📌 Мы доработали логику торгового алгоритма @cryptogoldenace_bot в телеграмм для BNB.

Проверка проводилась на периоде с 1 января 2024 года по 31 мая 2026 года. Депозит $10000 без рекапитализации.

Главная задача была не в том, чтобы красиво увеличить прибыль на истории, а в том, чтобы убрать слабые входы, которые системно портили результат и увеличивали просадку.

📊 Что было до обновления:

888 сделок
прибыль: $12 333.79
доля прибыльных сделок: 54.3%
фактор прибыли: 1.49
максимальная просадка: 18.03%

Главная проблема проявилась на последних данных. За последние 3 месяца качество торговли заметно снизилось, а последний месяц был особенно слабым.

🔍 Что мы сделали

Мы не стали подгонять алгоритм под отдельные месяцы или только под покупки либо продажи.

Вместо этого искали такие рыночные ситуации, которые одинаково плохо работают и для покупок, и для продаж.

То есть задача была простая: найти неудачные типы входов и убрать их из системы.

🚧 Первый слабый сценарий: цена слишком близко к границе диапазона

( Читать дальше )

Продаж нет на откат стоп короткий
Посмотрим

( Читать дальше )

Слетело индексы и крипта сильно упала. Остальное стоит не особо двигалось
На след неделе думаю крипта улетит ещё к 55000 и ниже а индексы пойдут дальше на коррекцию. Если не развернет в понедельник .
Закрыл часть шортов по индексам оставил часть на след неделю.
Металлы также дальше в шорт будут
Акции на коррекцию amd crw smci
Посмотрим как будет после падения будем покупать опять




( Читать дальше )

 

www.tradingview.com/x/RErZ7eVr/

( Читать дальше )

 
www.tradingview.com/x/TSx5fE6Z/

Актив: Серебро (XAG/USD)
Период накопления позиций: 1–3 июня 2026
Диапазон формирования портфеля: 73.84900 – 76.05350
Текущая цена: 74.95125 (верхняя половина зоны)

Совокупный объём отслеживаемых позиций (оценка): ~163 тыс. контрактов (~815 млн унций).

---

 Суть потока (GDS-фреймворк)

Наша модель GDS (гамма-дельта-синтез) зафиксировала аномальную кластеризацию потока заявок. Крупные игроки (систематические CTA-алгоритмы, дилеры волатильности, макро-хеджеры) действовали синхронно, наращивая короткие позиции через:

• ОТМ-путы (страйки 71.50, 69.50) – ставка на ускорение после пробоя

• Синтетические шорты (продажа фьючерсов + покупка коллов)

• Защитные коллы на 76.05350 – страховка от ложного пробоя вверх

Индекс токсичности потока (VPIN) достиг 0.86 (экстремальный уровень) – доля информированных продавцов доминирует.
Асимметрия опционов (Risk Reversal) пробила отметку −22% – перекос в пользу путов, характерный для хеджирования хвостовых рисков.

( Читать дальше )