Держатели российских облигаций номинированных в рублях вчера были сильно напуганы. Они понесли наибольшие потери в третьем квартале среди инвесторов развивающихся рынков. Была информация о возможном введении контроля над капиталом. Это жесткая мера на фоне падения рубля может принести большой урон инвесторам. Последний раз контроль над капиталом вводился в 1998 году. Тогда падение рубля привело к дефолту по суверенным облигациям. Доходность по 10 летним облигациям увеличилась до максимума за неделю.

Это показатель того что отток капитала из страны может усилиться. Государственные рублевые облигации потеряли в долларовом выражении около 16% стоимости за квартал. Отток капитала в первом полугодии составил 74,6 млрд. долларов. В 2013 году за аналогичный период отток составил 61 млрд. долларов. Прогнозируемый отток капитала за этот год может составить 120 млрд. долларов. Рубль упал к бивалютной корзине до уровня 44,4. Это на границе, при которой ЦБ России может вступить с интервенциями. За последние три месяца российский рубль снизился на 14%. Это наибольшее падение среди развивающихся стран. Доля рубля в глобальной торговле снизилась до 0,4% в августе с 0,6% ранее.

Далее читать на tradernet.ru

График — Investing.com

Торговая система. Точки входа. Ч.2. Индикаторные паттерны.

Как и все уважающие себя трейдеры, я не очень то люблю индикаторные торговые системы, так как любой индикатор это производная от цены, а раз так, то выходит что анализировать саму цену с правильным подходом, куда более оптимальное занятие. Но и тут есть исключения. Они представлены ниже. Это два индикатора которые действительно работают и причем очень даже хорошо.


( Читать дальше )

По оперативным данным ООО «ЗеФинанс» на 11 часов 26 минут (1.10.2014) зарегистрирован общий дневной приток денег на рынке акций — 16 млн. рублей. Если до закрытия торгов ситуация на рынке не изменится, то по ожиданиям торги закроются с притоком денег в 96 млн.руб.

Справка: Приток/отток денег рассчитывается по сальдо между покупками/продажами индексных фондов ориентированных на структуру MSCI Russia.

Доп. группа: vk.com/zefinance_group
 

Комментарий: Вчера цикл оттока денег прекратился и к концу торгов на рынок акций пришло около 5 млн.рублей. На текущий момент приток денег незначителен для рынка акций. Можно сказать, что крупные игроки находятся в выжитательной позиции. Сейчас рынок акций находится между началом нового цикла оттока денег и циклом притока денег.

 
Вместо спасибо, можете поставить ЛАЙК!  

Банк России проведет расследование на предмет манипулирования рынком после появившейся информации о возможном ограничении на движение капитала, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Сообщаем, что Банк России для обеспечения справедливого формирования цен финансовых инструментов намерен провести анализ ситуации с целью выявления признаков манипулирования рынком», — рассказал собеседник агентства.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в Центробанке сообщило, что регулятор рассматривает возможность ограничения на вывод средств из страны. По словам собеседников агентства, такие меры могут быть приняты, если отток капитала «резко усилится».

После этого стоимость бивалютной корзины вышла за пределы верхней границы коридора в 44,4 рубля, в результате чего Банк России впервые с мая был вынужден возобновить валютные интервенции.

копипаста, © ТАСС

Осталось совсем немного до дня, когда Центральный Банк Европы ответит на всех волнующих вопрос, будет ли он увеличивать программу выкупа облигаций или нет. Скорее всего, решение ЕЦБ продолжит оказывать давление на стоимость Евро, но будет сильно ограниченным. Рассматривая внутреннюю структуру движения цен, вполне вероятно, что решение ЕЦБ будет или проигнорировано или как говорят аналитики, реакция уже заложена в цене. Так же на большую часть долларовых инструментов может оказать влияние выхода экономических данных США позднее на этой неделе но, как и всегда действие данных будет краткосрочным и, не изменят локальных тенденций.

EUR/USD
Цена по Евро продолжила движение вниз и сформировала еще один локальный минимум. Вполне возможно, что данный минимум стал заключительным, но по-прежнему сохраняется вероятность продолжения снижения цены. И если пара сможет сформировать еще один локальный минимум, то он может послужить началом локального разворота и цена по Евро начнет неспешное укрепление позиций. В любом случае стоит дождаться уверенного паттерна в виде 5-3 модели, который послужит базой для поиска точек входа, но в отсутствие такого рекомендуется воздержаться от входа в данный инструмент.

