ФАНДИНГ - онлайн в Квике

MatrixLis, в срочных нет фандинга и антифандинга👹

Stanis, в процентах годовых возможно сказать для газпрома? 
В квике указывает 0,134330. Это в процентах? В пересчете на год получается 50% годовых?

Stanis, почему в формуле значение 250?

Учитываются только рабочие дни? Не 365 дней?

Stanis, Для ГП нет

Stanis, подскажите, что по-вашему, выгоднее: бороться с фандингом в арбитражных средах, или пытаться заработать на фандинге. Я взял с биржи табличку с историческим данными по вечным контрактам, в частности, на золотые фьючи и фьючи на индекс МБ, и просуммировал фандинг за год. Получается немалая сумма. Если считать от величины ГО, то хорошо за сотню процентов. Получается, что фандинг обнуляет арбитраж между квартальным и вечным фьючами. Вы как-то писали, что берете 10 ВФ в лонг, 10 квартальных в шорт и ещё один квартальный на очень дальнюю дату для нейтрализации фандинга. Не совсем понимаю, как продажа дальнего фьюча нейтрализирует фандинг?

Stanis, Вы имеете в виду, что фандинг убивает контанго между квартальным и вечным фьючами? А почему именно один дальний на 10 спредов? Это как-то связано с параметрами К1 и К2 формулы расчета фандинга, или просто по наитию?

Stanis, я еще начинающий, депозит на срочном рынке небольшой, поэтому решил изучать тему на фьючах на золото, так как у них маленькое ГО. К сожалению, с опционами на данный актив беда — пустые доски. Кроме того, брокер ВТБ дает только покупать опционы.

Stanis, например GLDRUBF стоит 8096,4 пт., GL-12.24 — 8343,6. Контанго 247,2. GL-9.25 стоит 9250,0. Т.е. можно продать один GL-9.25 на 4 спреда +ВФ-GLZ4?

Gotamcity77, в клике есть параметр «ставка переноса» — это фандинг в рублях без учёта лотности. Чтобы вычислить фандинг на один контракт нужно этот параметр умножить на параметр «лот»