно так, но, увы, ликвидны для десятков миллионов рублей только фьючерсы Сбербанка и Газпрома.

Ну вообще-то 1 декабрьский фьючерс в шорт (экспирация 19.12.2024)  — это +4,1% от цена 10 лотов Сбера (лот Сбера — 10 акций, контракт — 100) или 20.2% годовых. Или Вы имели ввиду проценты от  цена 10 лотов Сбера+ГО 1 контракта Сбера? Ну тогда +3.5% или +16.8% годовых.

Если кризиса в штатах с падением сиплого на 30% и больше не будет, то и наш рынок сильно уже не упадет. А ответить на вопрос — будет падение сиплого или не будет, увы, не могу.