( Читать дальше )

Всех приветствую.
S&P500 продолжает ходить с волатильностью выше средней. Скорее всего это уже первые предпосылки к серьезному откату. Многие уже предвещают откат на 1950, но я думаю, что откат будет как минимум на 100-200 пунктов ожиданий аналитиков. Так что могу сказать, что у нас начал формироваться шортовый баланс.
1. RTS 
 
РТС сделав откат, правда, не такой сильный, как хотелось бы, и продолжил пдание. Сильного продолжения движения я не ожидаю, думаю, что будет откат по глубже в боковик. Так же я не опровергаю теорию, что у нас просто боковик, без глубокого движения вниз. Если появятся одноначные сигналы лонга, буду пробовать.
2. EUR/USD:    
                                                       

( Читать дальше )

Подводим итог месяца.
Утром текущего дня в связи с окончанием месяца и возможными изменениями в течении трендов была закрыта часть позиций и зафиксирована промежуточная прибыль.
Детальный анализ текущих результатов мониторинга приведен на рисунках в конце публикации.

Результаты мониторинга торговых рекомендаций.
Текущее состояние счета мониторинга:
— уровень риска на открываемую сделку — примерно 3-4% от баланса счета;
— количество удерживаемых открытых позиций — 10;
— плавающая прибыль — 83.2К.
Прибыль (убыток) с начала месяца:
— прибыль по закрытым позициям — 686.2% от стартового баланса месяца;
— с учетом плавающей прибыли (по эквити) — 770.1% от стартового баланса месяца.

Результаты мониторинга.

1. Состояние открытых позиций.



( Читать дальше )

 

Всем доброго вечера коллеги.
 
Сегодняшним днем доволен. Стратегия дала лишь пару незначительных стопов утром. Весь остальной день прошел с рынком на одном дыхании. Соболезную тредерам попавшим под распил вечером...(((
 
 
На индексе РТС сделки выглядят так.
Сегодня строго следовал системе, чем доволен. 



( Читать дальше )

 От 18 сентября,

Банк России не намерен вводить ограничения на движение капитала, сообщил в интервью Bloomberg первый зампред Банка России Сергей Швецов.
 «Российский Центробанк намерен укрепить финансовую систему после санкций из-за украинского конфликта без возвращения к контролю за движением капитала, от которого отказались восемь лет назад», — сказал Швецов.
Швецов также отметил, что устранение ограничений на свободное движение капитала было «политическим решением», которое Банк России не хочет поворачивать вспять. В то же время регулятор обсуждает «меры снижения уязвимости российского финансовой рынка», добавил первый зампред.
В конце марта первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева также заявляла, что ЦБ не намерен вводить меры валютного контроля из-за их низкой эффективности. Тогда она отмечала, что рубль является самой защищенной от каких бы то ни было санкций валютой.
На фоне роста геополитической напряженности Россия в текущем году испытала значительный отток капитала. За первое полугодие 2014 года он достиг $74,6 млрд. В первом квартале отток составил $48,8 млрд, во втором — $25,8 млрд. Банк России прогнозирует, что в 2014 году из российской экономики утекут $90 млрд.


( Читать дальше )

1. Недавно «Дзенник Газета Правна» сообщил, что 20-летний контракт, который PGNIG (Польская нефтегазовая госкомпания – прим. перев.) заключил с Qatargas о закупке Польшей 1,5 миллиарда куб. метров газа ежегодно, только что продан катарской компанией инвестиционному банку Merrill Lynch.
Напомним лишь, что упомянутый контракт был подписан в 2009 году после переговоров, проведённых в Катаре премьером Дональдом Туском и тогдашним министром финансов Александром Градом, и должен был помочь польскому правительству в поисках инвестора из этой страны для верфей в Гдыни и в Щецине.
Однако сразу же после выборов в Европейский Парламент оказалось, что инвестор исчез (а может, его и вообще не было), а контракт на сжиженный газ остался, хотя тогда строительство газопорта в Свиноустье даже не начиналось.
2. Следует при случае напомнить, что решение о строительстве терминала LNG в Свиноустье приняло ещё правительство Ярослава Качиньского в конце 2006 года и подготовило программу финансирования его из средств польских и евросоюзных, но правительство Туска, к сожалению, впоследствии пару лет колебалось, стоит ли продолжать этот проект.


( Читать дальше )