Постов с тегом "фандинг": 14

фандинг


Фандинг usdrub 24.06

Фандинг usdrub 24.06
сегодня шортисты вечного фьюча доллара заплатили 131 рубль, евро 141.
взято здесь :
https://teletype.in/
не знаю во сколько рассчитывают, проверяйте...


И снова фандинг. С 24 июня 2024г

С сегодняшнего дня возобновляется расчет фандинга по USDRUBF и EURRUBF

🔴 Фандинг будет рассчитываться по прежней формуле, изменится порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D)

🔴 Отклонение равно разнице между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным в данный торговый день на завтра

🔴 Параметры для USDRUBF и EURRUBF: K1=0.05%, K2=0.15% (до 13 июня K1=0.05%, K2=0.35%)
 
🔴 Для CNYRUBF параметры и порядок расчета не изменяются (К1=0.03%, К2=0.35%)

Спецификация
на сайте Мосбиржи
fs.moex.com/files/24291

Снова возможен арбитраж интрадей при отклонениях Выше, чем Ваш критерий входа в сделку)
(значения в столбце «ставка переноса» опять будут в фьючерсах USDRUBF, EURRUBF).

С уважением,
Олег

И снова ФАНДИНГ - возвращение блудного сына )

    • 18 июня 2024, 14:05
    • |
    • Stanis
  • Еще
«Возобновляем фандинг по USDRUBF и EURRUBF „

С 24 июня 2024 г. возобновляется расчет фандинга по контрактам USDRUBF и EURRUBF

Как будет рассчитываться фандинг?
Фандинг будет рассчитываться по прежней формуле, изменится порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D)

Как будет считать отклонение?
Отклонение будет равно разнице между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным в данный торговый день и вступающим в силу на следующий день

Какие будут параметры?
По обоим контрактам USDRUBF и EURRUBF параметры равны: K1=0.05%, K2=0.15% (до 13 июня K1=0.05%, K2=0.35%)
 
Как будет рассчитываться фандинг по вечному фьючерсу на юань-рубль?
Значение параметров (K1=0.03%, K2=0.35% ) и порядок расчета фандинга для контракта CNYRUBF остается прежним

/>/>🔗 Спецификация размещена на странице

Новость доступна по ссылке

( Читать дальше )

Замечают ли участники рынка, что сумма счета меняется?

Прикольно, что до 12 июня фандинг списывался/начислялся незаметно.
Думаю, некоторые даже не понимали (если не проверяли расчёты).
Фандинг начислялся/списывался в 19ч
Т.е. в дневную сессию фандинга еще не было, а в вечернюю уже не было, это начисление/списание не было видно в таблицах QUIK в виде вариационной маржи.
В ежедневных отчётах Сбера есть полная инфо, вариационка по каждой позиции, кроме фандинга.
Он есть, но его нет:
думаю, многие новички и не понимают, что творится с их счетом (анекдот от Мосбиржи и от брокера): счет меняется, а многие это и не видят, и не понимают.
Некоторые тонкости не возможно понять только изучив методику, только из практического опыта.

Конечно,
фандинг виден на сайте Мосбиржи
(графики в выбранном пользователем таймфрейме).
И в столбце «ставка переноса».
Но в виде вариационой маржи в таблицах QUIK фандинг не был виден.

Интересно,
с 24 июня снова будет фандинг по USDRUBF
EURRUBF
fs.moex.com/files/24291Опять подпольно?

С уважением,
Олег

Фандинг, опционы и арбитражный скальпинг устраняют главный недостаток опционов -тета распад






ФАЙЛ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ https://drive.google.com/file/d/18qzqUT3nUbZyrJ61JKKBb07aZS_gfrnc/view?usp=sharing
Фандинг сейчас на слуху, и мы создали новый плейлист про фандинг у нас на канале. И сегодня покажем что соединив фандинг и опционы можно успешно торговать на бирже. Фандинг интересен тем, что он стоит особняком от вармаржи. И если за вармаржу у трейдеров идет борьба с маркетмейкерами, то фандинг МБ зачисляет нам прямо на депозит и по сути маркетмейкер ничего с этим сделать не может, ему наш профит по фандингу неинтересен. И это позволяет создавать много новых стратегий. Среди них можно выделить стратегии с использованием опционов.
И сейчас на МБ сложилась уникальная ситуация, когда на одной площадке торгуются и спот, и разные деривативы с разными сроками исполнения. И это очень удобно для изучения всех этих инструментов и последующей практики именно на МБ.
Тайминг
1:23 создаем модель «Купленный стредл»
2:26 это же стредл создаем через синтетику с календарным фьючом
3:04 заменяем календарного фьюча вечным



( Читать дальше )

Опционы + фандинг дают двойной эффект

файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1LTLdOs3BGuFaPbE8S1oVl_UliujTpLFv/view?usp=sharing
тайминг
00:20 ссылка на плейлист «Фандинг»
00:30 создаем стредл с вечныч фьючерсом для получения фандинга
02:30 риски покупки опционов и способ их снижения — переход в спред
03:19 фандинг распределяют биржи, маркетмейкерам фандинг недоступен.
05:28 для снижения рисков стредл превратили в спред, а спред в бабочку.
06:32 профиль риска бабочки, созданной с профитом.
07:27 перенос шорта через вечерний клиринг «подарил» нам еще и фандинг 122 рубля
09:30 про наш открытый вебинар на тему фандинга
10:00 если фандинг меняет знак, то можно заменить вечный фуч квартальным


Покупка золота и дивиденды

    • 01 апреля 2024, 14:23
    • |
    • Ed Khan
  • Еще
Покупка золота и дивиденды

Золото используется как защитный (антикризисный) актив. Война, новый очаг напряжённости, падение фондового рынка – профессиональные инвесторы пережидают их в золоте.

Золото может расти одновременно с фондовым рынком (и очень редко наоборот). Так, сейчас ведущий американский индекс SP500 растёт. Золото также обновляет максимумы.

Логично, когда перегретый фондовый рынок в лице SP500 пойдёт в коррекцию – фонды устремятся в золото, сильнее задрав его цену.

И так, и так – расклад для золота оптимистичный.

Я сижу в золоте с начала марта.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн