Уходящая неделя для развивающихся рынков прошла в целом под «зеленым флагом». Индекс S&P500 снова обновил исторические максимумы, показав значение 2011 и поводом для этого было повышение темпов роста ВВП США во 2 квартале 2014 года до 4.2%. Экономика растет и предпринимаемые меры ФРС с его мягкой политикой дают положительный результат. В октябре будут сворачивать программу QE3, после этого баланс ФРС будет расти лишь за счёт реинвестирования выплаченного купонного дохода, что в принципе, будет выступать как продолжение программы количественного смягчения, только в меньшем масштабе. Надо понимать, что и эту программу будут также сворачивать со временем. И эпоха дешевых денег Центробанка США будет заканчиваться, фондовые рынки данный факт будут закладывать раньше, поэтому не стоит расслабляться от текущей эйфории.

( Читать дальше )

Всех приветствую. Вот я и вернулся. Теперь, ежедневно буду продолжать выкладывать свое мнение по рынку.
S&P500 проторговал всю неделю в районе 2000. Волатильность не критичная, что пока что не дает повода думать о глубоком откате, тем более о развороте рынка. Но, думаю, что разворот не за горами.
1. RTS 
 
РТС торгуется в большом боковике, в котором обновление верхней границы, становится уже более чем очевидным и, возможно даже сегодня, будет пробита верхняя граница.  О шортах я бы пока что не думал вообще, все предпосылки к тому, что движение будет продолжатся выше и цена совсем скоро будет выше 140.
2. EUR/USD:        
                                                   

( Читать дальше )

Технический анализ GBPUSD – 08.09.14. Фунт протестировал зону среднесрочной цели на уровне 1.6200.

 Системный анализ трендов.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба:
— тренд нисходящий;
— цель определяется среднесрочным трендом.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд нисходящий;
— цель определяется среднесрочным трендом.
Общий анализ ситуации и прогноз для позиционной торговли.
Основной тренд восходящий, с целью на уровне 1.9330. Долгосрочный тренд восходящий, в фазе боковой коррекции с коррекционным каналом 1.6200-1.7320. Среднесрочный тренд нисходящий, с целью на уровне 1.6200, рынок протестировал зону среднесрочной цели.

( Читать дальше )

На прошлой неделе ЕЦБ красиво удивил очень многих трейдеров, неожиданно понизив процентные ставки (основных ставок в Еврозоне — три) и поведал о запуске европейского аналога количественного смягчения. Последнее, между прочим, является довольно серьезным аргументом для снижения евро, потому что монетарные политики Федрезерва и ЕЦБ кардинально различаются: один сворачивает «печатание" долара, а второй — только начинает включать печатный станок.
EUR/USD
Если смотреть последние данные CFTC, видно, что операторы еще больше нарастили покупок евро (317к против 108к), но вот покупать пару по текущим как-то не хочется – слишком круто падает пара. Хотя идеи для покупки, конечно же, имеются.
Пара евродоллар, если смотреть на месячный график, подходит к мощному аптренду, от которого логично ждать отскок:

Также на недельном графике у нас есть даунтренд, который был уже один раз протестирован. Вот от него мы и разместим покупку (точка покупки совпадает с месячным аптрендом):

( Читать дальше )

… после выявления и исправления некоторых ошибок в разметке выкладываю дорабоданный сценарий развития ситуации.

СБЕРБАНК
… исключив из рассмотрения, кучу натянутых импульсов, решил альтернативный вариант представить как основной с небольшими корректировками. Вполне вероятно, что волна B примет вид двойного зигзага [w][x][y], в котором идет развитие волны [x] в виде некой горизонтальной коррекционной модели. По аналогии с индексом РТС пока буду рассматривать вариант, в котором данная коррекция будет представлена в виде сходящегося треугольника (a)(b)©(d)(e). Единственным отличием в данных треугольниках двух инструментов то, что по Сбербанку пока идет развитие волны ©, так как по РТС уже завершается формирование всего треугольника. Но данные инструменты не обязаны локально иметь 100% корреляцию. Думаю, что акции Сбербанка еще посопротивляются давлению, но все же после завершения волны [x] ожидаю формирование нового локального минимума в рамках развития волны [y] of B. 

 

( Читать дальше )

USD/RUB
…вполне очевидно, что формирование волны 1 of (3) приняло законченный вид и на текущий момент уже сформирована первая часть в виде волны [a] ожидаемой коррекционной волны 2. На текущий момент сложно предположить, на каком уровне будет завершено формирование волны 2, но наиболее вероятными станут два уровня, это 38,2 и 50,0%% Фибоначчи длины волны 1, соответственно 36,00 и 35,50 рублей за доллар США.  В любом случае после завершения формирования волны [b] ожидаю продолжение снижения пары в виде развития волны [c] of 2. 



( Читать дальше )

RTS
…отсутствие явных импульсных структур вполне очевидно показывает, что формирование большой коррекции [b], к последнему снижению индекса от значения 2133.00 до 1198 в виде импульса [a], продолжается и вполне вероятно, что данная коррекция примет вид некой горизонтальной коррекционной модели. Исключив наибольшее число натяжек, решил пока рассматривать данную коррекцию в виде сходящегося треугольника (a)(b)©(d)(e). Если данное предположение, верно, то после небольшого роста индекса в виде завершения волны (e) of [b] можно будет ожидать очень серьезное движение вниз в рамках развития волны [c] of B. 

 

( Читать дальше )

Источник статьи: http://5dtrade.com/day_obzor/456-6_09.html

Евросоюз объявит новые санкции в отношении России 8 сентября. По данным СМИ, они должны коснуться Газпромбанка и «Газпром Нефти», а также 20 должностных лиц из России и восточной Украины. В МИД РФ раскритиковали сообщения о расширении санкций и обвинили ЕС в поддержке ««партии войны» в Киеве, которую не устраивают итоги минской встречи».

Европа после двух лет метаний все же запустила QE. Стоит вспомнить, что глава Европейского центробанка Марио Драги заявлял о своей готовности включить станок еще в начале сентября 2012 года. Все, что для этого требовалось, это мандат, которого у ЕЦБ не было. Стоит вспомнить, что тогда речь шла о потенциальной скупке со стороны регулятора облигаций проблемных стран, о создании единых еврооблигаций, которые бы смог покупать ЕЦБ, и о том, пойдет ли Германия на объединение долгов. Сейчас Центробанк объявил о скупке облигаций, обеспеченных активами. Это существенно отличается от того, что было в 2012 году, когда говорилось о покупке проблемных долгов, а не и без того надежных бумаг.
 
Тогда главной проблемой было то, что ЕЦБ не мог напрямую скупать проблемные активы, поскольку это бы нарушало принцип равенства между участниками еврозоны. Банк не имел полномочий решать, можно ли покупать, например, облигации Португалии и не покупать облигаций Нидерландов. У него не было права стимулировать кого-либо, поскольку, с другой стороны, это привело бы к дискриминации остальных. Данный вопрос могли бы решить только политики.


( Читать дальше )